日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1704:2340-2370區(qū)間操作。 IF1704:日內(nèi)3430-3470區(qū)間操作,等待中線(xiàn)逢高空。 IC1704:日內(nèi)6430-6500區(qū)間操作,等待中線(xiàn)逢高空 T1706:觀(guān)望為主,支撐96.7,壓力97.3。 AU1706:280.8空,目標(biāo)280,止盈280.2; AG1706:4205空,目標(biāo)4190,止盈4195。 鎳1709:回調(diào)做多,81000有效支撐。 zn1705:多單持有,止損23000 Cu1705:空單持有,目標(biāo)47300附近,止損48100。 螺紋1710: 3150多 止損3110 鐵礦石1709:572多,目標(biāo)585,止損568 PTA1705:短多操作,止損5000 L1705: 9300多,止損9250 PP1705: 8230多,止損8180 甲醇1709:2560多,止損2540; 瀝青1706:2610多,止損2590 豆粕1709:2820為止損反彈拋空; 菜粕1709:2370為止損反彈拋空。 Y1709:6400試空,止損6460; P1709:5550試空,止損5610; OI1709:6650試空,止損6710. 棉花1709:日內(nèi)15600短空。 白糖1709:日內(nèi)6600-6700震蕩 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市上漲,昨日兩市尾盤(pán)再度跳水,場(chǎng)內(nèi)逆回購(gòu)利率飆升,季末資金面緊張顯現(xiàn)。板塊方面,港口行業(yè)、一帶一路和鋼鐵等權(quán)重板塊走強(qiáng),次新股大幅下挫,市場(chǎng)炒作熱情降溫,創(chuàng)業(yè)板走弱,短期關(guān)注下方20日線(xiàn)支撐。IH1704:2340-2370區(qū)間操作。 IF1704:日內(nèi)3430-3470區(qū)間操作,等待中線(xiàn)逢高空。 IC1704:日內(nèi)6430-6500區(qū)間操作,等待中線(xiàn)逢高空 50ETF期權(quán):昨日50ETF窄幅震蕩,下跌0.08%至2.352。總成交量為376556張,增加26612張,PCR(put/call ratio)為72.9%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀(guān),四月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.37%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為9.44%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 期債:公開(kāi)市場(chǎng)操作連續(xù)四日暫停,資金趨于緊平衡。昨日國(guó)債期貨低開(kāi)午后沖高,尾盤(pán)再度跳水,季末MPA考核對(duì)資金面波動(dòng)加大,短期觀(guān)望為主。T1706:觀(guān)望為主,支撐96.7,壓力97.3。 2、金屬 貴金屬:全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量為26798117.05盎司或833.51噸,較前一交易日持平。昨日日盤(pán)滬金1706下跌0.9,跌幅0.32%,收于280.6;滬銀1706下跌7,跌幅0.17%,收于4201。外盤(pán)方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1249.8美/盎司,下跌0.46%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約18.09美元/盎司,下跌0.89%。美元指數(shù)99.835,上漲0.13%。夜盤(pán)關(guān)注美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)發(fā)布。 AU1706:280.8空,目標(biāo)280,止盈280.2; AG1706:4205空,目標(biāo)4190,止盈4195。 鎳:現(xiàn)貨繼續(xù)反彈向下,金川繼續(xù)維持82500元/噸,長(zhǎng)協(xié)貿(mào)易商拿貨積極,流通貨源緊缺情況略有緩解,俄鎳貼水無(wú)變化,成交一般。期貨主力昨晚有所走高,繼續(xù)對(duì)現(xiàn)貨保持升水,如果繼續(xù)向上反彈,技術(shù)面很快就出做多信號(hào)。總體保持震蕩,建議投資得回調(diào)做多。 鎳1709:回調(diào)做多,81000有效支撐。 鋅:國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數(shù)據(jù)顯示,1月全球鋅市供應(yīng)短缺2.7萬(wàn)噸,去年12月修正后為過(guò)剩8,800噸。供應(yīng)短缺有效支撐鋅價(jià)上漲。 zn1705:多單持有,止損23000 滬銅1705:3月29日LME銅庫(kù)存減4950噸至304275噸。周三英國(guó)正式啟動(dòng)退歐程序,且歐央行內(nèi)部流露出繼續(xù)維持寬松政策的傾向,對(duì)歐元明顯壓制,加之美聯(lián)儲(chǔ)官員祭出鷹派言論,提振美元走強(qiáng),但大宗品市場(chǎng)表現(xiàn)依舊火熱,內(nèi)外盤(pán)基本金屬全線(xiàn)上漲,原油也上沖至49美元/桶之上。技術(shù)面上,滬銅隔夜繼續(xù)上漲,不過(guò)上漲動(dòng)力明顯減弱。日內(nèi)操作建議,可以逢高做短空。 Cu1705:空單持有,目標(biāo)47300附近,止損48100。 螺紋:工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐樂(lè)江在周一的國(guó)家鋼鐵去產(chǎn)能會(huì)議上表示,廣西、湖南、遼寧等地已存在“地條鋼”死灰復(fù)燃的現(xiàn)象?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格漲30,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲,貿(mào)易商信心有所恢復(fù),螺紋主力在5日線(xiàn)附近受到支撐,建議逢低做多 螺紋1710: 3150多 止損3110 鐵礦石:普氏漲0.25至82.5美元,現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn),成交回落,市場(chǎng)供應(yīng)壓力較大,鋼坯市場(chǎng)累漲50,澳洲,巴西上周發(fā)貨量減少,主要原因是鐵礦價(jià)格快速下跌,貿(mào)易商減少訂單,連鐵昨日收盤(pán)站上5日線(xiàn)短期上方仍有反彈空間。 鐵礦石1709:572多,目標(biāo)585,止損568 3、能化 PTA:恒力和逸盛將進(jìn)行檢修,供需格局將有所好轉(zhuǎn);但是倉(cāng)單壓力和下游聚酯高庫(kù)存讓市場(chǎng)信心不足,預(yù)計(jì)PTA短期震蕩為主。 PTA1705:短多操作,止損5000 塑料:上一交易日主力合約PP收于8237,L收于9305,上一交易日PP、L期貨上漲,PE、PP庫(kù)存?zhèn)}單連續(xù)下降,開(kāi)工率下降,二季度的檢修期到來(lái),價(jià)格有望繼續(xù)觸底反彈,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫(kù)存及開(kāi)工率變化,日內(nèi)輕倉(cāng)操作。 日內(nèi)策略: L1705: 9300多,止損9250 PP1705: 8230多,止損8180 甲醇:沿海庫(kù)存小幅回落支撐期價(jià),但下旬船期較多,庫(kù)存有望再度走高,同時(shí)整個(gè)下游需求對(duì)于甲醇價(jià)格依然較為抗拒,但考慮到下跌幅度過(guò)大,短期有望反彈修正,多單可輕倉(cāng)嘗試; 甲醇1709:2560多,止損2540; 瀝青:受近期油價(jià)疲軟的影響,下游貿(mào)易商接貨意愿有所轉(zhuǎn)弱,導(dǎo)致上周煉廠(chǎng)開(kāi)工率有所下降的情況下庫(kù)存反而有上升,而下游需求仍未明顯啟動(dòng),但考慮到近期期貨價(jià)格較現(xiàn)貨處于貼水狀態(tài),存在期限修復(fù)可能。 瀝青1706:2610多,止損2590 4、農(nóng)產(chǎn)品 粕類(lèi):美豆千點(diǎn)下方震蕩,國(guó)內(nèi)2800附近震蕩,市場(chǎng)等待31晚間的美豆播種報(bào)告指引。國(guó)內(nèi)菜粕受油廠(chǎng)開(kāi)工偏少和水產(chǎn)養(yǎng)殖預(yù)期影響相對(duì)較強(qiáng),加上豆粕油廠(chǎng)開(kāi)工短期也不高,進(jìn)口大豆高峰尚未到來(lái),短期支撐盤(pán)面,但整體震蕩偏弱格局不變。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1709:2820為止損反彈拋空; 菜粕1709:2370為止損反彈拋空。 油脂主力:外圍棕櫚油需求低迷,低庫(kù)存下馬棕預(yù)計(jì)相對(duì)國(guó)內(nèi)偏強(qiáng);南美豐產(chǎn)壓力較大,市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)大豆種植面積增加,美豆中期承壓;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存回升對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力,相對(duì)期貨近月供求格局處于升水狀態(tài),升水不大。油脂中期行情預(yù)期弱勢(shì)為主,保守者前期空單持有可以止盈,可伺機(jī)反彈拋空。 Y1709:6400試空,止損6460; P1709:5550試空,止損5610; OI1709:6650試空,止損6710. 棉花1709:棉花3月6日國(guó)儲(chǔ)正式開(kāi)拍,拍賣(mài)近期維持穩(wěn)定,本周掛牌價(jià)在15476,上漲1?,F(xiàn)貨價(jià)格維持在15900附近。前期拍賣(mài)火爆,國(guó)儲(chǔ)加大拋售量,近期趨于冷靜,供需基本達(dá)到平衡,但拍賣(mài)成交價(jià)格并未下跌。棉花價(jià)格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變。棉花依舊疲軟,底部震蕩為主,09合約不排除快速再打低的可能,抄底時(shí)機(jī)未到,耐心等待。 棉花1709:日內(nèi)15600短空。 白糖1709:國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬(wàn)噸,之前預(yù)估為619萬(wàn)噸,2016/17年度全球糖庫(kù)存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來(lái)最低水準(zhǔn),2017/18年度預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)為供需平衡。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬(wàn)噸,前值870萬(wàn)噸。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,國(guó)內(nèi)壓榨廠(chǎng)全面開(kāi)工,短期供應(yīng)充足,消費(fèi)疲軟,重心震蕩下移,但下跌空間有限,主力合約轉(zhuǎn)移至1709,日內(nèi)6600-6700震蕩。 白糖1709:日內(nèi)6600-6700震蕩 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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