【今日關(guān)注】:日內(nèi)關(guān)注IF06主力合約上方半年線壓力

【市場(chǎng)分析】:

股指期貨方面，受周末諸多利空因素影響，昨日早盤IF06主力合約跳空低開后節(jié)節(jié)下挫，成交量略有萎縮。截止收盤，IF06主力合約報(bào)于2545.4點(diǎn)，下跌80.6點(diǎn)，跌幅3.07%，其它三合約跌幅也均超過(guò)3%。升貼水方面，目前IF06、IF07、IF09三合約均呈現(xiàn)貼水狀態(tài)，其中IF07合約貼水幅度接近20點(diǎn)，短期有向理論價(jià)格回歸的需求。持倉(cāng)方面，昨日期指四合約總持倉(cāng)量較前一交易日增加181手至62649手， 其中IF06主力合約持倉(cāng)減少1732手至39942手， IF07合約增加1706手至14702手，隨著IF06合約交割日的臨近，多空雙方已經(jīng)加速移倉(cāng)布局。中金所公布的多空主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，昨日IF06主力合約前20位多頭增倉(cāng)102手至28377手，前20位空頭減倉(cāng)1870手至31517手，凈空持倉(cāng)大幅減少2175手至3140手，空頭有獲利離場(chǎng)觀望趨勢(shì)。從技術(shù)上看，昨IF06跌穿上升趨勢(shì)線(連接前期兩反彈低點(diǎn)2318點(diǎn)與2464.8點(diǎn))及半年線支撐，KDJ三線死叉向下發(fā)散，MACD剛剛金叉便轉(zhuǎn)為死叉，目前為典型的空頭市場(chǎng)。綜合來(lái)看，短期基本面和技術(shù)面均偏空，如無(wú)重大利好消息提振，期指弱勢(shì)難改。操作上，關(guān)注IF06主力合約上方半年線壓力，短空為主。套利機(jī)會(huì)提示：跨期套利方面， 相對(duì)于IF06主力合約，其它三遠(yuǎn)期合約均存在被不同程度低估情況，短期存在一定的反向跨期套利機(jī)會(huì)。

大盤方面，滬深兩市早盤雙雙跳空低開，滬指開盤后一路震蕩下跌，半年線失守，成交量略有放大。截止收盤，滬指報(bào)2309.58點(diǎn)，下跌64.89點(diǎn)，跌幅為2.73%；深成指報(bào)9874.52點(diǎn)，下跌271.28點(diǎn)，跌幅為2.67%，失守萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)，兩市共計(jì)成交約1599億元。從盤面看，市場(chǎng)情緒較為悲觀，滬深股市呈現(xiàn)普遍大跌格局，如無(wú)重大利好消息刺激，短期弱勢(shì)仍將繼續(xù)。操作上，關(guān)注滬指下方2300點(diǎn)關(guān)口支撐，觀望為主。