今天跟大家分享的主題是如何構(gòu)建屬于自己的交易系統(tǒng)?

　　我發(fā)現(xiàn)大部分投資者做了很久期貨都沒有屬于自己的交易系統(tǒng)，有些投資者對(duì)交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)也處于朦朦朧朧的階段,甚至有些投資人片面地把開平倉(cāng)規(guī)則理解成交易系統(tǒng)，他們經(jīng)常會(huì)說：我的系統(tǒng)是日線定方向，15分鐘進(jìn)場(chǎng)，或者15分鐘均線走平，一分鐘回調(diào)后金叉進(jìn)場(chǎng)，這些情況，都是對(duì)交易系統(tǒng)認(rèn)識(shí)不到位的表現(xiàn)。

　　那么交易系統(tǒng)是什么呢？所謂“交易系統(tǒng)”，指的就是一套“完整的交易操作規(guī)則體系”，交易系統(tǒng)意味著一套完整的可以遵循的模式，一張清晰的地圖，它是用來消除懷疑的，好的交易系統(tǒng)可以讓我們帶著信心來遵循，系統(tǒng)是用來產(chǎn)生信任和效果的。

　　表面看交易系統(tǒng)就是簡(jiǎn)單的“一買一賣”，但背后卻隱藏著交易者對(duì)期貨市場(chǎng)的認(rèn)知水平，對(duì)交易本質(zhì)的理解能力和對(duì)自我剖析的深度，從某種意義上說，交易系統(tǒng)就是對(duì)以上三者進(jìn)行融合的產(chǎn)物。它反映了你對(duì)市場(chǎng)的理解，體現(xiàn)了你的交易理念與交易思想。

　　對(duì)市場(chǎng)的理解與認(rèn)知決定了你的整體交易風(fēng)格，你認(rèn)同什么，反對(duì)什么，注重什么都會(huì)反映在你的交易系統(tǒng)里，如果你覺得技術(shù)分析無用，你認(rèn)可基本面，覺得基本面才是市場(chǎng)的本質(zhì)，掌握供需關(guān)系才能把握住市場(chǎng)的大方向，那么你的交易系統(tǒng)一定是建立在你這種認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上的。

　　如果你認(rèn)可基本面，但覺得基本面信息難以獲得，難以理解，而技術(shù)面比較直觀，更容易理解，那么你的交易系統(tǒng)通常就是技術(shù)為主，基本面為輔的。

　　如果你覺得基本面沒有用，那些專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)在同一時(shí)點(diǎn)對(duì)相同品種都會(huì)存在明顯的多空分歧，價(jià)格的漲跌是由多空力量決定的，資金才是市場(chǎng)波動(dòng)最直接的因素，那么你的交易體系就是建立在對(duì)資金進(jìn)出規(guī)律的理解之上，總之，你有什么樣的認(rèn)識(shí)，就會(huì)有與之匹配的交易風(fēng)格。

　　對(duì)交易本質(zhì)的理解決定了你的整體交易策略，你更看重勝率，還是更注重盈虧比；你認(rèn)為市場(chǎng)是周期循環(huán)的還是存在趨勢(shì)的，你認(rèn)為短線可以“積小勝為大勝”還是覺得短線賺錢難，趨勢(shì)更容易獲利；你認(rèn)同趨勢(shì)需要追漲殺跌還是要高拋低吸，順大逆小。這些對(duì)交易本質(zhì)的認(rèn)識(shí)也會(huì)反映在你的交易系統(tǒng)里。

　　除此之外，交易系統(tǒng)也是自身融入市場(chǎng)的綜合反映，你需要將自身的性格特征、能力、資源等融入系統(tǒng)，你認(rèn)可基本面，認(rèn)可長(zhǎng)線，對(duì)數(shù)據(jù)分析敏感，但問題你性格急躁，拿不住單，強(qiáng)行做長(zhǎng)線可能適得其反，會(huì)有種“上半身穿西裝，下本身穿短褲拖鞋”的不協(xié)調(diào)感，你對(duì)盤面走勢(shì)和資金流動(dòng)敏感，但對(duì)基本面一竅不通，那你適合跟著盤面走，每個(gè)人都是不同的，這注定了每個(gè)人的交易系統(tǒng)也是不同的，所以我用了《如何構(gòu)建屬于自己的期貨交易系統(tǒng)》而不是《如何構(gòu)建期貨交易系統(tǒng)》的標(biāo)題。

　　以上所述的這些東西，是構(gòu)建期貨交易系統(tǒng)框架的基本要素，具體的交易系統(tǒng)搭建還需要考慮很多更細(xì)的構(gòu)成要素，但整體來說就是買賣模式、盈利策略，資金管理，風(fēng)險(xiǎn)控制等幾個(gè)模塊。

　　狹義的交易系統(tǒng)主要指買賣模式與盈利策略，這也是交易系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分，在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的過程中需要考慮以下幾個(gè)重要要素：

　　一是交易系統(tǒng)應(yīng)該具有完整性和客觀性（即符合市場(chǎng)規(guī)律）所謂完整性指的是一整套完整的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則，包括進(jìn)場(chǎng)，止損，加減倉(cāng)，離場(chǎng)等，客觀性是指你所依賴的交易規(guī)則是否符合市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律，買賣的依據(jù)必須有，但如果買賣的依據(jù)脫離了市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，買賣規(guī)則就是低效甚至無效的。

　　二是交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)與自己的資源能力及目標(biāo)匹配，你如果是現(xiàn)貨出身，做過鋼材貿(mào)易或者別的現(xiàn)貨生意，有很多現(xiàn)貨朋友，那么你適合做螺紋鋼單品種或者黑色鏈品種，把一個(gè)品種做到極致，如果你對(duì)圖形敏感但對(duì)數(shù)字不敏感，那么你適合技術(shù)路線而不是基本面路線，這些東西需要個(gè)人根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇。

　　三是交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要避免墜入“追求完美”的陷阱，再牛逼的交易系統(tǒng)都是“不完美”的藝術(shù)品，我們需要的是平衡而不是注重其完美性，因?yàn)橥昝佬杂肋h(yuǎn)不存在。

　　四是交易系統(tǒng)應(yīng)力求簡(jiǎn)單，不宜太過復(fù)雜，系統(tǒng)的有效性永遠(yuǎn)是第一位的，在這個(gè)基礎(chǔ)上盡量往簡(jiǎn)單靠，簡(jiǎn)單到都不需要思考就可以做出買賣決定，簡(jiǎn)單到你自己就是買賣規(guī)則。

　　五是高獲利性（獲利無法預(yù)估的高）高獲利性是建立在對(duì)市場(chǎng)深刻理解的基礎(chǔ)上的，這個(gè)需要不斷提升不斷磨合。

　　六是風(fēng)險(xiǎn)可以控制（損失有限），這個(gè)主要是從資金管理的層面來說的，資金管理決定了交易員能否在這個(gè)市場(chǎng)中長(zhǎng)期生存下來，切記不要讓一兩筆單來決定自己的交易生涯。

　　七是穩(wěn)定性（會(huì)大起不會(huì)大落）穩(wěn)定性是相對(duì)來說的，通常周期越短要求的穩(wěn)定性越高，但對(duì)于長(zhǎng)周期交易來說，穩(wěn)定往往會(huì)限制爆發(fā)性，所以長(zhǎng)周期的交易系統(tǒng)更注重本金的穩(wěn)定性，而對(duì)回撤則可以降低要求，這個(gè)需要綜合平衡。

　　完整的交易系統(tǒng)一定要具有明確的買入信號(hào)，明確的止損信號(hào)，明確的加減倉(cāng)信號(hào)；

　　要有科學(xué)的資金管理，第一次開倉(cāng)的資金，中途加碼的資金，對(duì)大機(jī)會(huì)重倉(cāng)投入的資金；

　　要有完整發(fā)揮系統(tǒng)的心理素質(zhì)，看到行情要敢于出手，大行情時(shí)敢于重倉(cāng)，止損時(shí)能果斷平倉(cāng)離場(chǎng)，空倉(cāng)時(shí)的足夠耐心。