【主辦方】國(guó)泰君安期貨、七禾網(wǎng)期貨中國(guó)

【活動(dòng)時(shí)間】2014年6月14日（星期六）下午14:00-16:30

【活動(dòng)地址】杭州華辰國(guó)際飯店3樓 平海路25號(hào)

胥博士（董事 香港大學(xué)金融學(xué)博士）

王博士（董事 清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士）

主題一：量化投資的邏輯和機(jī)遇（王博士）

主題二：清源量化的策略選擇（胥博士）

一、概述
二、量化策略的特點(diǎn)
三、產(chǎn)品介紹
四、歷史業(yè)績(jī)
五、量化投資的邏輯和機(jī)遇

     5.1 神秘的面紗 ——當(dāng)巴菲特遇見西蒙斯
     5.2 何謂量化投資 ——投資藝術(shù) 投資科學(xué)
           5.2.1 量化投資的類別
           5.2.2 量化策略特點(diǎn)
     5.3 量化投資的理論基礎(chǔ)
           5.3.1 理論基礎(chǔ)
           5.3.2 有效市場(chǎng)假說(shuō)
           5.3.3 資產(chǎn)定價(jià)理論
           5.3.4 行為金融學(xué)
     5.4 發(fā)展機(jī)遇

六、清源量化的策略選擇

     6.1 量化產(chǎn)品特點(diǎn)
     6.2 如何選擇量化產(chǎn)品
     6.3 量化產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理

七、清源量化風(fēng)控理念
八、清源量化投資團(tuán)隊(duì)
九、產(chǎn)品條款

2、對(duì)產(chǎn)品感興趣（發(fā)送“2 QY 0614 +您的姓名+手機(jī)號(hào)碼”）

3、以上兩個(gè)目的都有（發(fā)送“3QY0614 +您的姓名+手機(jī)號(hào)碼”）

（注1：請(qǐng)嚴(yán)格按照以上格式發(fā)送短信，請(qǐng)使用您本人真實(shí)姓名，否則均不予確認(rèn)）

（注2：本活動(dòng)向投資者開放，不接受期貨從業(yè)人員及業(yè)務(wù)人員報(bào)名）

香港大學(xué)金融學(xué)博士、深圳大學(xué)金融學(xué)碩士、東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

2012年加入清源量化，具有八年工作經(jīng)驗(yàn)。此前曾任職于英國(guó)上市資產(chǎn)管理公司 RAB Capital,在旗下的亞洲股票對(duì)沖基金任職研究分析員，廣泛進(jìn)行A股和H股的行業(yè)研究、以及宏觀和策略研究，在基本面分析、數(shù)量化研究、對(duì)沖策略方面均具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。胥雯博士具有扎實(shí)的金融理論功底，多次參加國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及公司基本面分析方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)在量化投資方面有深刻的見解，專注研究對(duì)沖套利策略，熟悉各類證券及對(duì)沖工具交易。

清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士、浙江大學(xué)工學(xué)學(xué)士

具有十三年工作經(jīng)驗(yàn)。曾長(zhǎng)期從事計(jì)算機(jī)科學(xué)研究工作，曾就職于清華大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、清華同方公司，參與了眾多國(guó)家級(jí)項(xiàng)目(863計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、核高基等）以及國(guó)際合作項(xiàng)目的研究工作。在系統(tǒng)建模、信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析和處理、算法等方面具有扎實(shí)的研究功底，發(fā)表論文十余篇，獲得國(guó)家專利5項(xiàng)。王博士近年來(lái)一直從事量化投資模型的研發(fā)和數(shù)據(jù)分析工作，成功協(xié)助開發(fā)出有效的投資模型，目前主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和量化模型開發(fā)，已獨(dú)立建立起高效的系統(tǒng)化數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，正不斷借鑒最新學(xué)術(shù)成果和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，探索開發(fā)新的量化投資模型。

。

 

多品種趨勢(shì)策略的交易品種包括十幾種商品期貨和股指期貨，每個(gè)交易品種都采用了多種子策略，這樣的組合從品種和策略的角度分散了風(fēng)險(xiǎn)。套利策略的交易品種包括幾種大額交易的商品期貨和股指期貨，跨期套利同時(shí)買賣同一品種，策略自身的對(duì)沖特點(diǎn)已經(jīng)控制了持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

完全實(shí)現(xiàn)程序化交易，程序內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了倉(cāng)位控制、自動(dòng)交易、自動(dòng)止損，趨勢(shì)策略日內(nèi)平倉(cāng)不過(guò)夜，套利策略以日內(nèi)為主，過(guò)夜持倉(cāng)控制在30%以下。

月平均回報(bào)為1.33%，周平均收益率0.4%，周勝率63%，扣費(fèi)后年化收益25%。

日最大收益2.7%，日最大損失為1.85%，發(fā)生在8月16日光大證券烏龍事件。最大回撤為2.85%，也發(fā)生在2013年8月。公司實(shí)盤交易從2013年5月28日至2014年2月24日的投資表現(xiàn)。該組合179個(gè)交易日累計(jì)收益率為15.84%，平均月收益1.33%，平均周收益率為0.40%，平均日收益率為0.08%，年化收益率為20.98%。

公司實(shí)盤交易從2013年5月28日至2014年2月24日的投資表現(xiàn)。該組合179個(gè)交易日累計(jì)收益率為15.84%，平均月收益1.33%，平均周收益率為0.40%，平均日收益率為0.08%，年化收益率為20.98%。

2、對(duì)產(chǎn)品感興趣（發(fā)送“2 QY 0614 +您的姓名+手機(jī)號(hào)碼”）

3、以上兩個(gè)目的都有（發(fā)送“3QY0614 +您的姓名+手機(jī)號(hào)碼”）

（注1：請(qǐng)嚴(yán)格按照以上格式發(fā)送短信，請(qǐng)使用您本人真實(shí)姓名，否則均不予確認(rèn)）

（注2：本活動(dòng)向投資者開放，不接受期貨從業(yè)人員及業(yè)務(wù)人員報(bào)名）