“如果考慮到風(fēng)險匹配,刺激活躍市場的話,是不反對推出T+0的。”英大證券研究所所長李大霄表示,T+0有助于市場的活躍度提高,讓風(fēng)險能夠更加匹配,交易能夠更加快速,換手率提高,但并不認(rèn)為恢復(fù)T+0的交易制度就有助于緩解股指期貨助漲助跌。

　　“當(dāng)時市場從T+0轉(zhuǎn)為T+1就是認(rèn)為市場太過投機(jī),從控制投機(jī)的程度來更改的,但2005年市場低迷的時候,并沒有恢復(fù)?！崩畲笙鲋赋?股指期貨平滑了大周期的波動,但會加劇短期的波動,這是股指期貨本身的特性,是不能緩解的?，F(xiàn)貨是主體,股指期貨是子體,前期股市的大跌,罪并不能全怪在股指期貨的身上,股指期貨只是向市場引入了一個雙向的交易模式,整個的市場估值水平也會因此而漸趨合理。對于目前的市場,他認(rèn)為,能夠起到刺激作用的是減免紅利稅和印花稅。