近期,有多家媒體報(bào)道稱(chēng),銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化多策略資產(chǎn)管理計(jì)劃于去年4月14日,在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下,短時(shí)間內(nèi)多次進(jìn)行“高買(mǎi)低賣(mài)”的惡意交易,導(dǎo)致3名投資人一小時(shí)內(nèi)共虧損近千萬(wàn)。 其中損失最為慘重的張先生認(rèn)購(gòu)了1500萬(wàn)元的該資管產(chǎn)品,事件發(fā)生后虧損600余萬(wàn)元。 隨后,張先生一紙?jiān)V狀將銀河期貨告上法院,到今年8月初,該事件在北京市西城區(qū)法院進(jìn)行一審開(kāi)庭,從公開(kāi)信息顯示,該案件尚未宣判,但已在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。 據(jù)上述報(bào)道稱(chēng),該資管計(jì)劃投資顧問(wèn)富優(yōu)達(dá)對(duì)異常交易的情況做出過(guò)說(shuō)明,稱(chēng)事件發(fā)生當(dāng)晚,其發(fā)現(xiàn)有大量的交易單并非通過(guò)富優(yōu)達(dá)使用的軟件RTS發(fā)出,而是疑似由境外IP下的單。 從當(dāng)前媒體報(bào)道來(lái)看,發(fā)聲方始終是上述投資者張先生,對(duì)于當(dāng)時(shí)那一個(gè)小時(shí)中到底發(fā)生了什么?有豐富海外交易經(jīng)驗(yàn)的銀河期貨為何會(huì)出現(xiàn)“系統(tǒng)漏洞”?風(fēng)控體系為何沒(méi)有起到該有的作用? 帶著這些問(wèn)題,《投資者報(bào)》記者聯(lián)系了銀河期貨。其相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng),目前案件還在進(jìn)行中,不方便現(xiàn)在對(duì)外公開(kāi)回應(yīng)。不過(guò)他表示,目前網(wǎng)上流傳的信息與事實(shí)不符,近期公司也在考慮做個(gè)對(duì)外聲明。 前高管稱(chēng)重大系統(tǒng)漏洞可能性小 按照已有報(bào)道的說(shuō)法,事情發(fā)生的過(guò)程是這樣的:2016年4月14日,從晚上9點(diǎn)55分到10點(diǎn)30分左右,張先生的該資管產(chǎn)品賬戶突然對(duì)鐵礦石期貨和螺紋鋼期貨進(jìn)行大量惡性交易,高買(mǎi)低賣(mài),反復(fù)快速操作。 短短一個(gè)小時(shí)里,該產(chǎn)品共計(jì)虧損967萬(wàn)元,其中張先生損失最大,達(dá)到了638萬(wàn)元。第二天,銀河期貨對(duì)該產(chǎn)品清盤(pán),交易虧損加上頻繁交易的手續(xù)費(fèi),張先生1500萬(wàn)元的賬戶僅剩862萬(wàn)元,總計(jì)虧損超四成。 對(duì)此,富優(yōu)達(dá)稱(chēng),其于2016年4月14日晚10:30左右登錄到閃電王和快期軟件,發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的交易賬戶有巨額虧損,有大量的交易單并非通過(guò)富優(yōu)達(dá)使用的軟件RTS發(fā)出,于是馬上與銀河期貨以及RTS軟件商聯(lián)系。RTS軟件商證實(shí)這些交易單并非通過(guò)他們的交易系統(tǒng)發(fā)出,而是疑似由境外IP下的單。 張先生表示,對(duì)于境外IP的非法登陸與交易,銀河期貨并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)并給予提示。賬戶之所以能被非法登陸,是因?yàn)殂y河期貨的系統(tǒng)出現(xiàn)了重大漏洞。 對(duì)于張先生的質(zhì)疑,一位從銀河期貨離職的中高層管理人士向《投資者報(bào)》記者表示,銀河期貨是國(guó)內(nèi)第一家中外合資的期貨公司,中方股東是中國(guó)銀河證券,外方股東為蘇格蘭皇家銀行,有著豐富的海外投資經(jīng)驗(yàn),管理超百億元的資產(chǎn),公司在系統(tǒng)的安全性上不敢馬虎,出現(xiàn)重大系統(tǒng)漏洞的可能性很小。 數(shù)據(jù)顯示,銀河期貨2016年管理產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模均居國(guó)內(nèi)前三位,有112只產(chǎn)品共計(jì)133.48億元的管理規(guī)模。上述人士認(rèn)為,如果系統(tǒng)存在輕易被海外黑客盜號(hào)的風(fēng)險(xiǎn),那么銀河期貨也很難立足于業(yè)內(nèi)前三的位置。 投資人稱(chēng)公司不作為 此前的媒體報(bào)道稱(chēng),根據(jù)張先生提供的資管合同,銀河期貨與投資者約定過(guò)預(yù)警止損線,預(yù)警線為本計(jì)劃單位份額凈值0.90元,在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)任何一個(gè)工作日(T日)收盤(pán)后,經(jīng)管理人估算的T日計(jì)劃資產(chǎn)單位凈值觸及預(yù)警線時(shí),資產(chǎn)管理人將通知投資顧問(wèn),并提出風(fēng)險(xiǎn)警示。 此外,止損線為該計(jì)劃單位份額凈值0.85元,經(jīng)管理人估算的T日計(jì)劃資產(chǎn)單位凈值等于或低于止損線,資產(chǎn)管理人自T+1日9:15起,對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃所持有的期貨品種進(jìn)行變現(xiàn)操作。 但是對(duì)于資產(chǎn)管理人是否嚴(yán)格按照合同規(guī)定啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制和止損機(jī)制進(jìn)行變現(xiàn)等相應(yīng)操作,資產(chǎn)托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。 正是由于這句不擔(dān)責(zé)的說(shuō)明,銀河期貨并無(wú)實(shí)質(zhì)的違規(guī)行為。有分析人士向《投資者報(bào)》記者指出,如果事實(shí)如張先生所說(shuō),在賬戶發(fā)生異常交易并虧損嚴(yán)重后,銀河期貨未給出預(yù)警,那么公司存在一定的失職行為。 張先生通過(guò)媒體透露,在對(duì)簿公堂之前,銀河期貨曾許諾退還客戶異常交易的手續(xù)費(fèi),并成立了調(diào)查小組進(jìn)行調(diào)查。然而隨著其時(shí)任總經(jīng)理姚廣的離職,銀河期貨并未就此事給出答復(fù),手續(xù)費(fèi)也并未退還。 《投資者報(bào)》記者了解到,姚廣于2016年8月從銀河期貨離職,并于今年4月出任天風(fēng)期貨董事長(zhǎng)。而銀河期貨目前的總經(jīng)理為楊青,于今年1月26日上任。 又被監(jiān)管層責(zé)令整改 上述分析人士向《投資者報(bào)》記者表示,目前,張先生起訴銀河期貨一案尚未宣判,但不論結(jié)果如何,對(duì)銀河期貨都是一個(gè)警醒,需要反思的是對(duì)資管業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判與處理能力。 事實(shí)上,就在近日,銀河期貨又因客戶管理違規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)提示不合格被上海證監(jiān)局責(zé)令整改。 10月25日,上海證監(jiān)局公告稱(chēng),近期對(duì)銀河期貨上海分公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)公司在投資者適當(dāng)性管理方面存在不足,比如在向個(gè)別客戶銷(xiāo)售資產(chǎn)管理產(chǎn)品過(guò)程中,當(dāng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與客戶自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力不匹配時(shí),未能對(duì)客戶嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的監(jiān)管要求。 公告顯示,上海證監(jiān)局責(zé)令銀河期貨上海分公司針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行整改,要求公司健全并有效執(zhí)行投資者適當(dāng)性管理制度,加強(qiáng)合規(guī)管理,切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)益。并需在60個(gè)工作日內(nèi)就上述整改落實(shí)情況向上海證監(jiān)局提交書(shū)面報(bào)告。 資料顯示,銀河期貨一直在期貨公司中名列前茅,2016年與2017年評(píng)級(jí)中均被評(píng)為AA級(jí)。2016年中,其凈資本量在全國(guó)期貨公司中列于第四位,業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂?,今年上半年銀河期貨實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4億元,同比22%。 對(duì)此,有分析人士指出,公司內(nèi)控能力與公司的行業(yè)地位、亮眼業(yè)績(jī)并不那么“般配”,管理能力的確還需提升。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位