周三上證50ETF早盤小幅沖高后延續(xù)窄幅振蕩走勢,截至收盤,現(xiàn)貨小幅收漲0.3%點至2.375點。期權(quán)波動率來看,主力認購、認沽波動率均有小幅下跌,但幅度均不大。結(jié)合價格小幅上漲來看,主力認購期權(quán)合約多數(shù)上漲,僅較為虛值的合約小幅下跌。主力認沽期權(quán)則全部下跌。 現(xiàn)貨連續(xù)調(diào)整后出現(xiàn)小幅反彈,期權(quán)成交仍然維持在近期低位,周三合計成交451151手。其中,認購期權(quán)成交264926手,認沽期權(quán)成交186225手。日內(nèi)成交PCR為0.7029,與上一交易日基本持平,顯示當(dāng)前市場的多空情緒變化不大,短期繼續(xù)調(diào)整的概率較大。持倉上來看,總持倉增加25465手,其中認購持倉大增38634手,認沽持倉減少13169手,短期看空的投資者有繼續(xù)離場的跡象,但仍未出現(xiàn)明顯企穩(wěn)信號,后市繼續(xù)謹慎偏空。 主力合約成交分布來看,行權(quán)價格2.40附近的成交最多,且認沽期權(quán)成交接近認購期權(quán)。顯示現(xiàn)貨此點位附近的壓力較大,短期繼續(xù)承壓調(diào)整的概率較大。 實際波動率延續(xù)高位振蕩態(tài)勢,在12月風(fēng)險事件依然較多的情況下料后市仍有上行空間。期權(quán)波動率小幅下挫,連續(xù)下挫后后市或有反彈,短期可謹慎偏多。綜上所述,在基本面仍然偏空的情況下,上證50ETF繼續(xù)調(diào)整的概率較大。操作上,前期建立的看空價格策略繼續(xù)持有,日內(nèi)仍可逢高繼續(xù)建立類似策略。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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