周偉：

浙江平湖人，現(xiàn)居上海，近不惑之年，1993年進(jìn)入中國股票市場，1998年開始從事個人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過倉，目前以程序化交易為主。

2008年9月1日至2009年8月31日，在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽中，用嚴(yán)格的程序化交易實(shí)現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長,可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計(jì)收益率冠軍,并在十六個月內(nèi)將東航期貨8510618號帳戶從30萬做到630萬(期間資金最大回撤率-30%).

相關(guān)鏈接：周偉的期貨記錄：47個月，30萬做到2000萬http://m.levitate-skate.com/article/112825-1.html

訪談精彩語錄：

系統(tǒng)經(jīng)過這么多年不斷地完善,應(yīng)該說還算比較成熟了,有一定的適應(yīng)能力。

在本金出現(xiàn)虧損的情況下我會快速地縮小頭寸,而一旦出現(xiàn)贏利會把贏利部分當(dāng)作風(fēng)險金擴(kuò)大頭寸再投入到這個市場之中,也就是人們常說的“以利潤博利潤”。

不同類型系統(tǒng)的組合,不同持倉方向的交叉等,一直在考慮之中,目前還沒實(shí)現(xiàn),也是我下一步要研究的。

那時候最遺憾的就是,手頭有好的交易系統(tǒng),但由于自身的執(zhí)行問題,把資金都輸光了,所以自己心里一直不服氣。

能做到百分之百地執(zhí)行自己系統(tǒng)的信號,這是我最自豪和欣慰的。

修改系統(tǒng)的依據(jù)一般是要看市場環(huán)境的變化,交易規(guī)則的變動,還有就是靈感吧。

（在一套完整的程序化交易系統(tǒng)中）重要性的依次排列是：趨勢操作 < 資金管理 < 風(fēng)險控制。

一個盈利方法都能否實(shí)現(xiàn)程序化交易，要看這個方法是不是具有客觀性和唯一性。

（程序化交易和主觀交易）最大的差別在于贏利的穩(wěn)定性,也就是資金曲線的平滑度。

說程序化交易的死板和機(jī)械我是同意的,說它磨滅了人的靈感,我不敢茍同。

一個程序化交易員首先要排除一切基本面信息的騷擾,才有可能在執(zhí)行力上得到提升。

平均持倉周期要看頭寸的浮動盈虧狀況來說的。

單筆開倉占總倉位的5%-10%。

以我的經(jīng)驗(yàn)來說,小散戶還是多做鄭州品種風(fēng)險小一點(diǎn)。

計(jì)劃中的虧損并不可怕,可怕的是失控的虧損。

預(yù)測<對策<執(zhí)行,預(yù)測是最不重要的。

如果系統(tǒng)的使用者和開發(fā)者不是同一個人的話，你可能不知道你現(xiàn)在使用的系統(tǒng)什么時候會發(fā)作。

投資者如果對程式交易感興趣的話，我認(rèn)為還是自己動手開發(fā)適合于自己性格、只屬于自己個人所擁有的系統(tǒng)。

對我來說,每天基本上哪個時間段做什么事情都是固定的。

我一直對自己說,你是期貨市場的一個小散戶,以前是,現(xiàn)在是,將來也是,只是通過市場交易獲取價差利潤以維持生計(jì)和養(yǎng)家糊口。

期貨交易贏利的方法很多,適合于自己的就好。

 若要聯(lián)系周偉-做期貨的基金，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國網(wǎng)可為您預(yù)約，聯(lián)系電話：0571-85803287

 

編者按：成績代表過去，路在自己腳下。

期貨中國1：周偉您好，感謝您能夠在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪，您在“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽中，以623.86%的收益奪得年度綜合總冠軍，您覺得您這一次獲得如此之高收益并奪得冠軍的最主要原因是什么？

周偉：首先應(yīng)該說是運(yùn)氣吧,沒有這次金融危機(jī),做程序化交易的不大可能會取得這么高的收益率,從2004年至今,幾年交易下來看,我系統(tǒng)年收益率一般都在50%-200%之間,這么高的收益以前從來沒有出現(xiàn)過.

其次就是自己的系統(tǒng)經(jīng)過這么多年不斷地完善,應(yīng)該說還算比較成熟了,有一定的適應(yīng)能力.

期貨中國2：在以往大家心目中，好的程序化交易系統(tǒng)，一年實(shí)現(xiàn)50%、60%或是100%的收益就很不錯了，不太可能實(shí)現(xiàn)500%以上的收益，而您卻打破者這種“固有偏見”，一年實(shí)現(xiàn)了623.86%的收益，請問您的系統(tǒng)是不是有些獨(dú)特之處？

周偉：可能和我的資金管理有關(guān)吧,一般來說,在本金出現(xiàn)虧損的情況下我會快速地縮小頭寸,而一旦出現(xiàn)贏利會把贏利部分當(dāng)作風(fēng)險金擴(kuò)大頭寸再投入到這個市場之中,也就是人們常說的“以利潤博利潤”.

除了東航的8510618號帳戶,我還有其他2個自己的帳戶,是分別按照3R,2R,1R的資金管理模式運(yùn)行的,其中東航比賽的是3R帳戶,屬于激進(jìn)型,其他2個帳戶(2R和1R)分別為穩(wěn)健型和保守型,從收益上來看肯定是”激進(jìn)型>穩(wěn)健型>保守型”,從資金回撤度來看那就是倒過來了.

期貨中國3：您使用的是一個程序化交易系統(tǒng)，還是不同系統(tǒng)的組合，比如短線和中長線組合，單邊和套利組合？

周偉： 目前是一套程序化交易系統(tǒng).

不同類型系統(tǒng)的組合,不同持倉方向的交叉等,一直在考慮之中,目前還沒實(shí)現(xiàn),也是我下一步要研究的.

期貨中國4：據(jù)說你的期貨生涯也是幾經(jīng)沉浮的，請問您經(jīng)歷過的最大挫折是怎樣的？當(dāng)時是如何度過的？

周偉：我曾暴過2次倉,沒錢做交易了,出去找工作…

那時候最遺憾的就是,手頭有好的交易系統(tǒng),但由于自身的執(zhí)行問題,把資金都輸光了,所以自己心里一直不服氣,后來有了其他的工作,只有慢慢攢錢,希望有重回市場的那么一天.

期貨中國5：程序化交易講究的是嚴(yán)格執(zhí)行，您的程序化交易是電腦自動下單的，還是人工下單的？如果是人工下單的，有沒有出現(xiàn)過系統(tǒng)出現(xiàn)信號而你沒有去執(zhí)行，或是系統(tǒng)的信號還沒有出來而你提前進(jìn)場，又或是下一些系統(tǒng)以外的主觀單子？

周偉：我是電腦出信號,人工下單.

系統(tǒng)出現(xiàn)信號自己沒有執(zhí)行,以前有過,現(xiàn)在已經(jīng)杜絕了.

能做到百分之百地執(zhí)行自己系統(tǒng)的信號,這是我最自豪和欣慰的,雖然有的信號執(zhí)行下去是虧錢的,但我現(xiàn)在已經(jīng)沒有執(zhí)行上的心理障礙了.

期貨中國6：您目前的程序化交易系統(tǒng)，是通過多長時間研究設(shè)計(jì)出來的，中間有過幾次大的修正和完善？

周偉：我是從1995年開始搞系統(tǒng)化交易的框架設(shè)計(jì),那時候主要精力還是在股票市場上,期貨市場只是模擬交易和系統(tǒng)測試,前前后后搞了三年左右,1998年才開始正式從事期貨交易,其間系統(tǒng)也進(jìn)行過好多次的修正和完善.

期貨中國7：您以后還會繼續(xù)完善這個系統(tǒng)嗎？您修改系統(tǒng)的依據(jù)是什么？

周偉：以后肯定還會不斷地完善這個系統(tǒng),修改系統(tǒng)的依據(jù)一般是要看市場環(huán)境的變化,交易規(guī)則的變動,還有就是靈感吧.

期貨中國8：您會不會和其他操盤高手或技術(shù)人員研究探討程序化交易，比如探討編程的技巧、指標(biāo)的設(shè)定、模型的類型等？

周偉：目前我自己的程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、指標(biāo)設(shè)定、逐步完善都是一個人完成的，以前沒有和別人討論過這方面的問題，目前還沒有和別人分享這方面信息的計(jì)劃。但如果某個朋友的做了一個系統(tǒng)愿意拿出來和我溝通、探討，我還是愿意的。

期貨中國9：一般來說，一套完整的程序化交易系統(tǒng)要包括趨勢操作、資金管理和風(fēng)險控制三個部分，您覺得其中哪一部分是最重要的？

周偉： 我覺得重要性的依次排列是：趨勢操作 < 資金管理 < 風(fēng)險控制.

期貨中國10：要形成一套程序化交易系統(tǒng)，應(yīng)該先要有一個能夠盈利的交易方法，然后加上電腦編程才能實(shí)現(xiàn)程序化交易，盈利的方法不同，最終形成的程序化交易系統(tǒng)也不同，那么，是否所有的盈利方法都能實(shí)現(xiàn)程序化交易？為什么？

周偉：一個盈利方法都能否實(shí)現(xiàn)程序化交易，要看這個方法是不是具有客觀性和唯一性.