日內(nèi)交易內(nèi)參 鐵礦石1709:487-506區(qū)間震蕩 Y1709:6150拋空,止損6220; OI1709:6750拋空,止損6820. 豆粕1709:2770為止損短空; 菜粕1709:2360為止損短空。 PTA1709:多單操作,止損上移至4960 螺紋1710: 3300多 止損3270 瀝青:2590多,止損2570 L1709: 9280多,止損9200 PP1709:8080多,止損8000 IF1706:3365-3415區(qū)間操作。 IH1706:2350-2385區(qū)間操作。 IC1706:逢高5860試空,止損5890。 甲醇1709:2400多,2380止損; 白糖1709:反彈6720附近空 AU1706:284多,目標284.5,止盈284.45; AG1706:4120多,目標4150,止盈4145。 棉花:日內(nèi)15850附近短空 膠:周一價格沖高回落,變化不大。下跌走勢暫告結束,低位震蕩。日內(nèi)短多操作。 膠:日內(nèi)短多操作。 j1709:逢高拋空,支撐1500壓力1580 jm1709:逢高拋空,支撐1000壓力1070 Cu1707:46100空,目標45600附近,止損47000。 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市上漲。昨日兩市放量下跌,高估值中小創(chuàng)跌幅居前,白馬藍籌繼續(xù)強勢。在IPO增速不變,兩融減少,存量博弈的市場環(huán)境下資金偏愛業(yè)績穩(wěn)定的藍籌股,致使滬深300指數(shù)強于中證500。 期債:周一央行開展逆回購操作,單日凈投放300億元。銀行間隔夜與跨月期限供給均充裕,資金利率全面下行。金融去杠桿進入實質性階段,禁止“通道業(yè)務”被誤讀疊加官媒表態(tài)金融監(jiān)管,債市繼上周短暫提振后重回弱勢震蕩格局,銀行間現(xiàn)券收益率大幅上行,國債期貨低開低走全線收跌。短期內(nèi),監(jiān)管壓力不減且政策走向不明,基本面對債市支撐不大,后市預計以震蕩偏弱為主,建議投資者謹慎操作。 50ETF期權:昨日50ETF震蕩上行,上漲0.76%至2.373??偝山涣繛?00361張,增加239033張,PCR(put/call ratio)為67.4%,指標顯示短期走勢中性偏樂觀,五月認購平值期權隱含波動率為6.1%,認沽隱含波動率為11.27%,目前期權認沽認購隱含波動率價差增加,預計短期走勢中性。 2、黑色建材 煤焦:22日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場弱穩(wěn),華北部分地區(qū)補降30-50元/噸,成交情況一般;下游方面,高爐開工小幅下降,采購情緒弱;焦企方面,焦爐開工逐漸回升,焦炭庫存微增。期貨方面,焦炭主力合約震蕩偏強,增量增倉。綜合來看,短期焦炭價格仍將維持弱勢。 螺紋:2017年5月上旬會員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量179.84萬噸,旬環(huán)比減少6.66萬噸,降幅3.57%。現(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價格漲20,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價格上漲為主,供需基本面對價格有所支撐,螺紋主力均線上方運行,建議偏多操作 螺紋1710: 3300多 止損3270 鐵礦石:普氏漲0.25至63.3美元,青島港PB粉現(xiàn)貨漲10元至485元/噸。成交一般,鋼坯漲20元至3140元/噸,螺紋鋼全天漲70-120元至3680-3740元/噸,環(huán)保督察組近期發(fā)現(xiàn)京津冀地區(qū)70%企業(yè)存在環(huán)境問題,環(huán)保限產(chǎn)壓力仍然較大,目前螺紋仍引領整個黑色系維持強勢,鐵礦短期仍有反彈可能,但動能仍將差于螺紋。 3、能源化工 PTA:在成本端走強、供需去庫存和下游產(chǎn)銷較好的刺激下,總體PTA延續(xù)震蕩偏強走勢,不過六月份到了傳統(tǒng)下游淡季,且成本抬升預計有限,壓制大幅上漲空間。 甲醇:開工率小幅下滑,下游開工率繼續(xù)萎縮,庫存上周小幅回落,但整體依然高位,市場供需矛盾依然較大,近期原油大幅上漲,烯烴開始跟隨,短期或存在一波修復行情,多單可輕倉嘗試; 甲醇1709:2400多,2380止損; 瀝青:開工率回升,但庫存平穩(wěn),表明下游需求有轉好跡象,近期原油走強對于瀝青短期存在一定指引,多單可輕倉嘗試; 瀝青:2590多,止損2570 塑料:上一交易日主力合約PP收于8092,L收于9295,上一交易日PP、L期貨上漲,目前烯烴市場整體有企穩(wěn)反彈跡象,庫存水平下降很快,二季度開始國內(nèi)PE檢修較多,預計短期內(nèi)有繼續(xù)反彈可能。 膠:周一價格沖高回落,變化不大。下跌走勢暫告結束,低位震蕩。日內(nèi)短多操作。 膠:日內(nèi)短多操作。 4、農(nóng)產(chǎn)品 棉花1709:上周國內(nèi)外上漲幅度較大,拍賣價格提高很多,本周成交率回落,現(xiàn)貨價格穩(wěn)定在16000附近,目前拍賣成交已達100萬噸以上,市場并不缺棉花。棉花價格補貼三年一改,定18600不變,關注新季度棉苗生長狀況。近期棉花主要是受外盤走勢及總體商品炒作影響較大,美棉因為近期多頭臨近交割,倉單不足而進行逼倉,大幅上漲之后炒作結束目前回落??傮w維持略偏空狀態(tài),日內(nèi)反彈15850附近短空。 白糖1709:昨日白糖進口調查結果出爐,即日起加增45%關稅,總進口關稅預計在95%,白糖進口依然有優(yōu)勢,國內(nèi)價格回落?;久嫒虍a(chǎn)量增加,預計17/18年度產(chǎn)銷缺口進一步縮小,甚至持平。中長期基本面從略偏多,到目前的趨于平衡,白糖正式進入震蕩回調階段。由于榨季即將結束,國內(nèi)收緊進口白糖數(shù)量,總體來說國內(nèi)白糖還是供應偏緊,維持震蕩略偏空為主。 粕類:美豆窄幅震蕩,美豆播種預期受降雨影響或稍放緩支撐盤面,短期950一線震蕩依舊。國內(nèi)油廠開工維持高位,現(xiàn)貨采購謹慎,豆粕庫存繼續(xù)上升,繼續(xù)壓制盤面,只有等待價格進一步下跌后激發(fā)買盤。 油脂主力:雷亞爾打貶打壓美豆;產(chǎn)量前景不樂觀和本月齋月需求推動外圍棕櫚油階段性反彈;國內(nèi)油脂庫存較高對現(xiàn)貨價格壓力依存??偨Y來說,油脂基本面有所改善,但趨勢反轉暫不可期。預計短期內(nèi)階段性行情尾聲,操作上建議伺機反彈拋空菜籽油和豆油。 5、金屬貴金屬 滬銅:5月22日LME銅庫存減4350噸至332300噸。 周一美元延續(xù)跌勢并跌破97關口,基本金屬雖大多品種早盤表現(xiàn)出高位回落的走勢,但尾盤走勢開始出現(xiàn)明顯分化,滬期銅等強勢品種重心繼續(xù)上移,但滬期鋁等弱勢品種,則大幅回吐前日漲勢。最終錄得漲跌互現(xiàn)的格局。消息面,Grasberg礦場的工會領導人周六 稱,該礦大約9000名礦工將連續(xù)第二個月罷工。技術面,滬銅繼續(xù)延續(xù)上漲的格局,上漲動力開始減弱,受到60日均線壓制變大。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 黃金白銀:周一美元指數(shù)跌破97關口,尾盤跌0.13%,報96.9829。美國的政治憂慮燃起重挫美元。同時,德國總理默克爾稱“歐元太弱”,歐元受提振大漲。昨日日盤滬金1712上漲0.35,跌幅0.12%,收于283.3;滬銀1712上漲21,漲幅0.51%,收于4110。外盤方面黃金上漲白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報價約1254.2美元/盎司,上漲0.05%;COMEX白銀現(xiàn)報價約16.925美元/盎司,上漲0.77%。夜盤關注重要時政經(jīng)濟要問。 AU1706:284多,目標284.5,止盈284.45; AG1706:4120多,目標4150,止盈4145。 責任編輯:唐正璐 |
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