七禾網(wǎng)16、黑色系商品是否適合短線或波段交易？

田潮海：只要流動(dòng)性和波動(dòng)都?jí)虼蟮钠贩N，都適合短線交易或波段交易。從長周期看，黑色系經(jīng)歷了超過5年的熊市，在2016年迎來了一波超跌反彈，未來很長一段時(shí)間內(nèi)仍然會(huì)在這個(gè)寬幅區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，非常適合短線和波段交易。

七禾網(wǎng)17、螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭等品種各自的特點(diǎn)有所不同，是否需要針對(duì)性開發(fā)策略？

田潮海：我認(rèn)為優(yōu)秀的策略，一定要有通用性。如果一個(gè)策略在一個(gè)品種上的表現(xiàn)非常好，而換一個(gè)其他的品種測(cè)試結(jié)果非常糟糕，那么這樣的策略是有風(fēng)險(xiǎn)的。所以，對(duì)螺紋，鐵礦，焦炭這幾個(gè)品種短線策略的設(shè)計(jì)，也會(huì)遵循通用性的原則。

七禾網(wǎng)18、股指期貨受限后，有人認(rèn)為螺紋鋼就是最適合做量化交易的品種，并且在螺紋鋼上可以嘗試的策略類型也最多。您怎么看？

田潮海：這個(gè)說法有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)。首先螺紋鋼這個(gè)品種交易量大，成交活躍，跑量化交易的話滑點(diǎn)就小，符合做短線策略的要求。其次這個(gè)品種受外盤影響比較小，連續(xù)性好，符合趨勢(shì)跟蹤策略的要求。

七禾網(wǎng)19、您的黑色系策略主要有哪幾個(gè)？每一個(gè)策略的特點(diǎn)是怎樣的？

田潮海：從策略類型上來看主要是趨勢(shì)策略、波段策略、短線策略，分別抓取不同階段的行情。比如短線策略特點(diǎn)是收割波動(dòng)大的行情，有隔日突破型、日內(nèi)突破型、日內(nèi)速漲速跌型等策略。

七禾網(wǎng)20、您的幾個(gè)黑色系策略，單獨(dú)使用時(shí)效果如何？組合使用時(shí)效果如何？

田潮海：長期來看，單獨(dú)使用的效果也不錯(cuò)，只是需要和策略一致的行情出現(xiàn)才能盈利。但是單策略的投資過程中，短期回撤率、夏普值并不理想。多策略的組合，效果要明顯好的多。

七禾網(wǎng)21、就您看來，只做黑色系品種，相對(duì)于全品種覆蓋，哪一個(gè)可能獲得更高的收益？

田潮海：這個(gè)取決于今年整個(gè)期貨市場(chǎng)的行情波動(dòng)。全品種覆蓋的組合，有可能某些品種策略機(jī)會(huì)不大。黑色系品種今年的波動(dòng)應(yīng)該還是不錯(cuò)的，所以還是很有機(jī)會(huì)。

七禾網(wǎng)22、相對(duì)主觀交易而言，是不是量化交易更容易學(xué)習(xí)和復(fù)制？

田潮海：相對(duì)于盤感的學(xué)習(xí)，量化交易更容易復(fù)制。同時(shí)，我認(rèn)為這樣的說法是片面的，學(xué)習(xí)量化工具的應(yīng)用是簡單的。而量化交易的核心是交易理念和策略設(shè)計(jì)。從這點(diǎn)上來說，要成為一個(gè)優(yōu)秀的量化交易者，需要一定量的知識(shí)儲(chǔ)備。

七禾網(wǎng)23、一個(gè)對(duì)量化沒啥基礎(chǔ)的人，能否通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，較快掌握量化策略并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易？

田潮海：培訓(xùn)是授之以漁的過程。從零基礎(chǔ)開始的話，首先需要深入學(xué)習(xí)量化投資的理念、策略設(shè)計(jì)的核心知識(shí)，以及量化交易工具的使用方法。從多次培訓(xùn)的效果來看，大多數(shù)客戶都能夠?qū)W會(huì)編寫策略、自動(dòng)化交易。

   七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！

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2017-05-09

田潮海老師即將舉辦黑色系量化短線培訓(xùn)，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊查看或咨詢15988820378（微信同手機(jī)）

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