日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1703:2335-2365區(qū)間操作。 IF1703:,3420-3450區(qū)間交易。 IC1703:6400-6500區(qū)間交易 T1706:逢高94.8試空,止損94.9。 Cu1704:空單持有,止損47500,止盈46600附近。 鎳:短空,止損89000,關(guān)注81000支撐 AU1706:273.8空,目標(biāo)272.8,止盈273; AG1706:4090空,目標(biāo)4050,止盈4055。 鐵礦石1705:649多,目標(biāo)670,止損647 螺紋1705: 3450空 止損3480 滬鋅1704:空單持有,止損22500 L1705: 9200-9400區(qū)間操作 PP1705: 8200-8400區(qū)間操作 瀝青1706:2800空,止損2820 膠:空單繼續(xù)減倉。 甲醇:2800空,止損2820; PTA1705:5300附近試多操作,止損5250。 j1705:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 Y1705: 6660試空,止損6710; P1705: 5900試空,止損5950; OI1705: 6880試空,止損6930. 豆粕1705:2870至2920區(qū)間震蕩; 菜粕1705:2390至2440區(qū)間震蕩。 棉花1705:觀望或15700附近輕倉短多 白糖1705:中空持有,日內(nèi)反彈壓力位6780 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市漲跌不一,昨日兩市縮量窄幅震蕩,主要受到兩會(huì)維穩(wěn)和指數(shù)相對(duì)高位影響。創(chuàng)業(yè)板昨日小幅回調(diào),受阻于前期2000關(guān)口。整體市場(chǎng)看板題材表現(xiàn)平淡,預(yù)計(jì)維持震蕩格局。 IH1703:2335-2365區(qū)間操作。 IF1703:,3420-3450區(qū)間交易。 IC1703:6400-6500區(qū)間交易 50ETF期權(quán):昨日50ETF區(qū)間震蕩,上漲0.04%至2.355??偝山涣繛?33214張,增加13416張,PCR(put/call ratio)為83.03%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性,三月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.16%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為9.94%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率價(jià)差低位,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏樂觀。 期債:央行于周三在公開市場(chǎng)凈回籠200億元,為連續(xù)第十日凈回籠。昨日長期利率普遍上行3-5bp,國債期貨大跌。目前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好、美國加息預(yù)期、監(jiān)管加強(qiáng)和3月末MPA的考核對(duì)市場(chǎng)的壓力等因素影響,債市收益率中樞上行,債券價(jià)格承壓。T1706:逢高94.8試空,止損94.9。 2、金屬 滬銅1704:3月8日LME銅庫存增26550噸至288525噸。周三公布的美國2月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)異常強(qiáng)勁,推升美元重返102高點(diǎn)之上,內(nèi)外盤基本金屬雖收盤漲跌互現(xiàn),但疲弱態(tài)勢(shì)延續(xù),除多品種再創(chuàng)新低外,鎳價(jià)更是呈現(xiàn)加速補(bǔ)跌之勢(shì),并領(lǐng)跌內(nèi)外兩市。隔夜原油大跌5.5%,銅庫存不斷上行,后市繼續(xù)看向下回落調(diào)整。日內(nèi)操作建議,觀望為主,逢高做空。 Cu1704:空單持有,止損47500,止盈46600附近。 鎳:現(xiàn)貨大幅回落,主要市場(chǎng)有菲關(guān)停礦可能面臨變數(shù)消息,一下子市場(chǎng)風(fēng)向轉(zhuǎn)變,大幅下跌。從技術(shù)面上看,可能是第二浪的ABC浪,前期81000可能是這波回落的低點(diǎn),可以在81000少量試多,可能在這里啟動(dòng)第三浪。短空可以持有,關(guān)注下方支撐,短多等待。 鎳:短空,止損89000,關(guān)注81000支撐 貴金屬:昨日貴金屬日盤方面黃金白銀下跌。滬金1706下跌2.3,跌幅0.83%,收于274.55;滬銀1706下跌42,跌幅1.01%,收于4126。外盤方面黃金上漲白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1216.7美元/盎司,下跌0.05%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約17.52美元/盎司,下跌0.12%。 AU1706:273.8空,目標(biāo)272.8,止盈273; AG1706:4090空,目標(biāo)4050,止盈4055。 鐵礦石:普氏跌0.2至87.7美元,港口現(xiàn)貨均持穩(wěn),成交有所回暖,但仍不理想,鋼廠以消耗前期庫存為主,采購節(jié)奏后移,加上港口庫存持續(xù)增加,對(duì)鐵礦價(jià)格形成壓力,但是從鐵礦貿(mào)易商角度來看,一是去年利潤轉(zhuǎn)好及財(cái)務(wù)杠桿不高,而是鋼廠利潤較高情況下主動(dòng)打壓礦價(jià)力度不大。目前商品整體承壓,鐵礦仍將弱勢(shì)整理,關(guān)注技術(shù)性的額突破。 鐵礦石1705:649多,目標(biāo)670,止損647 螺紋:2月我國出口鋼材575萬噸 同比下降29.1%延續(xù)弱勢(shì)表現(xiàn),2月整體進(jìn)口增幅遠(yuǎn)大于出口貿(mào)易逆差加大,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格跌30,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整為主,螺紋主力隔夜在5日線附近受阻近期或延續(xù)調(diào)整走勢(shì),建議反彈試空 螺紋1705: 3450空 止損3480 鋅:進(jìn)入3月,將迎來下游需求的傳統(tǒng)旺季,多家企業(yè)表示進(jìn)入3月至5月一般產(chǎn)量會(huì)處于年度的峰值。然而受環(huán)保影響,短期耗鋅需求被抑制,或?qū)⒑笱又?月中下旬至4月。 滬鋅1704:空單持有,止損22500 3、能化 塑料:上一交易日主力合約PP收于8316,L收于9305,上一交易日PP、L期貨大跌,PE、PP庫存仍處高位,去庫存壓力大,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫存及開工率變化,日內(nèi)輕倉操作。 日內(nèi)策略: L1705: 9200-9400區(qū)間操作 PP1705: 8200-8400區(qū)間操作 瀝青:當(dāng)前仍屬冬儲(chǔ)需求釋放與煉廠開工低位供應(yīng)錯(cuò)配的矛盾中,此外,市場(chǎng)預(yù)期基建對(duì)今年需求拉動(dòng)較強(qiáng),隨著天氣轉(zhuǎn)暖后續(xù)下游需求逐步緩慢恢復(fù),但煉廠開工后期預(yù)期逐步回升供應(yīng)增加,因此現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)計(jì)震蕩為主。 瀝青1706:2800空,止損2820 膠:周三價(jià)格繼續(xù)下行,整體市場(chǎng)下挫。情緒主導(dǎo)市場(chǎng)。空單繼續(xù)減倉。 膠:空單繼續(xù)減倉。 甲醇:沿海烯烴裝置降負(fù),但現(xiàn)貨價(jià)格居高不下,庫存維持小幅增加,三區(qū)套利窗口依舊存在,供給壓力猶存,但考慮到短期貼水狀態(tài),市場(chǎng)等待現(xiàn)貨價(jià)格回落,目前高位震蕩為主,空單可逢高參與; 甲醇:2800空,止損2820; PTA:由于整體市場(chǎng)下跌、PTA供應(yīng)充足和下游產(chǎn)銷偏弱壓制了PTA價(jià)格。不過PX價(jià)格較強(qiáng),成本端支撐較強(qiáng),隨著PTA加工費(fèi)被壓縮,預(yù)估PTA難有大跌空間,短期PTA進(jìn)入盤整格局,等待下游旺季來臨。 PTA1705:5300附近試多操作,止損5250。 煤焦:8日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中有漲,整體交投尚可;下游方面,鋼廠采購仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,焦企提漲呼聲給到一定壓力;焦煤方面,整體仍保持高位堅(jiān)挺,焦企盈利仍不樂觀;期貨方面,焦炭1705震蕩偏弱。綜合考慮,短期焦炭價(jià)格持穩(wěn)概率較大,不排除部分資源繼續(xù)上漲的可能性。 j1705:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 4、農(nóng)產(chǎn)品 油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于供需兩弱狀態(tài),但目前2月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)波動(dòng)較大,但需求仍不具備恢復(fù)條件,預(yù)計(jì)馬盤反彈后承壓;南美豐產(chǎn)壓力較大,市場(chǎng)預(yù)期美國大豆種植面積增加,美豆中期承壓,短期受巴西天氣導(dǎo)致大豆供應(yīng)受阻的提振;國內(nèi)油脂隨著年后消費(fèi)轉(zhuǎn)弱,預(yù)期庫存回升對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力,相對(duì)期貨遠(yuǎn)期供求格局依然處于升水狀態(tài),但升水不大。短期油脂階段性底部企穩(wěn)反彈,中期行情預(yù)期弱勢(shì)為主,未入場(chǎng)者可嘗試反彈拋空。 Y1705: 6660試空,止損6710; P1705: 5900試空,止損5950; OI1705: 6880試空,止損6930. 粕類:美豆震蕩收低,周五晚間大豆美農(nóng)報(bào)預(yù)期利空,巴西大豆產(chǎn)量可能上調(diào)210萬噸至1.061億噸的水平?;久嬉蛩囟唐谧兓淮?,國內(nèi)豆粕成交本周好轉(zhuǎn),價(jià)格回落吸引部分點(diǎn)價(jià),但油廠豆粕庫存壓力仍在,加上整個(gè)商品偏弱,粕類震蕩下探。短期區(qū)間震蕩延續(xù),方向未顯。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1705:2870至2920區(qū)間震蕩; 菜粕1705:2390至2440區(qū)間震蕩。 棉花1705:棉花3月6日國儲(chǔ)正式開拍,拍賣維持火爆,掛牌價(jià)在15358,成交價(jià)折3128b級(jí)別16250,拍賣升水一千左右?,F(xiàn)貨價(jià)格在16000附近。前期拍賣火爆,后期會(huì)趨于冷靜,畢竟供應(yīng)還是較為充足,可能會(huì)在16000上下波動(dòng),輕倉交易或超跌可短多。 棉花1705:觀望或15700附近輕倉短多 白糖1705:白糖總體基本面并未大的變化,繼續(xù)維持寬幅震蕩為主。國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬噸,之前預(yù)估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購價(jià)折合6500左右,國內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,消費(fèi)短期疲軟,高位震蕩回調(diào)為主。 白糖1705:中空持有,日內(nèi)反彈壓力位6780 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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