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繼續(xù)逢低做多IH/IC比值:宏源期貨2月23早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-02-23 08:46:09 來源:宏源期貨

股指:資金面相對(duì)緊張,股指漲幅受限


1、股指期貨行情


2月22日,三大期指平盤開市,IF、IH早盤小幅跳水,隨后跟隨IC上漲,午盤三指數(shù)震蕩走低,尾盤拉升,最終IC漲幅較大,IF、IH變化不大。主力IF1703合約收3467.00 ,上漲7.20 點(diǎn)(0.21%),成交量為13003手,持倉量為37941手;主力IH1703合約2391.60 ,上漲2.40 點(diǎn)(0.10%),成交量為4877手,持倉量為24517手;主力IC1703合約收6389.60 ,上漲42.00 點(diǎn)(0.66%),成交量9035手,持倉24194手。IF總成交量為14928手,總成持倉量為45175手,成交持倉比為0.33 ;IH總成交量為6178手,總成持倉量為30667手,成交持倉比為0.20 ;IC總成交量為10681手,總成持倉量為33790手,成交持倉比為0.32 。


2、股指期貨價(jià)差分析


股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-22.76,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.65 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-6.6,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.28 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-84.6,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.32%。


3、主力持倉分析 


主力持倉方面,主力合約以減倉為主,IF、IH主力多頭減倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈空,IC主力多頭減倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1703合約前二十大多頭減倉142手,前二十大空頭增倉48手,新增多單與新增空單之差為-190手;IH1703合約前二十大多頭手減倉317,前二十大空頭手減倉117,新增多單與新增空單之差為-200手;IC1703合約前二十大多頭減倉137手,前二十大空頭減倉238手,新增多單與新增空單之差為101手。


結(jié)論及投資建議


周三三大期指平盤開市,IF、IH早盤小幅跳水,隨后跟隨IC上漲,午盤三指數(shù)震蕩走低,尾盤拉升,最終IC漲幅較大,IF、IH變化不大,期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大,IF、IH主力空頭減倉為主,IC主力多頭減倉為主;現(xiàn)貨成交活躍,深市略漲幅大于滬市,創(chuàng)業(yè)板開始回調(diào),中小股表現(xiàn)較強(qiáng),銀行、非銀等權(quán)重板塊回調(diào);外盤美指漲跌不一,變化幅度不大,歐洲三大指數(shù)小幅上漲,近期外盤對(duì)國內(nèi)A股影響十分有限;資金面方面相對(duì)前期開始緊張,央行公開市場(chǎng)周三凈投放550億,連續(xù)五日凈投放,但短期Shibor連續(xù)六日全線上漲,回購利率抬升幅度較大,對(duì)股指構(gòu)成一定壓制;昨日消息面較為平坦,險(xiǎn)資舉牌問題市場(chǎng)早已消化,保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波發(fā)言影響較小,昨日資管新規(guī)并未對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成較大影響,股指再次收漲;當(dāng)前股市整體環(huán)境較為樂觀,隨著權(quán)重股的的上漲,股災(zāi)時(shí)救市的國家隊(duì)基金套牢盤面臨解套,雖然目前國家隊(duì)沒有明確退出時(shí)間,但上證上行到3300點(diǎn)壓力會(huì)有所加大,可在該點(diǎn)位適當(dāng)減倉;套利策略上,我們認(rèn)為未來一段時(shí)間IC相對(duì)IH行情偏弱,一是再融資以及IPO擴(kuò)容對(duì)中小創(chuàng)板塊打擊較大;二是從大基建炒作主題上,以及基本面周期復(fù)蘇來看,大盤藍(lán)籌股憑借其估值低、股息率高的優(yōu)勢(shì)目前更加受到資金的青睞,可繼續(xù)逢低做多IH/IC比值。

責(zé)任編輯:唐正璐

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