日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1701:2305-2345區(qū)間操作,壓力2360。 IF1701:3300-3350區(qū)間操作 IC1701:6050-6150區(qū)間操作 T1703:空單繼續(xù)持有,止盈96.85 Cu1703:空單止盈出局,后期觀望為主 螺紋1705:多單持有 支撐3250 壓力3400 鐵礦石1705:653空,目標(biāo)634,止損661 AU1706:274.2多,目標(biāo)275.2,止盈275; AG1706:4160多,目標(biāo)4185,止盈4175。 滬鋁1703:觀望為主 鎳:83000-89000區(qū)間運(yùn)行,83500多,止損83000,且可反手放空 甲醇1705:2800多單嘗試,止損2780; 瀝青1706:2730空單嘗試,止損2750; L1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,10050-10250區(qū)間操作 PP1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,8900-9100區(qū)間操作 膠:日內(nèi)短線操作,逢低買入 j1705:逢高拋空,支撐1600壓力1700 jm1705:逢高拋空,支撐1200,壓力1250 PTA1705:多單止盈 Y1705:6940短多嘗試,止損6890; P1705:6230短多嘗試,止損6180; OI1705:7150短多嘗試,止損7100. 白糖1705:日內(nèi)6900附近空。 棉花1705:日內(nèi)反彈15300附近空。 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市下跌,美元大跌,人民幣匯率上漲。昨日午后創(chuàng)業(yè)板龍頭股率先上漲,帶動創(chuàng)業(yè)板反彈,50成分股調(diào)整,整體指數(shù)呈現(xiàn)縮量反彈局面,短期或有企穩(wěn),不過仍處于弱勢尋底局面。 IH1701:2305-2345區(qū)間操作,壓力2360。 IF1701:3300-3350區(qū)間操作 IC1701:6050-6150區(qū)間操作 50ETF期權(quán):昨日50ETF回落調(diào)整,下跌0.43%至2.329。總成交量為456845張,減少464934張,PCR(put/call ratio)為79.9%,指標(biāo)顯示短期走勢呈中性。一月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為11.63%,認(rèn)沽隱含波動率為11.77%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率價差有所減少,預(yù)計短期走勢中性偏樂觀。 期債:央行周二在公開市場單日凈投放2700億元,為連續(xù)第二日凈投放,春節(jié)臨近,市場資金利率上行,期債繼續(xù)回調(diào),不過央行不斷凈投放流動性,維穩(wěn)意圖明顯,總體期債短期偏弱。T1703:空單繼續(xù)持有,止盈96.85。 2、金屬 滬銅1703:1月17日LME銅庫存減1625噸至277375噸。消息面,倫敦金屬交易所(LME)發(fā)布交易商持倉報告顯示,截至上周五,基金持有的期銅凈多倉從之前一周的68,938手降至66,837手。基金總計持有期銅多倉126,118手,空倉59,281手。技術(shù)面上,滬銅調(diào)整周期來臨,后市可能繼續(xù)在43000~50000附近大區(qū)間震蕩,目前位于震蕩區(qū)間上沿。日內(nèi)操作建議,觀望為主。 Cu1703:空單止盈出局,后期觀望為主。 螺紋:鋼鐵大省江蘇公布了鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的實施意見,從2017年開始,用2年時間壓減鋼鐵(粗鋼)產(chǎn)能1170萬噸。唐山鋼坯跌30,各地鋼材價格小幅上漲,螺紋主力再度測試5日線支撐短期高位震蕩為主,建議暫持多單 螺紋1705:多單持有 支撐3250 壓力3400 鐵礦石:普氏跌1.95至82.05美元,青島港現(xiàn)貨PB粉645(-5)元/噸,京唐港665(-10)元/噸,基差擴(kuò)大至70,因鋼廠原料庫存充足,貿(mào)易商雖然挺價,但成交清淡,夜盤再次沖高至666回落,形成階段雙頂,建議逢高沽空,波段操作。 鐵礦石1705:653空,目標(biāo)634,止損661 貴金屬:今日貴金屬日盤迎來較大上漲,黃金隨外盤一路上行漲幅突破1%,較上一交易日結(jié)算價上漲2.9,漲幅達(dá)1.07%,收于274.60,盤中區(qū)間為272.25-274.90。白銀漲幅則明顯低于外盤,上漲13,漲幅0.32%,收于4134,盤中區(qū)間4120-4163。外盤方面,英國發(fā)表有關(guān)“硬退歐”計劃的講話,以及美國新總統(tǒng)一系列發(fā)言,打擊了市場的風(fēng)險意愿并提振黃金等避險資產(chǎn)。這也直接體現(xiàn)了政治在2017年將成為驅(qū)動黃金價格的主要力量。COMEX黃金現(xiàn)報價約1210,漲幅1.15%左右;COMEX白銀現(xiàn)報價約16.945美元/盎司,漲幅為1.13%。夜盤延續(xù)日盤走勢小幅上漲。 AU1706:274.2多,目標(biāo)275.2,止盈275; AG1706:4160多,目標(biāo)4185,止盈4175。 滬鋁1703:滬鋁主力合約高開低走,全天震蕩強(qiáng)烈,夜盤小幅回落。隔夜美元指數(shù)反彈后回落,原油價格繼續(xù)橫盤整理,倫鋁回落幅度較大?,F(xiàn)貨方面,長江有色金屬鋁錠報價微幅上漲20元/噸,現(xiàn)貨平均鐵水維持在55元。從盤面上看,資金呈流出態(tài)勢,交易所主力空頭增倉稍多,建議觀望為主。 滬鋁1703:觀望為主 現(xiàn)貨回落,滬鎳也有一定回落,但個人認(rèn)為回落的步伐可能要放緩,我們看到基本金屬中銅下跌幅度較大,鋅等有色已經(jīng)企穩(wěn)。所以鎳這二天應(yīng)該也是探底的過程,下方支撐在83000-83500。昨晚下行暫時跌破了85000一線,今天白天可能會在85000一線爭奪。目前繼續(xù)保持在83000-89000大區(qū)間震蕩,目前已經(jīng)在大區(qū)間下區(qū)間,到83500左右可以試多,83000止損反向。 鎳:83000-89000區(qū)間運(yùn)行,83500多,止損83000,且可反手放空。 3、能化 甲醇1705:節(jié)前氛圍開始趨于謹(jǐn)慎,現(xiàn)貨交投平淡,加之華東地區(qū)重要烯烴廠家準(zhǔn)備降負(fù)停車,華東地區(qū)庫存開始小幅增加,打壓市場,原油高位震蕩,緩解市場緊張情緒,日內(nèi)多單可繼續(xù)逢低嘗試; 甲醇1705:2800多單嘗試,止損2780; 瀝青1706:需求進(jìn)入尾聲,現(xiàn)貨緊張情緒緩解,盡管庫存不斷下降,利好現(xiàn)貨價格,但考慮到原油高位震蕩加劇,瀝青有望小幅跟隨,日內(nèi)空單可輕倉參與; 瀝青1706:2730空單嘗試,止損2750; 塑料:上一交易日主力合約PP收于9023,L收于10130,上一交易日PP、L期貨上漲,當(dāng)前石化庫存有所積累,臨近春節(jié),現(xiàn)貨跟隨期貨有所上漲,高價成交有限,下游廠家采購剛需為主,預(yù)計今日走勢震蕩。 日內(nèi)策略: L1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,10050-10250區(qū)間操作 PP1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,8900-9100區(qū)間操作 膠:周二價格高位震蕩,日內(nèi)波動劇烈。市場技術(shù)看多氣氛濃厚,但短期大幅拉升后風(fēng)險增加。日內(nèi)短線操作,逢低買入。 膠:日內(nèi)短線操作,逢低買入。 煤焦:17日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨價格混亂下跌,成交不暢。華北部分地區(qū)降20-50,華中補(bǔ)跌50-80,西南低品質(zhì)資源普降50,其余地區(qū)降價氛圍仍濃。下游方面,高爐開工中低位運(yùn)行,補(bǔ)庫需求短期難回暖。期貨方面,主力合約大幅下跌,增量縮倉。綜合來看,短期焦炭價格或重回弱勢。 j1705:逢高拋空,支撐1600壓力1700 jm1705:逢高拋空,支撐1200,壓力1250 PTA:目前,PTA成本端價格下跌空間不大,以及市場對于年后預(yù)期較好支撐PTA價格,不過短期供應(yīng)充足和下游需求下滑讓供需格局有所轉(zhuǎn)弱,導(dǎo)致行情反彈壓力較大,投資者不宜追高,震蕩思路對待。 PTA1705:多單止盈 4、農(nóng)產(chǎn)品 油脂主力:第一季度外圍棕櫚油預(yù)計高位震蕩走勢;阿根廷再遇減產(chǎn)危機(jī)、USDA報告意外利多疊加巴西罷工事件,對豆類有一定支撐;國內(nèi)油脂隨著年前消費(fèi)旺季利好的逐步弱化,供需趨弱,對現(xiàn)貨價格有一定抑制。整體上當(dāng)前油脂多空因素相交,預(yù)計行情高位偏強(qiáng)震蕩為主。 Y1705:6940短多嘗試,止損6890; P1705:6230短多嘗試,止損6180; OI1705:7150短多嘗試,止損7100. 白糖1705:年前基本面并無太大變化,維持之前情況。國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費(fèi)比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計970萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。新榨季開始,新糖供應(yīng)持續(xù)增加,短期基本面偏空,近期國儲在拋售30萬噸白糖,年前消費(fèi)采購基本結(jié)束,短期價格震蕩,日內(nèi)反彈短空。 白糖1705:日內(nèi)6900附近空。 棉花1705:發(fā)改委26號公告,棉花今年度暫不輪入,輪出時間定為3月6日,每日掛牌3萬噸。留給新棉銷售時間窗口不多,基本面中長期轉(zhuǎn)空,運(yùn)輸問題開始緩解,軋花廠降價出貨,紡織廠年前放假,采購不積極。新疆新一年度種植意向調(diào)查顯示種植面積較上一年度減少,昨日棉花出低反彈。棉花價格打低之后,部分紡織企業(yè)可能考慮買入棉花套保,短期可能維持低位震蕩。 棉花1705:日內(nèi)反彈15300附近空。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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