國債期貨：

周一，期債早盤窄幅震蕩，午后一路大幅走升，現(xiàn)券收益率在期債帶動(dòng)下小幅走低，市場(chǎng)情緒仍偏謹(jǐn)慎。截至收盤，十年期國債期貨主力合約 T1703 收?qǐng)?bào) 97.635，較前一交易日上漲 0.44%；五年期國債期貨主力合約 TF1703 收?qǐng)?bào) 99.57，較前一交易日上漲 0.16%。

今日銀行間主要回購利率均小幅下跌，Shibor 利率繼續(xù)短端稍降，長期大幅走升，1 月和 3 月期 Shibor 利率已創(chuàng)兩年多來最大連漲天數(shù)，利率互換全數(shù)走低。央行周一共開展了 100 億元 7 天期和 1000 億元 28天期逆回購，當(dāng)日共 400 億逆回購到期，單日實(shí)現(xiàn) 700 億資金凈投放，結(jié)束連續(xù)一周的凈回籠格局，央行有意增加 28 天期逆回購的量，“縮短放長”態(tài)度明顯。

香港隔夜 Hibor 創(chuàng)一年最大跌幅，離岸流動(dòng)性緊張得到緩解，人民幣兌美元中間價(jià)大降近 600 點(diǎn)，創(chuàng)半年來最大跌幅，市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)一季度加息概率不低，人民幣貶值壓力仍存。資金面有所好轉(zhuǎn)，但央行再提中性穩(wěn)健貨幣政策，且本月共有 4355 億元 MLF 到期，注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。消息面較為平靜，資金面短期稍松，債券市場(chǎng)大概率將回歸基本面，關(guān)注明天將公布的 CPI 數(shù)據(jù)。操作上，缺乏實(shí)質(zhì)性利多，債市寬幅震蕩，勿盲目追多。

結(jié)論：債市寬幅震蕩，勿盲目追多。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周二（1 月 10 日）IF1701 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3345 點(diǎn)止損，3360 止盈。

2) 突破 3360 點(diǎn)，買入，3345 點(diǎn)止損，3420 點(diǎn)止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3360 點(diǎn)止損，3340 點(diǎn)止盈。

2) 跌破 3340 點(diǎn)，賣出，3350 止損，3320 點(diǎn)止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。