日內(nèi)交易內(nèi)參 IF1701:多單繼續(xù)持有,止盈3320. IH1701:多單繼續(xù)持有,止盈2290. IC1701:多單繼續(xù)持有,止盈6270. 甲醇1705:2700空單嘗試,止損2720; 瀝青1706:2680空單嘗試,止損2700; Cu1703:多單減半持有,目標(biāo)46500 附近,止損 45000 。 L1705:9750空,止損9800 PP1705:8600空,止損8700 豆粕1705:2780至2830區(qū)間震蕩操作; 菜粕1705:2280至2330區(qū)間震蕩操作。 螺紋1705:2850—3000區(qū)間操作 白糖1705:白糖壓力位6900。 棉花1705:日內(nèi)反彈15400沽空。 Y1705:6910短空嘗試,止損6960; P1705:6180短空嘗試,止損6230; OI1705:7170短空嘗試,止損7220. 鐵AU1706:269多,目標(biāo)272,止盈271.5; AG1706:4060多,目標(biāo)4160,止盈4135。 礦石1705:540多,目標(biāo)560,止損535. PTA1705:多單出局,關(guān)注5250一線支撐。 T1703:97-97.5區(qū)間操作,支撐96.8。 J1705:逢高拋空,壓力1550支撐1400 JM1705:逢高拋空,壓力1200支撐1100 膠:19000拋空操作。 品種策略概要 金融期貨: 期指:隔夜歐美股市小幅上漲,離岸人民幣大漲900點(diǎn)突破6.87。周三A股震蕩上行,成交量明顯增加,滬指站上20日均線,創(chuàng)業(yè)板回暖,新能源、白酒飲料等板塊漲幅居前。節(jié)后市場(chǎng)情緒回暖,在12月份大幅回調(diào)后,技術(shù)上看存在一定反彈需求。 50ETF期權(quán):昨日50ETF震蕩上行,上漲0.78%至2.325??偝山涣繛?29434張,減少22114張,PCR(put/call ratio)為74.15%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂觀。一月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為13.51%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為16.65%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 期債:昨日離岸人民幣升值近1.3%,暫緩人民幣貶值壓力。央行周三在公開市場(chǎng)單日凈回籠1400億元,延續(xù)節(jié)后凈回籠局面,資金成本難以下降,春節(jié)前夕流動(dòng)性繼續(xù)維持緊平衡,期債繼續(xù)維持震蕩行情。 能源化工: 甲醇1705:下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購(gòu),打破基本面疲軟格局,加之華東兩套MTO傳言裝置開動(dòng),沿海地區(qū)現(xiàn)貨緊張情緒環(huán)繞,華東地區(qū)庫(kù)存小幅增加,打壓市場(chǎng),短期恐承壓回落,空單可逢高嘗試; 瀝青1706:華東地區(qū)部分裝置停產(chǎn)檢修加之年底趕工導(dǎo)致現(xiàn)貨緊缺,但去庫(kù)存仍是近期主題,價(jià)格上行壓力依然較大,昨日原油小幅反彈,但不改短期調(diào)整態(tài)勢(shì),短期價(jià)格有望跟隨,空單可輕倉(cāng)嘗試; 塑料:上一交易日主力合約PP收于8532,L收于9695,上一交易日PP、L期貨下跌,當(dāng)前石化庫(kù)存有所積累,臨近春節(jié),現(xiàn)貨成交平淡,下游廠家采購(gòu)剛需為主,整體走弱,預(yù)計(jì)今日走勢(shì)偏弱。 PTA:目前PTA成本端價(jià)格有所調(diào)整,不過下游聚酯需求尚可,加之PTA庫(kù)存處于低位支撐價(jià)格?,F(xiàn)貨倉(cāng)單化,流通壓力不大,利多市場(chǎng)。期貨拉高后套保盤有壓制,年前聚酯降負(fù)荷也讓市場(chǎng)謹(jǐn)慎,總體PTA短期進(jìn)入震蕩格局。 膠:周三價(jià)格探低回升,價(jià)格反復(fù)。市場(chǎng)震蕩中尋找方向。19000拋空操作。 金屬貴金屬: 滬銅1703:1月4日LME銅庫(kù)存減5950噸至305875噸。贊比亞Konkola銅礦(KCM)和銅加工廠一工會(huì)高層人士周三表示,由于對(duì)薪資談判的進(jìn)程產(chǎn)生分歧,工人們已經(jīng)舉行罷工。該銅礦隸屬于Vedanta資源公司。技術(shù)面上,滬銅調(diào)整周期來臨,后市可能繼續(xù)在43000~50000附近大區(qū)間震蕩。日內(nèi)操作建議,區(qū)間操作為主,逢低做多為主。 貴金屬:昨日黃金白銀跟隨外盤上漲,黃金AU1706漲0.1,跌幅0.04%,收于270.4。漲幅基本與CMX金1702同步;白銀AG1706上漲41,漲幅1%,收于4129。漲幅大于CMX銀1703。短期內(nèi),黃金處于回升走勢(shì),但由于美元的強(qiáng)勢(shì),預(yù)計(jì)價(jià)格漲幅將會(huì)平緩。 農(nóng)產(chǎn)品: 粕類:美豆反彈,逢低買盤技術(shù)性反彈,巴西降雨是否會(huì)過量影響大豆收割進(jìn)程是潛在的利多因素。國(guó)內(nèi)油廠豆粕庫(kù)存近2周積累趨勢(shì),市場(chǎng)成交低迷,下游消耗庫(kù)存為主,觀望居多,近期預(yù)計(jì)還有一輪補(bǔ)庫(kù),力度小于11月份。粕類整體區(qū)間震蕩延續(xù),等待巴西確產(chǎn)消息。 白糖1705:國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫(kù)存消費(fèi)比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)970萬噸,前值870萬噸。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。新榨季開始,新糖供應(yīng)持續(xù)增加,外盤持續(xù)下跌,內(nèi)外價(jià)差持續(xù)拉大,進(jìn)口糖加工糖利潤(rùn)巨大,短期基本面偏空,近期國(guó)儲(chǔ)在拋售30萬噸白糖。但目前價(jià)格快速下跌之后,屬于技術(shù)性反彈,短多關(guān)注上方6900附近壓力位。 油脂主力:當(dāng)前外圍上行動(dòng)力不足,國(guó)內(nèi)隨著下游消費(fèi)備貨的逐漸行進(jìn),利好力度逐漸下降,國(guó)內(nèi)庫(kù)存或止降企穩(wěn),人民幣短期預(yù)計(jì)弱勢(shì)震蕩。年底資金緊張,整體市場(chǎng)承壓,油脂操作上偏空為宜。 棉花1705:發(fā)改委26號(hào)公告,棉花今年度暫不輪入,輪出時(shí)間定為3月6日,每日掛牌3萬噸?;久嬷虚L(zhǎng)期轉(zhuǎn)空,進(jìn)入12月份運(yùn)輸問題開始緩解,軋花廠加快降價(jià)出貨,現(xiàn)貨價(jià)格震蕩回落。期貨盤面快速暴跌,目前貼水現(xiàn)貨600點(diǎn).反彈關(guān)注15400附近壓力,空單可上方埋伏。 黑色建材: 螺紋:美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱,目前漸進(jìn)加息是合適的,委員支持循序漸進(jìn)地加息?,F(xiàn)貨方面,唐山鋼坯持穩(wěn),各地鋼材價(jià)格整理為主,市場(chǎng)需求較弱成交清淡,螺紋主力技術(shù)上低位背離出現(xiàn)反彈回到5日線附近運(yùn)行,建議暫區(qū)間操作 鐵礦石:普氏跌0.55至77.8美元,青島港PB粉跌5元至605元/噸,京唐港維持620元/噸不變,人民幣漲破6.87,三個(gè)月美元LIBOR突破1%,歐元區(qū)12月CPI創(chuàng)三年新高;綜合PMI五年半最高。近日流動(dòng)性趨緊和經(jīng)濟(jì)向好態(tài)勢(shì)不變,整體來說有利于增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)偏好,近期焦炭下跌,高低品礦價(jià)差維持在180附近及鋼材銷售放緩,鋼廠將提升低品礦的采購(gòu)比例,高品礦溢價(jià)有可能回落,建議關(guān)注做多螺礦比機(jī)會(huì)。鐵礦在525處有較強(qiáng)支撐且臨近60日均線,臨近春節(jié),鋼廠仍會(huì)進(jìn)行補(bǔ)庫(kù),建議在525附近嘗試趨勢(shì)性做多。 焦炭:4日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)弱穩(wěn),降價(jià)氣氛較濃。下游方面,鋼價(jià)穩(wěn)定,原料采購(gòu)意愿稍冷;運(yùn)輸方面,受天氣影響汽運(yùn)受阻,預(yù)計(jì)造成短期影響。期貨方面,主力合約弱勢(shì)震蕩,增量增倉(cāng)。綜和來看,短期焦炭現(xiàn)貨價(jià)格仍以弱勢(shì)為主。 焦煤:4日國(guó)內(nèi)焦煤現(xiàn)貨市場(chǎng)弱穩(wěn),降價(jià)氣氛較濃。下游方面,鋼價(jià)穩(wěn)定,原料采購(gòu)意愿稍冷;運(yùn)輸方面,受天氣影響汽運(yùn)受阻,預(yù)計(jì)造成短期影響。期貨方面,主力合約弱勢(shì)震蕩,增量增倉(cāng)。綜和來看,短期焦炭現(xiàn)貨價(jià)格仍以弱勢(shì)為主。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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