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IH逢低在2265附近多:大越期貨1月3早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-01-03 09:09:37 來源:大越期貨

日內(nèi)交易內(nèi)參


IH1701:逢低在2265附近多,止損2255。

IF1701:3260-3330區(qū)間低位試多。

IC1701:6170-6270區(qū)間低位試多

T1703:97-97.6區(qū)間操作。

鐵礦石1705:550空,目標(biāo)530,止損556 

Cu1703:45000附近做多,目標(biāo)46500 附近,止損 44000  

AU1706:看漲,270-273;

AG1706:看漲,4100-4150

螺紋1705:2910空 止損2950

L1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,9700-9950區(qū)間操作

PP1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,8600-8850區(qū)間操作 

膠:等19000再次拋入。

PTA1705:多單持有,止損5390。 

甲醇1705:2750空單嘗試,止損2770;

瀝青1706:2700多單嘗試,止損2680;

J1705:逢高拋空,壓力1550支撐1400 

JM1705:逢高拋空,壓力1200支撐1100 

豆粕1705:2770至2820區(qū)間震蕩,

菜粕1705:2280至2330區(qū)間震蕩。

Y1705:6970短空嘗試,止損7020;

P1705:6200短空嘗試,止損6250;

OI1705:7220短空嘗試,止損7270. 

棉花1705:日內(nèi)圍繞15000震蕩,建議觀望

鋅:多單持有,止損20500

鎳:先揚后抑,短線進出為主,下方突破85000,少量追空,止損87000 


品種策略概要


1、金融  

期指:消息面上,外匯局稱個人購匯額度不變,禁用于境外買房和證券投資;周小川表示2017年保持貨幣政策穩(wěn)健中性,目前在匯率貶值、金融降杠桿環(huán)境下,寬松空間難現(xiàn);12月份中國制造業(yè)PMI為51.4%,同比下降0.3%,不過仍在枯榮線上方。1月市場解禁市值月2541億元,解持壓力仍大,節(jié)前最后一周證監(jiān)會公布IPO數(shù)量降低至5個,表明監(jiān)管層維穩(wěn)指數(shù)預(yù)期,短期市場流動性略有改善維持緊平衡。在12月份大幅回調(diào)后,技術(shù)上看節(jié)后或存在一定反彈需求。

IH1701:逢低在2265附近多,止損2255。

IF1701:3260-3330區(qū)間低位試多。

IC1701:6170-6270區(qū)間低位試多


50ETF期權(quán):上周五50ETF窄幅震蕩,上漲0.4%至2.287??偝山涣繛?05981張,減少63087張,PCR(put/call ratio)為74.41%,指標(biāo)顯示短期走勢呈中性。一月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為16.18%,認(rèn)沽隱含波動率為18.05%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率價差低于均值,預(yù)計短期走勢中性偏樂觀。 


期債:12月份國債期貨先抑后揚,剛開始受流動性緊張、貨幣基金贖回和國海事件沖擊影響下大幅下跌,疊加投機盤和套保盤進一步影響下貼水幅度增加,收益率的走高好較大貼水帶動配置和套利盤介入,流動性進平衡,上周期債迎來反彈。目前貼水略有改善不過依舊存在套利空間,月底春節(jié)假期,金融降杠桿,預(yù)計本月資金面維持緊平衡不變,債市波動依然劇烈。T1703:97-97.6區(qū)間操作。


2、金屬

鐵礦石:普氏跌1.1至79.65,青島港PB粉現(xiàn)貨跌5元至610元/噸,近日反彈仍屬基差修復(fù),基本面改變不大,距春節(jié)前補庫還有一段時間,連鐵盤面較弱,建議逢高沽空。鐵礦石1705:550空,目標(biāo)530,止損556 


滬銅1703:12月30日LME銅庫存減6125噸至322225噸。本周國內(nèi)方面多空因素交織,滬銅表現(xiàn)先抑后揚。周初的部分資金壓力以及缺乏外盤指引,多頭平倉大量離市,基本金屬集體跳水,滬鋅、滬鎳觸及跌停。周二公布11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比14.5%,為今年次高,市場情緒得到緩解。從隔夜shibor連續(xù)下降的趨勢來看,年末整體資金面壓力緩解。人民幣繼續(xù)貶值,離岸人民幣于12月29日最低貶值至6.9868,使大宗商品進一步企穩(wěn),滬倫比值向上修復(fù)至8.24。本周滬銅主力完成換月,1703合約開于45000元/噸,周初由于上方均線趨空排列施壓,空頭順勢而為,銅價跳水至43490元/噸,回踩下軌后止跌并強勢回升,收出長下影線,隨后多頭陣營反攻,拉升銅價至46020元/噸,站上5、10日均線,但5、10日均線向下延伸,40日均線被動與之形成死叉后壓制銅價,臨近年末,多空相繼平倉了結(jié),銅價陷于均線間震蕩,周內(nèi)波動劇烈,最大波幅為5.81%,月度K線收陰,修復(fù)11月過快漲幅。周內(nèi)滬銅指數(shù)減倉20000手,成交量減少8.6萬手,年末市場特征明顯。技術(shù)面上,滬銅調(diào)整周期來臨,后市可能繼續(xù)在43000~50000附近大區(qū)間震蕩。日內(nèi)操作建議,區(qū)間操作為主,逢低做多為主。

Cu1703:45000附近做多   目標(biāo)46500 附近   止損 44000  


貴金屬:黃金期貨價格12月30日收盤下跌0.5%至每盎司1151.70美元,但在上周的交易中累計上漲了1.5%,全年累計上漲8.63%。前一天黃金價格上漲超過1%,30日交易商獲利回吐,導(dǎo)致黃金價格收跌?,F(xiàn)貨白銀小幅上漲,現(xiàn)報16.17美元/盎司,日升0.09%;美元指數(shù)探底回升,現(xiàn)報102.46,日跌0.22%。本周將繼續(xù)保持上周走勢。

AU1706看漲,270-273;

AG1706看漲,4100-4150。 


螺紋:中國12月制造業(yè)PMI小幅回落至51.4,保持在擴張區(qū)間,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯漲30,各地鋼材價格下跌為主,下游消費偏弱導(dǎo)致庫存繼續(xù)上升,螺紋主力延續(xù)弱勢震蕩近期受5日線壓制,建議嘗試做空

螺紋1705:2910空 止損2950


鎳:現(xiàn)貨趨于穩(wěn)定,鎳鐵價格出現(xiàn)了大跌,這對于鎳的價格來說可能會進一步打壓。從中長線來看,無論上游還是下游都不利于價格上漲,中長線逢高放空。短線今天是2017年第一個交易日,可能會先揚后抑,短線進出為主,下方突破85000,少量追空,止損87000。


3、能化

塑料:上一交易日主力合約PP收于8800,L收于9880,上一交易日PP、L期貨下跌,當(dāng)前石化庫存仍處低位,臨近春節(jié),現(xiàn)貨成交平淡,下游廠家采購剛需為主,整體走弱,預(yù)計今日震蕩為主。

日內(nèi)策略:

L1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,9700-9950區(qū)間操作

PP1705:預(yù)計日內(nèi)震蕩,8600-8850區(qū)間操作 


膠:周五價格小幅上行,變化不大。新年假期外盤休市。等19000再次拋入。


PTA:目前PTA成本端價格堅挺、下游聚酯需求尚可,加之PTA庫存處于低位支撐價格?,F(xiàn)貨倉單化,流通壓力不大,利多市場。關(guān)注拉高后套保盤的壓制和年前聚酯降負(fù)荷幅度,總體PTA趨勢延續(xù)偏多。

PTA1705:多單持有,止損5390。 


甲醇1705:下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購,打破基本面疲軟格局,加之華東兩套MTO傳言裝置開動,沿海地區(qū)現(xiàn)貨緊張情緒環(huán)繞,華東地區(qū)庫存小幅增加,打壓市場,短期恐承壓回落,空單可逢高嘗試;

甲醇1705:2750空單嘗試,止損2770;


瀝青1706:華東地區(qū)部分裝置停產(chǎn)檢修加之年底趕工導(dǎo)致現(xiàn)貨緊缺,但去庫存仍是近期主題,價格上行壓力依然較大,同時原油減產(chǎn)協(xié)議仍在發(fā)酵,短期價格有望繼續(xù)上行;

瀝青1706:2700多單嘗試,止損2680;  


煤焦:30日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場弱勢運行,交投活躍度低。下游方面,今唐山鋼坯小幅下滑;原料方面,焦煤價格混亂,有漲有跌但整體走低,焦價支撐弱;期貨方面,主力合約弱勢震蕩,縮量明顯。綜上,短期焦炭現(xiàn)貨價格繼續(xù)走弱可能性較大。

J1705:逢高拋空,壓力1550支撐1400 

JM1705:逢高拋空,壓力1200支撐1100 


4、農(nóng)產(chǎn)品

粕類:美豆震蕩收低,出口數(shù)據(jù)不及預(yù)期。上周五美豆出口97.41萬噸,低于市場預(yù)估的100至150萬噸區(qū)間。南美大豆產(chǎn)區(qū)天氣繼續(xù)有利,美豆承壓,千附近震蕩。國內(nèi)油廠開工再創(chuàng)近期新高,環(huán)保影響或?qū)⒉辉伲蛊蓭齑胬^續(xù)積累,粕類價格易跌難漲,主力合約受期現(xiàn)價差支撐相對抗跌,不過豆類整體或震蕩偏弱。

粕類:美豆震蕩收低,國內(nèi)低位震蕩,逐漸走弱。豆粕1705:2770至2820區(qū)間震蕩,菜粕1705:2280至2330區(qū)間震蕩。


油脂主力:當(dāng)前外圍上行動力不足,國內(nèi)隨著下游消費備貨的逐漸行進,利好力度逐漸下降,國內(nèi)庫存或止降企穩(wěn),人民幣短期預(yù)計弱勢震蕩。年底資金緊張,整體市場承壓,油脂操作上偏空為宜。日內(nèi)策略:Y1705:6970短空嘗試,止損7020;P1705:6200短空嘗試,止損6250;OI1705:7220短空嘗試,止損7270. 


棉花1705:發(fā)改委26號公告,棉花今年度暫不輪入,輪出時間定為3月6日,每日掛牌3萬噸?;久嬷虚L期轉(zhuǎn)空,進入12月份運輸問題開始緩解,軋花廠加快降價出貨,現(xiàn)貨價格震蕩回落。期貨盤面快速暴跌,目前貼水現(xiàn)貨800點.年前會在14600-15100震蕩。

棉花1705:日內(nèi)圍繞15000震蕩,建議觀望。


白糖1705:國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計970萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。新榨季開始,新糖供應(yīng)持續(xù)增加,外盤持續(xù)下跌,內(nèi)外價差持續(xù)拉大,進口糖加工糖利潤巨大,短期基本面偏空,近期國儲在拋售30萬噸白糖。但目前價格快速下跌之后,屬于技術(shù)性反彈,短多關(guān)注上方6900附近壓力位。

白糖1705:白糖壓力位6900。 

責(zé)任編輯:唐正璐

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