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期債短期依舊震蕩偏弱:大越期貨11月15早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-11-15 08:50:50 來源:大越期貨

日內(nèi)交易內(nèi)參


鐵礦石1701:610多,目標625,止損605.

黃金1706:逢高拋空,止損276,

白銀1706:逢高拋空,止損4200。

豆粕1701:2870至2920區(qū)間震蕩,

菜粕2330至2380區(qū)間震蕩。

白糖1701:日內(nèi)6700短多。

棉花1701:日內(nèi)15200附近多。

IH1611:2295-2325區(qū)間操作,支撐2285。

IF1611:3390-3450區(qū)間交易。

IC1611:6520-6600區(qū)間交易。

甲醇1701:2400空單嘗試,止損2420;           

瀝青1612:1800空單嘗試,止損1820; 

螺紋1701: 3000空 止損3030

L1701:預計日內(nèi)震蕩偏弱,9750-9950區(qū)間操作

PP1701:預計日內(nèi)震蕩偏弱,8450-8650區(qū)間操作

Cu1701:42000附近做多  止損40000 目標價48000附近。

T1703:逢高99.85試空,止損99.95

J1701:逢低買入,支撐2100壓力2200

JM1701:逢低買入,支撐1550壓力1650

PTA1701:4700附近短多,止損4650

鋅:多單持有,止損21000 


品種策略概要


日內(nèi)交易策略


1、金融  

期指:隔夜歐美股市漲跌不一,美債大跌。昨日滬指低開高走,在煤炭、基建等板塊帶領(lǐng)下,站上3200點,兩市成交量繼續(xù)增加,滬股通小幅凈流入,兩融創(chuàng)熔斷新高。本輪反彈,主要集中在基建、券商、煤炭、有色、資源等藍籌權(quán)重股,借助深港通和大宗商品上漲,中小創(chuàng)相對偏弱,考慮到目前存量資金面和未來定增解禁壓力加大,未來持續(xù)性或難以維繼。

IH1611:2295-2325區(qū)間操作,支撐2285。

IF1611:3390-3450區(qū)間交易。

IC1611:6520-6600區(qū)間交易。


50ETF期權(quán):昨日50ETF沖高回落,上漲0.47%至2.374??偝山涣繛?19924張,增加132080張,PCR(put/call ratio)為59.03%,指標顯示短期走勢中性偏樂觀。十一月認購平值期權(quán)隱含波動率為9.11%,認沽隱含波動率為15.06%,目前期權(quán)認沽認購隱含波動率價差有所增加,預計短期走勢呈中性。


期債:周一公布工業(yè)、制造業(yè)投資、基建投資經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,10月多項經(jīng)濟指標有所回落。央行公開市場凈投放900億,資金面仍平衡偏緊,回購利率均小升。人民幣持續(xù)貶值,資本外流,外匯占款減少,大宗商品大漲,外圍市場利率反彈,對債市利空影響繼續(xù),短期依舊震蕩偏弱。T1703:逢高99.85試空,止損99.95。


2、金屬

金銀1706:特朗普當選美國總統(tǒng)后,金價一路下行,觸及近期的地點,而美元指數(shù)卻大幅反彈,昨日盤中突破100大關(guān),昨日日本公布的第三季度GDP大幅向好,遠高于預期,美元指數(shù)可能短期面臨一定壓力,今天關(guān)注美國公布的零售銷售數(shù)據(jù),短期來看逢高拋空,黃金1706:逢高拋空,止損276,白銀1706:逢高拋空,止損4200。


螺紋:中國10月宏觀數(shù)據(jù)穩(wěn)定,前10月房地產(chǎn)投資增速有所加快。現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯持穩(wěn),各地鋼材市場價格受到成本影響但成交不佳,螺紋主力回到5日線下方,前期大幅上漲后技術(shù)上有回調(diào)需求,建議可嘗試短空。

螺紋1701: 3000空 止損3030 


滬銅1701:11月14日LME銅庫存減4700噸至266150噸。周一在美聯(lián)儲12月加息預期再度升溫的支撐下,美元指數(shù)大步向上,盤中最高已沖破百點大關(guān),于此同時,經(jīng)歷過黑色星期五之后的大宗品市場也全面降溫,盡管內(nèi)外盤基本金屬盤中大多呈現(xiàn)觸底返升態(tài)勢,但力度仍較為疲弱,且各品種間表現(xiàn)出明顯的強弱不一,并一直持續(xù)至收盤。消息面,【SMM銅企開工率調(diào)研】據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,10月份銅管企業(yè)開工率為72.70%,同比增加6.33個百分點,環(huán)比增加0.23個百分點。技術(shù)面上,滬銅在上周五夜盤的大跌后,市場瘋狂做多熱情減退,滬銅處于回調(diào)整理的行情。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢低做多。

Cu1701:42000附近做多  止損40000 目標價48000附近。 


3、能化

煤焦:14日國內(nèi)各焦炭主產(chǎn)區(qū)價格暫穩(wěn),華北主要焦企多有提漲意愿,市場整體信心偏強。鋼廠庫存仍處較低水平,且高爐開工居高,補庫仍較積極;唐山坯價略有松動,焦價上行稍顯壓力,但目前供需形勢仍對上漲有利;期貨方面,今主力合約放量小漲,持倉繼續(xù)下降,觀望氣氛濃。綜合來看,短期焦炭現(xiàn)貨價格仍有一定上漲空間。

J1701:逢低買入,支撐2100壓力2200

JM1701:逢低買入,支撐1550壓力1650


塑料:上一交易日主力合約PP收于8663,L收于9950,昨日PP、L跌停,市場對期貨暴漲暴跌持謹慎觀望態(tài)度,全日成交偏淡,當前庫存依然偏低,累積較慢,受大宗商品市場整體氛圍影響,仍有進一步回落空間,操作方面需謹慎。

日內(nèi)策略:

L1701:預計日內(nèi)震蕩偏弱,9750-9950區(qū)間操作

PP1701:預計日內(nèi)震蕩偏弱,8450-8650區(qū)間操作 


PTA1701:基本面上, 部分裝置故障,PTA供應有所減少,加之下游聚酯產(chǎn)銷及庫存指標表均良好,需求旺盛,短期供需偏緊。但價差擴大套保盤介入及中長期供需還是偏弱,總體PTA震蕩為主。

PTA1701:4700附近短多,止損4650 


甲醇1701:下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購,打破基本面疲軟格局,加之大宗商品環(huán)境偏暖,期價穩(wěn)中有升,現(xiàn)貨小幅跟隨,表現(xiàn)健康,周五夜盤大宗異動,短期存在修正可能,空單可輕倉嘗試;

甲醇1701:2400空單嘗試,止損2420;


瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟,加之庫存壓力較大,短期區(qū)間難破,鑒于外圍原油再次向下,空單可逢高嘗試;

瀝青1612:1800空單嘗試,止損1820;  


膠:周一價格回落,價格不振。大幅減倉急跌后,市場炒作情緒有所消退,短期難以再次大幅上行。建議關(guān)注5月做多機會。


4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類:美豆探底回升,千點下方震蕩。截至11月13日當周,美豆收割率97%,去年同期97%,五年均值93%。上周美豆出口檢驗量278.54萬噸,符合市場預估的250至280萬噸區(qū)間?;久孀兓淮螅唐谡鹗幯永m(xù)。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨成交較好,雖然油廠開機增多,但油廠豆粕庫存繼續(xù)下降,周五盤面大跌,資金炒作風險釋放,短期下跌空間有限,低位可嘗試輕倉多單。

豆類:美豆千點下方震蕩,國內(nèi)豆粕回歸震蕩。豆粕1701:2870至2920區(qū)間震蕩,菜粕2330至2380區(qū)間震蕩。


油脂主力:整體來說國內(nèi)豆油菜油供應依然寬裕,棕櫚油相對緊缺,第四季度上漲預期有待于消費旺季帶動去庫存化,但當前主要靠人民幣貶值影響和外圍豆棕來推動。人民幣持續(xù)貶值、馬棕產(chǎn)量下降對國內(nèi)油脂形成提振,整體思路偏多,依舊建議低位多單底倉持有、滾動操作的策略,警惕近期市場波動劇烈,注意控制倉位。 


棉花1701:11月份紡織企業(yè)搶拍國儲囤貨基本消耗殆盡,部分紡織企業(yè)開始采購新棉。供需上看新一年度產(chǎn)量預計在460萬噸,消費725萬噸,進口90萬噸,缺口175萬噸,國儲拋了266萬噸,收儲1/3,供需剛好維持平衡。新棉上市新疆棉成本在15600-16000區(qū)間,軋花廠和紡織企業(yè)僵持,目前看軋花廠虧本賣的可能性較低。交易所發(fā)布新規(guī),在新疆設立基準庫,內(nèi)地棉貼水200,對應1711合約。上周五期貨暴洗之后,短期棉花回歸前期震蕩區(qū)間,15000附近多單入場較為安全,逢低可適當建多。

棉花1701:日內(nèi)15200附近多。 


白糖1701:白糖前期利多逐步消化,最新的數(shù)據(jù)顯示16/17年度產(chǎn)量有所增加,供應缺口縮小。國內(nèi)產(chǎn)量預計970萬噸,前值870萬噸,全球產(chǎn)量有所增加,總的供應缺口從9月份預估的645萬噸減少至388萬噸。新榨季開始,新糖逐步上市,新糖報價6860,期貨維持高位震蕩。6600-7000寬幅震蕩。

白糖1701:日內(nèi)6750短多。 

責任編輯:唐正璐

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