日內(nèi)交易內(nèi)參 鐵礦石1701:480多,目標(biāo)498,止損477 黃金1612:多單繼續(xù)持有, 白銀1612:多單繼續(xù)持有。 白糖1701:日內(nèi)6740附近短多。 棉花1701:日內(nèi)14950附近多。 豆粕1701:2800為止損短多, 菜粕1701:2180為止損短多。 IH1611:逢高2250空,止損2260。 IF1611:3300-3240區(qū)間交易。 IC1611:6350-6430區(qū)間交易。 瀝青1612:1800空單嘗試,止損1820; 甲醇1701:2400空單嘗試,止損2420 螺紋1701: 2600多 止損2580 L1701:預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩,9850-10050區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩,8300-8500區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) Cu1612:空單持有 止損39100 目標(biāo)價(jià)38100附近。 T1612:101.25-101.5區(qū)間操作。 膠:空單持有。 J1701:逢低買入,支撐1700,壓力1850 JM1701:逢低買入,支撐1200,壓力1350 PTA1701:多單4800短多,止損4750 鋅:多單持有,止損19000 品種策略概要 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:隔夜歐美股市下跌,昨日兩市低開低走,僅黃金、有色等板塊漲幅居前,中小創(chuàng)偏弱。其中樂視網(wǎng)大跌帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板大幅下挫,滬股通結(jié)束三日繼續(xù)凈流入。受到全球?qū)捤深A(yù)期改變,外圍市場疲軟,帶動(dòng)國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,短期調(diào)整繼續(xù)。IH1611:逢高2250空,止損2260。 IF1611:3300-3240區(qū)間交易。 IC1611:6350-6430區(qū)間交易。 50ETF期權(quán):昨日50ETF低開下調(diào),下跌0.69%至2.3??偝山涣繛?36261張,減少3825張,PCR(put/call ratio)為70.67%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性。十一月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為11.82%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為13.89%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率價(jià)差低于均值,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 期債:央行周三公開市場兩周來首次凈回籠,單日凈回籠350億元,資金面波動(dòng)有所下降。短期大幅回調(diào)在一定程度上釋放債市風(fēng)險(xiǎn),短期市場維持震蕩格局,波動(dòng)將加大。T1612:101.25-101.5區(qū)間操作。 2、金屬 金銀1612:美聯(lián)儲(chǔ)公布維持利率不變,暗示12月份可能會(huì)加息,10月份的小非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,創(chuàng)出5個(gè)月來額的新低,美元指數(shù)回落,刺激金價(jià)走高,美國大選臨近,不確定性仍然很高,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注大選的情況,短期內(nèi)多單可繼續(xù)持有,,黃金1612:多單繼續(xù)持有,白銀1612:多單繼續(xù)持有。 滬銅1612:11月2日LME銅庫存減475噸至319000噸。周三盡管美元再創(chuàng)新低,但由于大宗品市場做多熱情繼續(xù)消退,文化商品資金流出幅度繼續(xù)放大,內(nèi)外盤基本金屬亞盤時(shí)段全線走弱,滬期鋁多合約集體跌停。歐美盤時(shí)段,隨著市場恐慌性殺跌情緒有所平復(fù),低位返升的跡象再現(xiàn),但由于做多力量仍弱,截止收盤,除滬期銅收漲外,其余品種均錄得跌勢(shì)。技術(shù)面上,滬銅處于大震蕩區(qū)間的上沿,昨日突破前期壓力39000后,出現(xiàn)回落人,日內(nèi)滬銅不過39000繼續(xù)做空。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢高做空。 Cu1612:空單持有 止損39100 目標(biāo)價(jià)38100附近。 螺紋:美聯(lián)儲(chǔ)11月聲明中宣布維持利率不變,暗示12月可能加息,前三季度全國鐵路完成投資5423億元,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯漲50,各地鋼材市場價(jià)格受成本端支撐繼續(xù)上漲,不過高位成交不佳,螺紋主力維持偏強(qiáng)運(yùn)行,建議回落做多。 螺紋1701: 2600多 止損2580 鐵礦石:普氏持穩(wěn)于65.4美元,青島港PB粉495不變,成交尚可,連鐵昨日沖高回落,跌破5日均線,下方關(guān)注10日線480支撐,目前黑色系上下游仍偏強(qiáng)運(yùn)行,鋼廠訂單多超1個(gè)月,做多情緒仍存,待回調(diào)企穩(wěn)仍以偏多思路對(duì)待,日內(nèi)壓力500,支撐480.鐵礦石1701:480多,目標(biāo)498,止損477 3、能化 煤焦:2日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場延續(xù)漲勢(shì),成交情況佳。華北、華東部分焦鋼企業(yè)漲80;供給方面,運(yùn)力仍較緊張且運(yùn)價(jià)高企;需求方面,鋼廠采購依然積極,短期焦炭需求堅(jiān)挺;另近期鋼市發(fā)力,唐山坯價(jià)大漲50-100,支撐焦價(jià)上行;期貨市場迎來調(diào)整,今主力合約震蕩走弱。整體來看,短期焦炭現(xiàn)貨價(jià)格易漲難跌。 J1701:逢低買入,支撐1700,壓力1850 JM1701:逢低買入,支撐1200,壓力1350 PTA1701:目前恒力、逸盛和三菱檢修裝置重啟,PTA供應(yīng)有所增加,下游聚酯產(chǎn)銷及庫存指標(biāo)表均良好,需求旺盛,總體供需矛盾不大,支撐PTA價(jià)格。不過價(jià)差擴(kuò)大套保盤介入和中長期供需格局偏過剩也壓制價(jià)格上漲空間,預(yù)計(jì)PTA延續(xù)震蕩走勢(shì)。 PTA1701:多單4800短多,止損4750 膠:周三價(jià)格回落,整體市場不振?;罱Y(jié)構(gòu)決定價(jià)格難以持續(xù)走強(qiáng)。空單持有。 塑料:上一交易日主力合約PP收于8428,L收于9945,昨日期貨下跌,石化庫存依然低,現(xiàn)貨價(jià)格水平高,下游需求、新增訂單有限,后市短期依然看多,中長期看新增產(chǎn)能對(duì)庫存的影響,目前L、PP高位震蕩中,日內(nèi)有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),操作需謹(jǐn)慎。 日內(nèi)策略: L1701:預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩,9850-10050區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:預(yù)計(jì)日內(nèi)高位震蕩,8300-8500區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) 甲醇1701:下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購,打破基本面疲軟格局,加之后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降,一定程度支撐期價(jià),但考慮到近期漲幅過大存在回調(diào)可能,短期空單可逢高嘗試; 甲醇1701:2400空單嘗試,止損2420 瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟,加之庫存壓力較大,昨日下跌再次回到震蕩區(qū)間,可見短期區(qū)間難破,空單可逢高嘗試; 瀝青1612:1800空單嘗試,止損1820; 4、農(nóng)產(chǎn)品 油脂主力:國內(nèi)豆油菜油供應(yīng)依然寬裕,棕櫚油相對(duì)緊缺,第四季度上漲預(yù)期主要靠人民幣貶值影響和外圍豆棕來推動(dòng)。預(yù)期油脂高位震蕩走勢(shì),短期上行動(dòng)力有限,馬棕走勢(shì)受產(chǎn)量和出口不確定性以及美元波動(dòng)的影響較大,操作上建議短空操作或觀望。 豆類:美豆千點(diǎn)下方震蕩,下周的美農(nóng)報(bào)預(yù)計(jì)仍會(huì)上調(diào)美豆單產(chǎn),國內(nèi)豆類跟盤下探,加上大宗商品調(diào)整,粕類跌幅較大,再度試探前低。現(xiàn)貨方面豆粕本周成交轉(zhuǎn)淡,前期補(bǔ)庫相對(duì)充足,短期對(duì)于盤面下行觀望較多,但不會(huì)過度看空,如果價(jià)格繼續(xù)下跌遠(yuǎn)月點(diǎn)價(jià)成交預(yù)計(jì)偏多。短期粕類區(qū)間震蕩延續(xù),關(guān)注下方2800一線支撐。 豆類:美豆千點(diǎn)下方震蕩,國內(nèi)跟盤為主,粕類下探前低,繼續(xù)下跌空間不大。豆粕1701:2800為止損短多,菜粕1701:2180為止損短多。 棉花1701:臨近11月,紡織企業(yè)搶拍國儲(chǔ)囤貨庫存降低,部分紡織企業(yè)開始采購新棉。供需上看新一年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)在460萬噸,消費(fèi)725萬噸,進(jìn)口90萬噸,缺口175萬噸,國儲(chǔ)拋了266萬噸,收儲(chǔ)1/3,供需剛好維持平衡。新棉上市棉農(nóng)惜售,軋花廠觀望,新棉收購價(jià)遲遲不肯回落,新疆棉成本依然在15600-16000區(qū)間,紡織企業(yè)大規(guī)模采購即將開始,各方目前都在博弈,國儲(chǔ)拍賣結(jié)束之后,新棉短期有價(jià)無市。期貨開始走出底部震蕩區(qū)間,兵團(tuán)棉花銷售底價(jià)14800托底,隨著時(shí)間推移,紡織企業(yè)庫存消耗,被迫將接受高價(jià)棉。棉花期貨短期回調(diào)洗盤,中線可分步建倉1705多單持有,短線交易1701,回落14950附近接多。 棉花1701:日內(nèi)14950附近多。 白糖1701:白糖前期利多逐步消化,最新的數(shù)據(jù)顯示16/17年度產(chǎn)量有所增加,供應(yīng)缺口縮小。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)970萬噸,前值870萬噸,全球產(chǎn)量有所增加,總的供應(yīng)缺口從9月份預(yù)估的645萬噸減少至388萬噸。盤面從前期的單邊上漲轉(zhuǎn)為高位震蕩。建議中線多單耐心等待時(shí)機(jī),日內(nèi)短線遇快速下跌,可適當(dāng)短多?;久鎻睦噢D(zhuǎn)為平衡偏多。 白糖1701:日內(nèi)6740附近短多。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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