股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

3月22日，三大期指小幅低開(kāi)，全天震蕩，IC偏強(qiáng)最終翻紅。主力IF1604合約收4166.6，下跌14.00 點(diǎn)（0.44%），成交量為16594手，持倉(cāng)量為34343手；主力IH1604合約收2162.2，下跌14.80 點(diǎn)（0.68%），成交量為5949手，持倉(cāng)量為13184手；主力IC1604合約收5921.6，上漲12.80 點(diǎn)（0.22%），成交量12716手，持倉(cāng)22529手。IF總成交量為18683手，總成持倉(cāng)量為6729手，成交持倉(cāng)比為0.40 ；IH總成交量為6729手，總成持倉(cāng)量為46661手，成交持倉(cāng)比為0.38 ；IC總成交量為14642手，總成持倉(cāng)量為30511手，成交持倉(cāng)比為0.48 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-31.19，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.97 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-11.1，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.51 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-153.9，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.60 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，期指主力主要以增倉(cāng)為主，主力多頭增倉(cāng)幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1604合約前二十大多頭增倉(cāng)838手，前二十大空頭增倉(cāng)279手，新增多單與新增空單之差為559手； IH1604合約前二十大多頭減倉(cāng)151手，前二十大空頭減倉(cāng)153手，新增多單與新增空單之差為2手；IC1604合約前二十大多頭增倉(cāng)330手，前二十大空頭減倉(cāng)25手，新增多單與新增空單之差為355手。

結(jié)論及投資建議

全球股市漲跌不一，對(duì)股指影響不大；周二三大期指小幅低開(kāi)，全天震蕩，IC偏強(qiáng)最終翻紅，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差縮窄，主力多頭增倉(cāng)明顯；吳曉靈稱(chēng)股票注冊(cè)制一審已結(jié)束今年肯定會(huì)進(jìn)行到二審；生豬價(jià)格持續(xù)上漲，滯漲風(fēng)險(xiǎn)增加，寬貨幣預(yù)期下降；1-2月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)下滑、進(jìn)出口萎縮、消費(fèi)穩(wěn)中有落，但房地產(chǎn)投資回升，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好跡象不能忽視；2月份信貸和社融大幅回落， M2同比增長(zhǎng)13.3%，市場(chǎng)強(qiáng)刺激預(yù)期減弱；全球流動(dòng)性整體寬松，美聯(lián)儲(chǔ)3月暫不加息，且發(fā)言偏鴿派，資金外流風(fēng)險(xiǎn)減少，人民幣匯率穩(wěn)中有升；周二股市震蕩收跌，上證失守3000點(diǎn)，多日連續(xù)上漲后出現(xiàn)小回調(diào)屬正常，近期國(guó)內(nèi)外環(huán)境偏寬松，資金情緒穩(wěn)定，市場(chǎng)悲觀(guān)預(yù)期得到一定修復(fù)，本輪反彈仍有空間，但仍需要時(shí)間來(lái)消化技術(shù)上的壓力，短期內(nèi)股指將震蕩。