股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

2月24日，三大期指上演V型反轉(zhuǎn)，上午沖高失敗后持續(xù)走低，但下午反轉(zhuǎn)拉升，最終上漲1%左右。主力IF1603合約收4166.6，上漲33.40 點，成交量為20368手，持倉量為36531手；主力IH1603合約收2010.8，上漲19.20 點，成交量為6839手，持倉量為16428手；主力IC1603合約收5881.8，上漲81.80 點，成交量14074手，持倉20866手。IF總成交量為22254手，總成持倉量為7532手，成交持倉比為0.50 ；IH總成交量為7532手，總成持倉量為44813手，成交持倉比為0.40 ；IC總成交量為15359手，總成持倉量為25530手，成交持倉比為0.60 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當月合約的期現(xiàn)負價差變化不大。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-69.75，價差與現(xiàn)貨價格比-2.24 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-30.6，價差與現(xiàn)貨價格比為-1.52 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-229.2，價差與現(xiàn)貨價格比為-3.90 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以增倉為主，主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1603合約前二十大多頭增倉803手，前二十大空頭增倉586手，新增多單與新增空單之差為217手； IH1603合約前二十大多頭增倉188手，前二十大空頭增倉252手，新增多單與新增空單之差為-64手 ； IC1603合約前二十大多頭減倉108手，前二十大空頭增倉43手，新增多單與新增空單之差為-151手。

結(jié)論及投資建議

全球股市多數(shù)上漲，對股指影響利多；周三三大期指上演V型反轉(zhuǎn)，上午沖高失敗后持續(xù)走低，但下午反轉(zhuǎn)拉升，最終上漲1%左右，期現(xiàn)負價差變化不大，主力多頭增倉明顯； 1月CPI同比上漲1.8%，創(chuàng)去年9月以來新高；1月PPI同比下降5.3%，降幅分別比上月收窄0.6個百分點，自去年4月以來首次收窄，聯(lián)系到1月份貨幣超發(fā)，恐有滯漲風險，央行已宣布少數(shù)銀行不能繼續(xù)享受優(yōu)惠準備金率，更多寬松貨幣政策或?qū)⒀舆t；美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不盡如人意，耶倫表達對全球金融市場擔憂，市場預(yù)期2016年美聯(lián)儲加息0次；周三股指出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，盤中調(diào)整幅度較大，存量資金博弈較為激烈，股市受1月跌幅較大的負面影響，且目前市場無明顯利好，更大反彈空間需要時間來換，短期內(nèi)股市或?qū)⒊掷m(xù)震蕩，夯實2900點支撐位。