美國曾針對交易所不同風(fēng)格客戶多年的期貨交易結(jié)果做過一個客觀詳實的統(tǒng)計,其結(jié)果是: 100位做交易的人中,有70位是穩(wěn)定賠錢的,有20位能保本不虧,只有10位能實現(xiàn)盈利。 實現(xiàn)盈利的10人中,有7人是做趨勢交易風(fēng)格的,2人是做波段風(fēng)格,只有1人是做短線。 另外一個角度的統(tǒng)計結(jié)果是, 100位做趨勢的人中,有70位能存活下來; 100位做波段的人中,有20位能存活下來; 100位做短線的人中,有10位能存活下來。 這就是著名的1:2:7原則! 某博客上發(fā)布了一篇題為《客戶期貨盈虧交易數(shù)據(jù)分析–揭示期市真經(jīng)》的文章。 覺得里面的分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)極具說服力,所以轉(zhuǎn)載并收藏與此,以供分享和警示! 一朋友在一大型期貨公司擔(dān)任風(fēng)控總監(jiān),平日接觸客戶交易資料較多,他做了個關(guān)于虧損來源的報告,報告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數(shù)據(jù)的分析(數(shù)據(jù)周期是3年),摘錄幾個來分享一下: 一、贏利的客戶中,85.2%的贏利來自于5單以內(nèi)的贏利,扣除掉這5單,這部分客戶的大多數(shù)都是虧損。這5單的特點:持有日期基本上都在2個月左右,基本上都是單邊市場。 二、每日平均交易10次以上的客戶,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客戶,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客戶,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客戶,3年平均收益率是59%。 三、所有止損的單,如果不平,有98.8%的概率在未來2周內(nèi)扭虧為贏。 四、所有止贏的單子,如果不平,有91.3%的概率在未來2周內(nèi)實現(xiàn)更大的贏利。 五、所有客戶的收益率呈現(xiàn)接近正態(tài)分布,很遺憾,這個正態(tài)分布的均值是-14%。 所以,結(jié)論對大多數(shù)人而言是殘酷的(除非你是天才): 第一、一般人進入這個市場都是錯誤的。 第二、頻繁的交易,基本上判了你死刑。 第三、不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝,更不要靠直覺來炒期貨,恐懼是虧損的最直接原因。 第四、想要獲利,你可以參考這個方法:耐心等個機會,一把砸進去,不止贏止損,長線持有,讓利潤去奔跑OR暴倉。 分析做完了,數(shù)據(jù)擺在這里。 就好像一份行情調(diào)研報告一樣,不同的人會有不同的解讀,甚至有些人看不懂,有些人卻因此捕捉到了大機會。 那么你呢? 面對眼前這兩份殘酷現(xiàn)實的調(diào)查數(shù)據(jù),今后,該做些什么? 責(zé)任編輯:翁建平 |
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