各會員單位：

為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨投資者合法權(quán)益，鄭州商品交易所根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則規(guī)定制定了《鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）》，現(xiàn)發(fā)布實施。

特此通知。

附件：鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）

二○一○年十月二十五日

鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨投資者合法權(quán)益，鄭州商品交易所（以下簡稱“交易所”）根據(jù)《鄭州商品交易所會員管理辦法》（以下簡稱“《會員管理辦法》”）、《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》（以下簡稱“《交割細(xì)則》”）、《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》（以下簡稱“《風(fēng)控管理辦法》”）、《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》（以下簡稱“《違規(guī)處理辦法》”）等有關(guān)規(guī)定，制定本指引。

第二條 交易所對期貨交易行為進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)異常情況的，有權(quán)對有關(guān)會員或客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施或紀(jì)律處分措施。

第三條 會員應(yīng)切實履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、支持客戶進(jìn)行異常交易。

第四條 客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)管理，自覺規(guī)范交易行為。

第五條 異常交易行為情形：

（一）自成交行為，是指同一客戶以自己為交易對象自買自賣的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（四）項應(yīng)予規(guī)范的行為。

（二）頻繁報撤單行為，是指同一客戶頻繁撤銷定單的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（三）項應(yīng)予規(guī)范的行為。

（三）大額報撤單行為，是指同一客戶多次撤銷單筆數(shù)量較大定

單的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（三）項應(yīng)予規(guī)范的行為。

（四）關(guān)聯(lián)帳戶合并持倉超限行為，是指被交易所認(rèn)定為關(guān)聯(lián)賬戶的一組客戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定持倉限額的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（二）項應(yīng)予規(guī)范的行為。

（五）影響交割結(jié)算價行為，是指客戶利用對倒、對敲等手段交易，影響交割結(jié)算價的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（二）項或第（四）項應(yīng)予規(guī)范的行為。

（六）盜碼交易行為，是指客戶利用盜取他人交易密碼進(jìn)行交易等手段轉(zhuǎn)移資金或擾亂交易管理秩序的行為。屬于《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（三）項或第三十四條應(yīng)予規(guī)范的行為。

（七）自然人客戶違規(guī)持倉行為，是指自然人客戶在交割月前一月最后交易日閉市時仍保留該交割月份持倉的行為。屬于《交割細(xì)則》第四條、《風(fēng)控管理辦法》第四十七條第（三）項以及《違規(guī)處理辦法》第三十四條等應(yīng)予規(guī)范的行為。

（八）交易所認(rèn)定的其他行為。

第六條 市場異常狀況，是指因市場原因，致使交易風(fēng)險、交割風(fēng)險或結(jié)算風(fēng)險明顯增大的狀況。屬于《風(fēng)控管理辦法》第十四條、第二十三條、第四十七條、第五十四條等應(yīng)予規(guī)范的行為。

第七條 會員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與交易。

會員發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)本指引第五條異常交易行為之一或造成第六條狀況的，應(yīng)及時予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。

第八條 客戶出現(xiàn)本指引第五條異常交易行為之一或造成第六條

狀況，經(jīng)提醒、勸阻無效的，會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、強行平倉等措施，及時制止客戶異常交易行為。

第九條 出現(xiàn)本指引第五條異常交易行為之一或第六條狀況的，交易所可以采取電話提醒、要求報告情況、列入重點監(jiān)管名單、約見會員高管談話、發(fā)出警示函、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施。情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《風(fēng)控管理辦法》、《違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取限期平倉、強行平倉、限制開倉等相應(yīng)監(jiān)管措施或紀(jì)律處分措施。涉嫌違法的，交易所提請中國證監(jiān)會立案稽查。

第十條 交易所采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出書面決定的，通過客戶所在會員向客戶發(fā)出，會員應(yīng)及時與有關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十一條 會員存在下列情形之一的，屬于會員違反《會員管理辦法》有關(guān)規(guī)定，對客戶未盡提醒、管理職責(zé)或敷衍、阻撓、拒絕交易所依法合規(guī)履行自律監(jiān)管職責(zé)的失信行為。

（一）未及時、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管信息或書面決定。

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為。

（三）未按照交易所要求盡責(zé)對涉嫌違規(guī)違法行為協(xié)助調(diào)查或存在拖延、隱瞞和故意遺漏等行為。

（四）交易所認(rèn)定的其他情形。

第十二條 對出現(xiàn)失信行為的會員，交易所可采取以下處理措施：

（一）約見會員總經(jīng)理或法定代表人談話。

（二）向會員發(fā)出監(jiān)管警示函。

（三）向會員發(fā)出監(jiān)管意見函，依據(jù)《違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定

采取警告、通報批評等相應(yīng)監(jiān)管措施或紀(jì)律處分措施，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。

第十三條 本指引解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。

第十四條 本指引自2010年11月8日起施行。