上海期貨交易所昨日發(fā)出通知，要求做好元旦期間風險控制工作。同時對元旦休市前后保證金和漲跌停板比例進行調整。其中，休市前各合約保證金提高至9%；節(jié)后首個交易日各合約漲跌停板放大至6%。

　　業(yè)內人士指出，由于這是上期所修訂后的《風險控制管理辦法》實施以來首次出臺風控措施，應引起投資者重視。

　　通知稱，根據(jù)新《辦法》有關規(guī)定，自2008年12月30日收盤結算時起，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠(資訊,行情)和燃料油(資訊,行情)等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至9%；2009年1月5日，上述品種各合約的漲跌幅度限制擴大至6%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

　　如果2009年1月5日出現(xiàn)停板，而緊隨其后的交易日連續(xù)出現(xiàn)停板，則交易保證金比例仍為9%，次日漲跌幅度限制仍為6%；如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。如果出現(xiàn)連續(xù)三個交易日同方向停板，則按《辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

　　如果2009年1月5日起未出現(xiàn)停板，未發(fā)生停板的當日收盤結算時起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調整如下：銅、鋁、鋅期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%。

　　上海中期分析師王舟懿表示，此次風控措施主要從提高保證金和擴大漲跌幅板兩方面入手。特別要提醒的是，新《辦法》對于連續(xù)停板的情況明確采取“從高確定”方式，即合約漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中最高值確定。上期所同時提醒會員，應注意做好風險防范工作，提醒投資者及時調整持倉結構，并根據(jù)投資者持倉及風險大小適當提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴格投資者出入金管理，以防范國際市場相關品種期貨價格發(fā)生較大波動帶來的不利影響。并希望廣大投資者謹慎運作，理性投資。