從行為金融學的理論上講，人們普遍存在寧可選擇不確定的大損失，而不愿接受眼前確定的小虧損的心理。這對于投資，尤其是國債期貨投資而言是非常有害的。嚴格的交易紀律盡管不能保證讓投資者獲利，但是可以保證投資者的虧損在可控的范圍內，從而為投資者東山再起做出保證。

國債期貨常用的止損方法主要有平衡點止損法、技術止損法和時間止損法。

平衡點止損的方法就是在建倉后根據(jù)市場的活躍性及資金損失承受能力設立原始止損位。

技術止損法就是將止損設置與技術分析相結合，剔除市場的隨機波動之后，在關鍵的技術位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。技術止損法主要包括：第一，趨勢切線止損法，包括期價有效跌破趨勢線的切線，期價有效擊破江恩角度線1×1或2×1線，期價有效跌破上升通道的下軌等；第二，形態(tài)止損法，包括期價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位，期價出現(xiàn)向下跳空突破缺口等；第三，K線止損法，包括出現(xiàn)兩陰夾一陽的空頭炮，或出現(xiàn)一陰斷三線的斷頭鍘刀，以及出現(xiàn)黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三只烏鴉等典型見頂?shù)腒線組合等；第四，籌碼止損法，籌碼成交密集區(qū)對股價會產生直接的支撐和阻力作用，一個堅實的底部被擊穿后，原來的支撐區(qū)往往會轉化為阻力區(qū)，根據(jù)籌碼成交密集區(qū)設置止損位，一旦破位立即止損出局。

時間止損是根據(jù)交易周期設計的止損技術。譬如，投資者若對某個期指合約的交易周期預計為5天，買入后價格在買價一線徘徊超過5天，那么其后第二天應堅決出倉。該方法最主要的優(yōu)點是提高資金利用效率。