在連續(xù)兩日急速上漲之后，周三期指主力1008合約期價強勢盤整，當日成交量為30.8萬手，較前一交易日減少了82854手，而持倉量繼續(xù)穩(wěn)步上升，達到23282手，日成交量與持倉量比值為13.32倍。

中金所當日公布的期指主力1008合約持倉數(shù)據(jù)顯示，7月21日前20名持買單會員增持1930手至16916手，持賣單會員增持101手至16051手，多空持倉比值達到1.05。前20名會員凈買單為865手，前10名會員凈買單達999手。本周，伴隨著期現(xiàn)指數(shù)的強勁反彈，無論是前20名會員的持買單和凈多單，還是前10名會員的凈多單，都創(chuàng)出股指期貨上市以來的新高，間接表明目前期指的反彈已得到市場的認可。

周三，持買單會員中，光大期貨增持買單485手，為單日最多；國泰君安、招商期貨和五礦實達等增持買單超過200手。代表浙江系資金的浙江永安期貨持有凈買單最高，達到881手。國泰君安在周二大幅增持了643手賣單后，周三反而減持了1037手賣單，凈持倉為凈買單396手，為多頭第二名。持賣單會員中，除了國泰君安大幅度減持賣單之外，近期持賣單前10名的會員中并沒有出現(xiàn)大規(guī)模減持的情況，長城偉業(yè)、廣發(fā)期貨和海通期貨分別增持賣單249手、153手和134手。與以往相比，本周多方和空方似乎進行了乾坤大挪移，在股指大幅下跌期間，國泰君安、中證期貨和招商期貨都是主力多頭，廣發(fā)期貨和海通期貨則是主力空頭，現(xiàn)在雙方凈持倉正好相反，這至少說明短期內(nèi)券商的觀點傾向于股市反彈，特別是國泰君安近兩個交易日持倉的變化，很可能預(yù)示著期指還將有較大上漲空間。

總體看，盡管優(yōu)勢并不明顯，但多方持倉已經(jīng)連續(xù)兩個交易日超越了空方，浙江系游資和主要券商力量都成為多頭主力。結(jié)合持倉變化以及周三期現(xiàn)市場強勢調(diào)整的行情來看，本輪期指反彈幅度有可能超出原先預(yù)期，不排除1008合約期價創(chuàng)出上市以來新高的可能。