周三上證綜指先揚(yáng)后抑,午后持續(xù)下滑,尾盤報(bào)收于3271.67點(diǎn),收跌0.55%。兩市成交量4284.83億元,較上一交易日減少699.44億元,縮量下跌表明短期內(nèi)仍以振蕩整理行情為主。各大指數(shù)普跌,其中上證50指數(shù)下跌0.5%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.69%。盤面看,僅銀行、餐飲旅游和電力及公用事業(yè)板塊小幅上漲,其余行業(yè)板塊均下跌,其中煤炭、鋼鐵等周期性板塊領(lǐng)跌。期指方面,三大期指均持續(xù)下跌,其中IC合約跌幅最大1.09%,IH合約跌幅僅為0.5%。標(biāo)的資產(chǎn)方面,50ETF日內(nèi)沖高回落,尾盤報(bào)收于2.871,跌幅0.59%,成交量小幅增至692.90萬(wàn)手,橫盤整理,考驗(yàn)半年線的支撐力度。 期權(quán)市場(chǎng)成交小幅放量,全日累計(jì)成交914275張期權(quán)合約,較上一交易日增加35797張合約。其中,認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交530804張,較上一交易日增加10.5%;認(rèn)沽期權(quán)成交量383471張,較上一交易日減少3.74%。日成交量PCR降至0.72,上一交易日PCR為0.83,日成交PCR數(shù)值下降表明市場(chǎng)看空情緒轉(zhuǎn)淡。上證50ETF期權(quán)總持倉(cāng)量小幅增至1551578張,增加49733張。認(rèn)購(gòu)期權(quán)持倉(cāng)量大幅高于認(rèn)沽期權(quán)持倉(cāng)量。標(biāo)的價(jià)格下行中,認(rèn)購(gòu)期權(quán)持倉(cāng)增加表明市場(chǎng)傾向于賣出備兌認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略。3月認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交量最大的合約均集中在3月2.90合約上,認(rèn)沽期權(quán)成交量最大的合約集中在3月2.85合約上,表明標(biāo)的資產(chǎn)短期運(yùn)行區(qū)間為2.85—2.90。 標(biāo)的資產(chǎn)30日歷史波動(dòng)率較上一交易日持平,為24.77%,仍處于上升通道中。期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率走高,且再度高于認(rèn)購(gòu)期權(quán)隱含波動(dòng)率,表明市場(chǎng)恐慌情緒略有釋放。平值期權(quán)方面,50ETF購(gòu)3月2.90期權(quán)的隱含波動(dòng)率為20.17%,減少0.34個(gè)百分點(diǎn);50ETF沽3月2.90期權(quán)的隱含波動(dòng)率為21.50%,與前一交易日相比增加1.79個(gè)百分點(diǎn)。 由于標(biāo)的資產(chǎn)50ETF價(jià)格小幅下挫,認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格全線下跌,認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格全線上漲。平值期權(quán)方面,認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格顯著高于認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格。3月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)3月2.90”報(bào)收于0.0461,下跌16.18%。3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2.90”報(bào)收于0.0730,上漲23.73%。結(jié)合認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率日內(nèi)高漲的趨勢(shì),表明市場(chǎng)仍以振蕩偏空看法為主。 綜合來(lái)看,A股市場(chǎng)沖高回落,行業(yè)板塊普跌,賺錢效應(yīng)偏弱。技術(shù)上看,上證綜指跌破年線,短期支撐力度不強(qiáng),市場(chǎng)缺乏持續(xù)熱點(diǎn)。期權(quán)策略方面,仍然建議投資者采用賣出備兌認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略,鎖定部分前期盈利。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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