隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收高；標(biāo)普漲1.49%；道指漲1.38%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.98%；美元指數(shù)漲0.11%；美銅跌0.76%；原油跌2.27%；黃金跌0.20%。美豆跌0.38%；美豆粉漲0.70%；美豆油跌0.53%；美糖漲0.37%；美棉跌0.36%。高盛商品指數(shù)跌0.68%；CRB指數(shù)跌1.70%；BDI指數(shù)漲1.72%。離岸人民幣CNH漲0.89%報(bào)6.3115；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌2.59%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌13.15%至29.06，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.54%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.19%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.81050%(前值1.79989%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭減少2209手合約，至3578手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.857%；德國下跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.748%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月6日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加111,940手合約，至327,540手合約，逼近2017年至2月28日當(dāng)周的409,659手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.90%至78.35，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4528(前值0.4591)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.20%報(bào)1189.48。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲19點(diǎn)或1.72%，報(bào)1125點(diǎn)，為1月24日以來最大單日漲幅；主要因海岬型船運(yùn)指數(shù)大漲。

7.金屬市場，銅價(jià)下跌，刷新八周低點(diǎn)，創(chuàng)2016年以來最大單周跌幅。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月6日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少1,802手合約，至53,809手合約，創(chuàng)八周新低。

澳新銀行維持銅價(jià)短期預(yù)期7200美元/噸不變。稱當(dāng)前銅價(jià)疲軟是相對(duì)短期的現(xiàn)象。銅供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)仍然很高。中國廢銅受限將提振精煉銅進(jìn)口。

高盛預(yù)計(jì)年底銅價(jià)預(yù)估為8000美元/噸，維持對(duì)其的樂觀立場。

美銀美林將2018年銅價(jià)預(yù)期上調(diào)11%至7275美元/噸，預(yù)計(jì)全年全球銅需求同比增速由上年的2.7%降至2.1%水平。

8.原油大跌，去年12月以來首次跌穿60美元，美國原油產(chǎn)量不斷攀升加重了市場憂慮，同時(shí)美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)大幅上升和美元反彈也令擔(dān)憂情緒進(jìn)一步惡化。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加4539手合約，至739097手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至2月6日日當(dāng)周減少3,209手合約至574,989手合約，連續(xù)第二周脫離歷史高位584,707手合約。

石油觀察公司Euroilstock數(shù)據(jù)顯示，1月歐洲原油庫存為4.7917億桶，環(huán)比增加2.9%，同比下滑1.3%。

中國證監(jiān)會(huì)宣布，原油期貨于2018年3月26日在上海期貨交易所子公司上海能源交易所掛牌交易。

伊朗石油部副部長稱，伊朗認(rèn)為歐佩克和非歐佩克原油減產(chǎn)協(xié)議將維持至今年年底。理想的油價(jià)水平在60美元/桶。

高盛看好大宗商品牛市，認(rèn)為基本面數(shù)據(jù)仍支持大宗商品表現(xiàn)。

標(biāo)普確認(rèn)OPEC產(chǎn)油國卡塔爾主權(quán)信用評(píng)級(jí)在AA-、前景展望為負(fù)面，如果海灣多國聯(lián)合抵制所造成的最終影響超過標(biāo)普當(dāng)前預(yù)估，恐怕會(huì)下調(diào)該國評(píng)級(jí)。

彭博上周五(2.09)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師繼續(xù)看空本周(2.12-16)美國原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)走低，受累于美元走強(qiáng)，以及擔(dān)憂全球利率上升，但因全球股市走低，仍受到一些避險(xiǎn)需求的支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少16385手合約，至190877手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【法國12月工業(yè)生產(chǎn)年率∶4.5% 前值∶2.5%】【美國12月批發(fā)銷售月率∶1.2% 前值∶1.5%】。

11.美國參、眾議院獲得足夠支持票，通過結(jié)束政府停擺的法案，美國政府關(guān)門五個(gè)多小時(shí)之后結(jié)束停擺。

12.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)將美國一季度GDP環(huán)比增長年率預(yù)期由2.4%上調(diào)至3.0%，二季度由2.4%上調(diào)至2.9%；

高盛上調(diào)美國2018年第一季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長2.6%。

13.摩根大通仍然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2018年將加息四次，2019年預(yù)計(jì)也將加息四次。上調(diào)美國2018年GDP預(yù)期至增長2.6%，2019年料增1.9%。

14.彭博匯總的聯(lián)邦基金利率期貨數(shù)據(jù)顯示，利率市場顯示美聯(lián)儲(chǔ)2018年只有2.3次加息，低于一周前的2.76次。

15.堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席George（2018年有投票權(quán)）稱，美聯(lián)儲(chǔ)今年、明年各加息三次是合理的。繼續(xù)漸進(jìn)式加息很重要。

16.惠譽(yù)確認(rèn)德國AAA頂級(jí)主權(quán)信用評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定。

17.法國12月工業(yè)產(chǎn)出月率優(yōu)于預(yù)期，受軟件、電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出走高帶動(dòng)。馬克龍希望改革經(jīng)濟(jì)以及幫助提振商業(yè)的計(jì)劃，法國產(chǎn)業(yè)月率數(shù)據(jù)一直處于高位。

18.英國12月制造商產(chǎn)出連續(xù)八個(gè)月增長，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長和英鎊此前的貶值提振了出口。12月產(chǎn)出增加主要由船舶、飛機(jī)和汽車產(chǎn)量驅(qū)動(dòng)。

19.英國央行副行長布羅德班特稱，利率路徑稍稍高于11月預(yù)估?；蛏陨暂^快地進(jìn)行加息。

20.惠譽(yù)稱，2018年的全球經(jīng)濟(jì)前景依舊非常強(qiáng)勁，市場對(duì)通脹率和貨幣政策調(diào)整的擔(dān)憂已經(jīng)上升。美聯(lián)儲(chǔ)越來越有可能2018年加息四次。

21.穆迪稱，1月份全球投機(jī)性交易違約率再次下降，因流動(dòng)性強(qiáng)勁以及經(jīng)濟(jì)增速強(qiáng)勁限制違約情況的發(fā)生。

22.歐盟監(jiān)管文件顯示，橋水做空歐洲股市的頭寸達(dá)到至少131億美元，遠(yuǎn)高于2月1日時(shí)披露的32億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐佩克公布月度原油市場報(bào)告。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場上周五流動(dòng)性超預(yù)期寬松，央行公開市場維持了全周零操作。債市走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，持續(xù)寬松的資金面下，10年期國開債收益率并有小幅下行。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤縮量小升，中止昨日暴跌勢(shì)頭，中間價(jià)則因定價(jià)機(jī)制而大幅下跌0.59%并創(chuàng)13個(gè)月來最大單日跌幅。

3.中國1月CPI同比增長1.5%，與市場預(yù)期相符，但也是連續(xù)第12個(gè)月低于2%。因去年高基數(shù)影響。

4.銀監(jiān)會(huì)稱，2017年末商業(yè)銀行不良貸款余額1.71萬億元人民幣，不良貸款率1.74%。2017年末商業(yè)銀行存貸比70.55%。 

5.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全年，境外投資者對(duì)我國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)直接投資凈流入202.02億元人民幣；我國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外直接投資凈流出190.83億元人民幣。

6.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月份乘用車銷量246萬輛，同比增長10.7%（去年12月下降0.7%）。1月份汽車銷量281萬輛，同比增長11.6%（去年12月增長0.1%）。

7.彭博匯總數(shù)據(jù)顯示，投資者上周三從貝萊德在香港上市的安碩富時(shí)中國A股ETF中撤出了1.50億美元的資金，其資產(chǎn)今年已經(jīng)下降了18%至32億美元。

8.重慶一家信托公司人士稱，目前前五十強(qiáng)房企通過信托的平均融資成本在9%-10%，50-100強(qiáng)的在12%左右。

9.央行稱，雖然節(jié)后將迎來中期借貸便利(MLF)和臨時(shí)準(zhǔn)備金動(dòng)用安排(CRA)到期、及2月稅期，但由于金融機(jī)構(gòu)CRA到期節(jié)奏與現(xiàn)金回籠大體匹配，二者可基本對(duì)沖。

10.融360監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在披露了實(shí)際到期收益率的6444款產(chǎn)品中，共321款產(chǎn)品未達(dá)到預(yù)期最高收益率。

11.據(jù)滬深兩市交易所披露，下周(2月12日至2月15日)，滬深兩市共有26家個(gè)股面臨限售解禁；參考周五收盤價(jià)，合計(jì)解禁市值逾316億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）