道生一，一生二，二生三，三生萬(wàn)物——出自老子《道德經(jīng)》第四十二章，孫永剛用簡(jiǎn)單的4個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字做了概括：1236。SYZ1236——第三屆藍(lán)海密劍大賽年度上尉軍銜，第四屆藍(lán)海密劍大賽年度少將軍銜，盈利額3263572元。本期的高手故事的主人公就是SYZ1236這個(gè)賬戶的操作者，孫永剛，他也是東航金融種子一號(hào)的投顧之一。（相關(guān)鏈接：種子1號(hào)基金-成立3年平均年化收益25.81%http://m.levitate-skate.com/article/155314-1.html）

1994年，還在工廠上班的孫永剛就進(jìn)入了股票市場(chǎng)，和當(dāng)時(shí)很多的入市者一樣，孫永剛初入股市屢戰(zhàn)屢賠，屢賠屢戰(zhàn)，但是資本市場(chǎng)的魅力以及行情走勢(shì)圖上波動(dòng)的曲線深深的吸引住了他，“雖然一直虧，但我依然癡心不改?！?995年的股票市場(chǎng)可以說(shuō)是死水一潭，而當(dāng)時(shí)的國(guó)債期貨卻掀起了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的大風(fēng)暴，著名的國(guó)債期貨327事件使得當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一個(gè)金融期貨品種夭折，數(shù)位資本市場(chǎng)大佬鋃鐺入獄。。。。。。。孫永剛當(dāng)時(shí)雖然沒(méi)有參與到國(guó)債期貨的交易，但卻注意到了國(guó)債的行情，并開始去畫國(guó)債的模擬盤，之后看了些國(guó)外的側(cè)重期貨的交易員訪談，直覺(jué)發(fā)現(xiàn)有很多東西和他當(dāng)初設(shè)想的不謀而合，但由于知道期貨的風(fēng)險(xiǎn)很大，他也只是一邊工作，把期貨當(dāng)做業(yè)余愛(ài)好，一邊消遣一邊研究，沒(méi)有進(jìn)行實(shí)盤操作。

隨著國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)經(jīng)歷了整治與規(guī)范逐步成熟與穩(wěn)定起來(lái)后，孫永剛終于按捺不住，在2005年的7月20日開了期貨賬戶，正式進(jìn)入期貨市場(chǎng)進(jìn)行交易?！拔乙膊幻靼讋e人為什么賠錢，反正從我2005年進(jìn)入市場(chǎng)開始，就一直賺。”期貨市場(chǎng)是一個(gè)專業(yè)化的市場(chǎng)，筆者認(rèn)為正是孫永剛在入市前那10年進(jìn)行的研究使得他走在了與他一起入市的投資者的前面，也跨過(guò)了許多初入市者必交“學(xué)費(fèi)”的道路。

起初，孫永剛由于資金少，專做平臺(tái)突破，不突破就在場(chǎng)外等，2007年上半年開始，他發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)品種的趨勢(shì)性行情，如果靠以前的方法和他對(duì)圖形的感覺(jué)，都是不應(yīng)該進(jìn)場(chǎng)的，而它卻確實(shí)走出了趨勢(shì)性行情，他覺(jué)得存在即合理，既然沒(méi)有捕捉到行情，那就說(shuō)明他使用的方法有問(wèn)題，有問(wèn)題就要解決，于是，他思考了很久，也翻閱了很多國(guó)外的書籍，發(fā)現(xiàn)只有完全跟著市場(chǎng)走，放下自己對(duì)走勢(shì)圖的感覺(jué)，對(duì)走勢(shì)圖的預(yù)測(cè)判斷，才能捕捉到這些趨勢(shì)性行情，那就只有走順應(yīng)市場(chǎng)的程序化交易了。就這樣，他走上了程序化交易的道路。

首先，他著手組建了程序化交易的框架，由5個(gè)子策略構(gòu)成一個(gè)交易系統(tǒng)，分別是：1.進(jìn)場(chǎng)策略；2.止損出場(chǎng)策略；3.到達(dá)盈利目標(biāo)減倉(cāng)策略；4.順應(yīng)市場(chǎng)減倉(cāng)策略；5.出場(chǎng)策略。在他的眼里，市場(chǎng)是對(duì)立統(tǒng)一，一體兩面的，趨勢(shì)與震蕩的對(duì)立統(tǒng)一，趨勢(shì)與震蕩的一體兩面，震蕩震久了總要出趨勢(shì)，趨勢(shì)走遠(yuǎn)了總要回歸震蕩，所以他策略的設(shè)計(jì)原理就是過(guò)濾掉震蕩、抓住趨勢(shì)性行情是目的，對(duì)于回避不掉的震蕩，也有比較好的處理程序，使自己付出的試錯(cuò)成本比較低。

“一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的系統(tǒng)，正因?yàn)楹?jiǎn)單，所以生命期更長(zhǎng)，更有韌性?！闭劦阶约旱慕灰啄Ｐ蜁r(shí)，孫永剛并不認(rèn)為自己的模型有多么的獨(dú)特，他以搏擊高手為例，一個(gè)頂尖的搏擊高手，并沒(méi)有多少花哨動(dòng)作，有限的幾個(gè)攻擊與防守招法卻練了幾十年，但攻擊力卻是驚人的，練到極致細(xì)微之處的轉(zhuǎn)換，幾乎都成反射性的，而他的模型也是這樣，簡(jiǎn)單卻又實(shí)力驚人。

程序化交易中人為干預(yù)是好是壞這個(gè)爭(zhēng)論一直存在于期貨圈內(nèi)，有的人認(rèn)為程序化交易就應(yīng)該遵守預(yù)先設(shè)計(jì)好的交易指令，避免主觀干預(yù)，孫永剛的觀點(diǎn)是程序化交易確實(shí)可以完全客觀的追隨趨勢(shì)，避免情緒化操作，但它不是萬(wàn)能的，有其自有的弊端，以后隨著進(jìn)入市場(chǎng)資金的增多，不規(guī)則走勢(shì)會(huì)越來(lái)越多，毛刺會(huì)越來(lái)越多，加入一部分手動(dòng)交易可以防范這種情況。“一個(gè)好的交易員知道什么時(shí)候遵從交易規(guī)則，什么時(shí)候打破交易規(guī)則?！彼诮邮芷谪浿袊?guó)網(wǎng)專訪時(shí)曾這樣表示。

如何應(yīng)對(duì)資金回撤，是每個(gè)交易員都必須面對(duì)的問(wèn)題，孫永剛表現(xiàn)的非常淡然，他在碰到資金回撤時(shí)，心態(tài)很放松，他知道一直做下去，會(huì)將本金坐回來(lái)，而現(xiàn)在和以前相比，虧的更慢，更小，有更多充足的資本來(lái)彌補(bǔ)交易系統(tǒng)的錯(cuò)誤信號(hào)，而迎來(lái)系統(tǒng)發(fā)揮作用的時(shí)期。

“陽(yáng)光下沒(méi)有新東西，即使我們說(shuō)，看啊，這次是新的，它卻早已存在我們之前的年代?！逼谪浭袌?chǎng)就是這樣，即使市場(chǎng)在不斷的成熟發(fā)展，即使有眾多的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)引發(fā)市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)的變化，很多人都會(huì)認(rèn)為交易會(huì)越來(lái)越難做，在這個(gè)市場(chǎng)上賺錢會(huì)越來(lái)越難，但是，在孫永剛的眼里，游戲沒(méi)有變，因?yàn)槿诵詻](méi)有變。