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中證期貨指數(shù)簡介

中證指數(shù)公司于2010年12月28日正式發(fā)布中證商品期貨綜合指數(shù)、中證農(nóng)產(chǎn)品期貨綜合指數(shù)、中證金屬期貨綜合指數(shù)、中證化工材料期貨綜合指數(shù)、中證能源期貨綜合指數(shù)、中證糧食期貨綜合指數(shù)、中證工業(yè)金屬期貨綜合指數(shù)、中證紡織材料期貨綜合指數(shù)以及中證油脂期貨綜合指數(shù)等9條商品期貨指數(shù)。

中證商品期貨綜合指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品期貨綜合指數(shù)、金屬期貨綜合指數(shù)、化工材料期貨綜合指數(shù)、能源期貨綜合指數(shù)、糧食期貨綜合指數(shù)、工業(yè)金屬期貨綜合指數(shù)、紡織材料期貨綜合指數(shù)以 2004 年 12 月 31 日為基期，基點為 100。中證油脂期貨綜合指數(shù)以 2006 年 12 月 29 日為基期，基點為 100。

中證商品期貨綜合指數(shù)系列選取上市時間滿一年的商品期貨品種的所有合約，采用持倉量指標對所有合約的收盤價加權計算。計算公式為：

指數(shù)=報告期價值/基期價值*100

其中報告期價值=∑報告期品種計算價格*權重因子

成分品種的計算價格以當日上市合約的收盤價格用持倉量指標加權計算。為保證指數(shù)具有較好的代表性，中證商品期貨綜合指數(shù)設置 20%和 2%的權重上下限，即每一品種的權重上限不超過 20%，權重下限不超過 2%。

指數(shù)計算過程中，對于非價格因素引起的指數(shù)點位變化，采用除數(shù)修正法修正，包括但不限于每年權重定期調整、新品種上市、舊品種退市等情況。新品種上市滿一年即可進入指數(shù)，如果新品種上市日期在每年十月第一個交易日和次年一月第一個交易日之間（包括首尾兩天），則新品種進入指數(shù)與定期調整同步實施。舊品種退市當日立即調出相應指數(shù)。

責任編輯：翁建平

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