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南華期貨與Progress搭建算法交易平臺

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2012-06-26 09:05:52 來源:和訊期貨

6月20日,納斯達(dá)克上市公司Progress&南華期貨算法交易平臺新聞發(fā)布會在滬召開。南華期貨總經(jīng)理羅旭峰表示,南華期貨是Progress進(jìn)入中國后在期貨行業(yè)的第一家合作伙伴,中國證監(jiān)會正大力推動期貨市場的制度創(chuàng)新,南華期貨也將借助Progress Apama這一平臺,為投資者提供更多產(chǎn)品。

有業(yè)內(nèi)人士估計目前算法交易在國內(nèi)證券與期貨市場總交易量中占比在5%—10%,增長潛力巨大。然而,目前國內(nèi)期貨市場存在一定的持倉限制,比如中金所的股指期貨持倉限額即為300手,這一度成為國外高頻交易進(jìn)入中國市場的阻礙,那么算法交易是否會遇到同樣問題?羅旭峰接受和訊訪問時表示,算法交易和持倉限制之間并沒有必然的聯(lián)系,期貨市場的持倉限制并不會成為算法交易應(yīng)用在國內(nèi)推行的阻力。

羅旭峰說道:“算法交易本身是一種可以自己預(yù)先設(shè)定條件和目標(biāo)的一種程序,所以交易頭寸大小是事先作為前提條件設(shè)定的,不會因為算法的差異性而對持倉造成影響。”

算法交易有時被稱為“黑箱交易(Black Box Trading)”,是指由計算機(jī)模型根據(jù)特定目標(biāo)自動產(chǎn)生執(zhí)行指令的時機(jī)和方式,定單執(zhí)行的目標(biāo)基于價格、時間、或者某個基準(zhǔn),如VWAP,以此來減少對市場價格造成沖擊,降低交易成本。算法交易是交易執(zhí)行精細(xì)化發(fā)展的結(jié)果,廣義的算法交易包括計算機(jī)交易工具的應(yīng)用。

據(jù)悉,Progress Apama平臺提供業(yè)內(nèi)最強(qiáng)大的復(fù)雜事件處理功能,可在延遲小于一毫秒的前提下,有效的對快速移動事件流實(shí)施監(jiān)控、模式探測并相應(yīng)采取正確行動。Apama的“白盒”平臺將控制權(quán)賦予交易者手中,令他們可以創(chuàng)建、測試、部署及管理其自有的算法交易策略,幫助賣方和買方利打造符合自身獨(dú)特需求的交易策略,從而有效區(qū)別于固定的“黑盒”算法。

責(zé)任編輯:劉健偉

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