各會(huì)員單位: 根據(jù)我所交易規(guī)則及其相關(guān)實(shí)施細(xì)則規(guī)定,現(xiàn)就2018年3月份5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)提示如下: 一、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五,即TF1803、T1803合約的最后交易日為2018年3月9日。 二、國(guó)債期貨實(shí)行梯度限倉(cāng)制度,1803合約交割月份前一個(gè)月下旬的第一個(gè)交易日起,投機(jī)持倉(cāng)限額為600手;交割月份第一個(gè)交易日起,投機(jī)持倉(cāng)限額為300手。超過持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)的,交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)超倉(cāng)部分予以強(qiáng)行平倉(cāng)。因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān),盈利依規(guī)予以罰沒。 三、參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會(huì)員向交易所申報(bào)國(guó)債托管賬戶。同一客戶在不同會(huì)員處開戶的,應(yīng)當(dāng)分別申報(bào)國(guó)債托管賬戶??蛻羯陥?bào)中央結(jié)算開立的國(guó)債托管賬戶的,只能申報(bào)一個(gè)國(guó)債托管賬戶??蛻羯陥?bào)中國(guó)結(jié)算開立的國(guó)債托管賬戶的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)申報(bào)在中國(guó)結(jié)算上海分公司和中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立的國(guó)債托管賬戶,且只能分別申報(bào)一個(gè)國(guó)債托管賬戶。 四、自交割月份之前的二個(gè)交易日起至最后交易日之前一個(gè)交易日,每日收市后,同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng),平倉(cāng)價(jià)格為該合約前一交易日的結(jié)算價(jià)。 五、在國(guó)債期貨合約交割月份之前的二個(gè)交易日尚未通過國(guó)債托管賬戶審核的客戶,自交割月份之前的一個(gè)交易日至最后交易日,其在該國(guó)債期貨交割月份合約的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)為0手。自交割月份之前的一個(gè)交易日起,交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)未通過國(guó)債托管賬戶審核客戶的交割月份合約持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)。因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān),盈利依規(guī)予以罰沒。 六、進(jìn)入交割月份后,至最后交易日之前,由賣方通過會(huì)員在當(dāng)日15:15前向交易所主動(dòng)提出交割申報(bào),并由交易所按照“申報(bào)意向優(yōu)先,持倉(cāng)日最久優(yōu)先,相同持倉(cāng)日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買方持倉(cāng)。當(dāng)日未進(jìn)行交割申報(bào)但被交易所確定進(jìn)入交割的買方持倉(cāng),交易所根據(jù)賣方交券的國(guó)債托管賬戶,按照同國(guó)債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買方客戶事先申報(bào)的國(guó)債托管賬戶中指定收券賬戶。 七、最后交易日收市后,同一客戶號(hào)的交割月份合約雙向持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng),平倉(cāng)價(jià)格為該合約前一交易日的結(jié)算價(jià),同一客戶號(hào)的凈持倉(cāng)進(jìn)入交割。 八、最后交易日進(jìn)入交割的,會(huì)員應(yīng)當(dāng)在最后交易日15:15前向交易所申報(bào)其買方客戶收券的國(guó)債托管賬戶和賣方客戶的可交割國(guó)債名稱、數(shù)量以及交券的國(guó)債托管賬戶等信息。會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為其買方客戶申報(bào)交割信息的,交易所根據(jù)賣方交券的國(guó)債托管賬戶,按照同國(guó)債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買方客戶事先申報(bào)的國(guó)債托管賬戶中指定收券賬戶;會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為其賣方客戶申報(bào)交割信息的,視為賣方客戶未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國(guó)債。 九、客戶持倉(cāng)進(jìn)入交割的當(dāng)日,交易所于結(jié)算后通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)將配對(duì)結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會(huì)員。請(qǐng)會(huì)員單位重點(diǎn)關(guān)注配對(duì)結(jié)果中的交割模式,并與客戶共同做好后續(xù)交割日的相關(guān)業(yè)務(wù)操作。交割模式分為一般模式和DVP模式,其中配對(duì)雙方均以中央結(jié)算開立的國(guó)債托管賬戶參與交割的,采取DVP交割模式。 十、在第二交割日10:00之前,結(jié)算會(huì)員可通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)向交易所申報(bào)差額補(bǔ)償。以一般模式進(jìn)行交割的,結(jié)算會(huì)員可為買方客戶申報(bào)差額補(bǔ)償;以DVP模式進(jìn)行交割的,結(jié)算會(huì)員可為賣方和買方客戶申報(bào)差額補(bǔ)償。 請(qǐng)各會(huì)員單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示與風(fēng)險(xiǎn)管理工作,確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。 特此通知。 中國(guó)金融期貨交易所 二〇一八年二月十二日 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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