日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1705:逢低2305-2310試多,止損2300。 IF1705:3360-3400區(qū)間交易。 IC1705:6070-6150區(qū)間交易。 T1706:觀望為主,壓力95.35。 Cu1706:45500附近空,目標(biāo)44800附近,止損46000。 螺紋1710: 2970空 止損3000 鐵礦石1709:485空,目標(biāo)465,止損490 AU1706:274.8多,目標(biāo)276,止盈275.8; AG1706:3896多,目標(biāo)3920,止盈3915。 瀝青1709:2510空,止損2530; 甲醇1709:2300空,止損2320; L1709: 8650-8850區(qū)間操作 PP1709:7500-7700區(qū)間操作 PTA1709:短空操作,止損4930 j1709:逢高拋空,支撐1500壓力1550 jm1709:逢高拋空,支撐1000壓力1100 豆粕1709:2880為止損短空; 菜粕1709:2480為止損短空。 Y1709:6130試空,止損6200; P1709:5330試空,止損5400; OI1709:6480試空,止損6550. 白糖1709:6600附近輕倉(cāng)短多 棉花1709:日內(nèi)16000上下震蕩。 品種策略概要 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:隔夜歐股繼續(xù)新高,原油商品大跌。昨日兩市窄幅震蕩,午后一帶一路拉升,而雄安板塊跳水,說(shuō)明場(chǎng)內(nèi)存量資金博弈明顯,目前在市場(chǎng)資金面偏緊和監(jiān)管趨嚴(yán)背景下,權(quán)益市場(chǎng)難言樂(lè)觀。 IH1705:逢低2305-2310試多,止損2300。 IF1705:3360-3400區(qū)間交易。 IC1705:6070-6150區(qū)間交易。 50ETF期權(quán):昨日50ETF窄幅震蕩,下跌0.22%至2.32。總成交量為464608張,增加81817張,PCR(put/call ratio)為80.77%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性,五月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為7.86%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為9.57%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏謹(jǐn)慎。 期債:周四央行公開市場(chǎng)單日實(shí)現(xiàn)資金零投放零回籠。目前來(lái)看監(jiān)管趨嚴(yán)和資金面的緊平衡是壓制債市走弱的最大因素,昨日國(guó)債收益率上行再創(chuàng)年內(nèi)新高,國(guó)債期貨午后加劇回落,整體來(lái)看債市承壓依舊。T1706:觀望為主,壓力95.35。 2、金屬 滬銅:5月4日LME銅庫(kù)存增32925噸至317850噸。周四凌晨公布的5月鷹派利率聲明對(duì)美元的提振轉(zhuǎn)瞬即逝,美元上沖100受限后重返弱勢(shì),并跌破99關(guān)口?;窘饘偈袌?chǎng)在黑色系品種繼續(xù)大幅下挫的帶動(dòng)下,于亞盤時(shí)段繼續(xù)走低,晚間隨著黑色系品種的止跌企穩(wěn),則不同程度地表現(xiàn)出止跌上修的走勢(shì),不過(guò)截止收盤,LME基本金屬依然全線收跌,滬市品種則漲跌互現(xiàn),呈現(xiàn)出明顯分化的格局。技術(shù)面,滬銅在受到庫(kù)存大增的利空下快速下跌,向下空間打開,后市有繼續(xù)往下的動(dòng)力,日內(nèi)或弱勢(shì)震蕩。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 Cu1706:45500附近空,目標(biāo)44800附近,止損46000。 螺紋:中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI降至51.5 創(chuàng)11個(gè)月來(lái)最低,規(guī)范地方政府舉債融資行為市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格跌90,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅回調(diào),短期庫(kù)存下降需求穩(wěn)定但是成本影響供應(yīng)端仍有較大壓力,建議反彈試空 螺紋1710: 2970空 止損3000 鐵礦石:普氏大跌5.2美元至63.4美元,青島港PB粉跌30元至490元/噸,現(xiàn)貨成交十分清淡,連鐵昨日跌停后夜盤繼續(xù)低開低走,暫未有企穩(wěn)跡象,期貨暴跌加劇市場(chǎng)恐慌情緒,加之環(huán)保影響,鋼廠短期原料需求也會(huì)出現(xiàn)下降,市場(chǎng)資金也出現(xiàn)持續(xù)緊張,建議維持看空思路。 鐵礦石1709:485空,目標(biāo)465,止損490 黃金白銀:SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量為27427214.63盎司或853.08噸,較前一交易日減少9231.74盎司或0.28噸,幅度為0.03%。昨日盤滬金1706下跌4,跌幅1.43%,收于276.25;滬銀1706下跌99,跌幅2.46%,收于4035。外盤方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1235.9美元/盎司,下跌1.01%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約16.51美元/盎司,下跌0.22%。夜盤關(guān)注英國(guó)PMI數(shù)據(jù)發(fā)布,和歐洲央行行長(zhǎng)發(fā)言。 AU1706:274.8多,目標(biāo)276,止盈275.8; AG1706:3896多,目標(biāo)3920,止盈3915。 鎳:現(xiàn)貨大跌,但是現(xiàn)貨升水沒(méi)有縮減,市場(chǎng)觀望情緒依然不小,成交清淡。從基本面來(lái)看,菲印仍是價(jià)格下行的導(dǎo)火索,礦供應(yīng)的增加開始在價(jià)格上慢慢體現(xiàn),但下方空間能有多大,可能還需要資金地驗(yàn)證。從技術(shù)面來(lái)說(shuō)76000一線達(dá)到了前期一個(gè)支撐線,如果下突破,則到了64000-76000的箱體,下方空間打開。在沒(méi)有合理的做多或反彈的力量之前,我們依然順勢(shì)而為,反彈做空。 鎳1709:反彈放空,止損線下移至77700. 3、能化 瀝青:煉廠庫(kù)存小幅回落,開工率持續(xù)低位,昨日原油大幅下行,對(duì)瀝青期價(jià)壓力較大,短期或呈現(xiàn)跟隨走勢(shì),空單可輕倉(cāng)嘗試; 瀝青1709:2510空,止損2530; 甲醇:廠家開工率增加,烯烴開工率回落,庫(kù)存再次上行,目前內(nèi)地套利窗口關(guān)閉,供需結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)好,昨日原油破位下行,帶給烯烴較大壓力,短期價(jià)格或繼續(xù)往下尋找新的平衡,空單可輕倉(cāng)跟隨; 甲醇1709:2300空,止損2320; 塑料:上一交易日主力合約PP收于7592,L收于8755,上一交易日PP、L期貨下跌 ,目前烯烴市場(chǎng)整體庫(kù)存水平依然偏高,需求淡季到來(lái),二季度開始國(guó)內(nèi)PE檢修較多,PP方面神華新疆中煤榆林也進(jìn)入檢修,預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍為震蕩格局。 日內(nèi)策略: L1709: 8650-8850區(qū)間操作 PP1709:7500-7700區(qū)間操作 PTA:隔夜原油大幅下跌,整體市場(chǎng)氛圍偏空,PTA面臨社會(huì)庫(kù)存消化及成本的走跌壓力,不過(guò)5-6月份若臺(tái)化、三菱、BP、漢邦及中石化裝置如期檢修,則能在很大程度上緩解供需及庫(kù)存消化的壓力,短期PTA延續(xù)震蕩偏弱走勢(shì) PTA1709:短空操作,止損4930 煤焦:4日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,山西部分地區(qū)跟降50,焦企出貨正常,廠內(nèi)庫(kù)存低;下游方面,鋼坯價(jià)格沖高回落,成材價(jià)格弱穩(wěn),鋼廠盈利可觀,對(duì)原料采購(gòu)方面多持觀望態(tài)度;期貨方面,今焦炭主力合約震蕩下跌,縮量縮倉(cāng)。綜合考慮,短期國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格走弱可能性較大。 j1709:逢高拋空,支撐1500壓力1550 jm1709:逢高拋空,支撐1000壓力1100 4、農(nóng)產(chǎn)品 粕類:美豆窄幅震蕩,國(guó)內(nèi)受商品走弱帶動(dòng)沖高回落。美國(guó)大豆上周出口數(shù)據(jù)處于預(yù)期區(qū)間下沿,短期天氣憂慮支撐價(jià)格。國(guó)內(nèi)盤面弱于外盤,化工品大幅調(diào)整帶動(dòng)盤面趨弱。隨著美國(guó)天氣恢復(fù)正常豆類震蕩偏弱思路不變。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1709:2880為止損短空; 菜粕1709:2480為止損短空。 油脂主力:外圍南美大豆豐產(chǎn)、美豆種植意向強(qiáng)勁,美盤上方空間預(yù)計(jì)有限;棕櫚油預(yù)期偏弱,馬盤反彈受限;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存較高對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力。油脂預(yù)期弱勢(shì)為主,基本面雖然有所改善,但趨勢(shì)反轉(zhuǎn)暫不可期。當(dāng)前操作上建議前期空單逢低止盈出局,短線伺機(jī)反彈拋空。 Y1709:6130試空,止損6200; P1709:5330試空,止損5400; OI1709:6480試空,止損6550. 白糖1709:白糖向上有壓力,內(nèi)外價(jià)差過(guò)大,國(guó)內(nèi)價(jià)格難有較大漲幅,向下有成本支撐,保護(hù)性政策五月中旬可能出臺(tái),下方支撐明顯,短期繼續(xù)維持區(qū)間震蕩。基本面全球產(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)17/18年度產(chǎn)銷缺口進(jìn)一步縮小,甚至持平。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,后轉(zhuǎn)為略偏多,到目前的趨于平衡,白糖正式進(jìn)入震蕩回調(diào)階段。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,今日關(guān)注6600附近支撐。 白糖1709:6600附近輕倉(cāng)短多 棉花1709:國(guó)儲(chǔ)拋售棉花近期拍賣成交率維持高位,現(xiàn)貨市場(chǎng)一直穩(wěn)定。棉花價(jià)格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變,關(guān)注新季度棉苗生長(zhǎng)狀況。棉花近期維持16000上下震蕩. 棉花1709:日內(nèi)16000上下震蕩。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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