?。ㄒ唬┍ＷC金制度

　　豆油期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。交易所保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金。當豆油合約出現(xiàn)連續(xù)漲（跌）停板時，交易所將適當提高交易保證金。

　　1、豆油合約臨近交割期時交易保證金收取標準

　　交易時間段 交易保證金(元/手)

　　交割月份前一個月第一個交易日 合約價值的10%

　　交割月份前一個月第六個交易日 合約價值的15%

　　交割月份前一個月第十一個交易日 合約價值的20%

　　交割月份前一個月第十六個交易日 合約價值的25%

　　交割月份第一個交易日 合約價值的30%

　　2、豆油合約持倉量變化時交易保證金收取標準

　　合約月份雙邊持倉總量（N） 交易保證金（元/手）

　　N ≤40萬手 合約價值的5%

　　40萬手
　　50萬手
　　60萬手
　　3、當豆油合約在某一交易日（該交易日記為第N個交易日）出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則當日結算時，該期貨合約的交易保證金按合約價值的6%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于6%的，按原比例收?。Ｈ舻贜+1個交易日出現(xiàn)與第N個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則第N+1個交易日結算時起,該豆油合約交易保證金按合約價值的7%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于7%的，按原比例收取）。若某期貨合約在某交易日未出現(xiàn)與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該交易日結算時交易保證金恢復到正常水平。

　?。ǘq跌停板制度

　　交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度。交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度。

　　豆油合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6%。

　　新上市合約的漲跌停板幅度為一般月份漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交，則于下一交易日恢復到一般月份的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。

　　當某合約第N+2個交易日出現(xiàn)與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則在第N+2個交易日收市后，交易所將根據(jù)市場情況采取以下風險控制措施中的一種或多種：暫停交易，調(diào)整漲跌停板幅度，單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，限制出金，限期平倉，強行平倉，強制減倉或其他風險控制措施。

　?。ㄈ┫迋}制度

　　交易所實行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。

　　當豆油一般月份合約單邊持倉大于10萬手時，經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，非經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的5%。

　　當豆油一般月份合約單邊持倉小于等于10萬手時，經(jīng)紀會員該合約持倉限額為20,000手，非經(jīng)紀會員該合約持倉限額為10,000手，客戶該合約持倉限額為5,000手。豆油合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額為：

　　單位：手

　　交易時間段 經(jīng)紀會員 非經(jīng)紀會員 客戶

　　交割月前一個月第一個交易日起 8,000 4,000 2,000

　　交割月前一個月第十個交易日起 4,000 2,000 1,000

　　交割月份 2,000 1,000 500

　　套期保值頭寸實行審批制，其持倉不受限制。