日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1704:逢高2390試空,止損2400。 IF1704:多單逢高減持,等5天線多 IC1704:多單逢高減持,等5天線多 T1706:97-97.3區(qū)間操作。 AU1706:281.5空,目標(biāo)280,止盈280.3; AG1706:4160空,目標(biāo)4150,止盈4153。 螺紋1710:3080空 止損3110 膠:多單等待。 鐵礦石1709:540空,目標(biāo)518,止損545. 鎳1709:84000-86000區(qū)間運(yùn)行,逢低做多 PTA1709:短多操作,止損5030 j1705:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 L1709: 9400-9600區(qū)間操作 PP1705: 8150-8350區(qū)間操作 瀝青1706:2640多,止損2620 甲醇1709:2550空,止損2570; 豆粕1709:2730至2780區(qū)間震蕩; 菜粕1709:2290至2340區(qū)間震蕩。 Y1709: 6300試空,止損6370; P1709: 5700試空,止損5770; OI1709: 6700試空,止損6770. 棉花1709:15600附近沽空。 白糖1709:日內(nèi)支撐6580附近 品種策略概要 1、金融 期指:上周在“雄安新區(qū)”消息利好刺激下,帶動(dòng)基建、環(huán)保和京津冀等板塊上漲。國(guó)內(nèi)主要指數(shù)均接近前高位,滬指接近3300關(guān)口,從技術(shù)上看壓力較大,主要是前期券商救市的成本線附近,且新區(qū)炒作個(gè)股陸續(xù)開板,在無其它板塊接力前,短期向上突破難度較大,日內(nèi)追高需謹(jǐn)慎。周末習(xí)川會(huì)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒂兴磻?yīng)。 IH1704:逢高2390試空,止損2400。 IF1704:多單逢高減持,等5天線多 IC1704:多單逢高減持,等5天線多 50ETF期權(quán):昨日50ETF窄幅震蕩,持平2.384??偝山涣繛?37440張,減少78391張,PCR(put/call ratio)為77.84%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂觀,四月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為7.39%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為10.67%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏謹(jǐn)慎。 期債:隨著季末MPA考核和清明假期的結(jié)束,市場(chǎng)資金面有所緩解,貨幣市場(chǎng)利率出現(xiàn)回落,國(guó)債期貨從3月份以來明顯修復(fù)了貼水。但是在金融體系統(tǒng)一監(jiān)管和去杠桿的背景下,流動(dòng)性僅為短期改善??紤]到本月中旬財(cái)政繳款來臨,預(yù)計(jì)下半月資金面擾動(dòng)將逐步增加,市場(chǎng)或再度面臨偏緊態(tài)勢(shì),國(guó)債期貨維持箱體震蕩格局。T1706:97-97.3區(qū)間操作。 2、金屬 貴金屬:全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量為26893877.75盎司或836.49噸,較前一交易日減少8953.57盎司或0.27噸,幅度為0.03%,當(dāng)周累計(jì)增加4.17噸或0.50%。上周五日盤滬金1706上漲3.05,漲幅1.09%,收于283.5;滬銀1706上漲55,漲幅1.31%,收于4259。外盤方面黃金白銀上漲,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1265美/盎司,上漲0.93%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約18.41美元/盎司,上漲0.9%。周五美元升至三周高位,尾盤上漲0.44%,報(bào)101.1506。 AU1706:281.5空,目標(biāo)280,止盈280.3; AG1706:4160空,目標(biāo)4150,止盈4153。 螺紋:唐山解除重污染天氣橙色預(yù)警,北京加大土地供應(yīng),5年內(nèi)供地可建住宅150萬套?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格漲30,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整,商家擔(dān)憂后期產(chǎn)量增加多積極出貨為主,目前期貨貼水現(xiàn)貨較大,螺紋主力跌破5日線,建議嘗試短空 螺紋1710:3080空 止損3110 膠:周五價(jià)格封于跌停,市場(chǎng)疲軟。短期外部因素刺激后,價(jià)格更快回落。多單等待。 膠:多單等待。 鐵礦石:普氏跌2.15至76.2美元,青島港PB跌15元至695元/噸,京唐港605元/噸,港口庫(kù)存降82萬噸至13374萬噸,鋼廠原料可用庫(kù)存降至24天,環(huán)保部即將啟動(dòng)為期一年的史上最大規(guī)模環(huán)保檢查,旨在改善京津翼及周邊空氣質(zhì)量的持續(xù)改善,全國(guó)鋼材市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)下降,周末鋼坯市場(chǎng)企穩(wěn),鐵礦盤面依然疲弱,下方支撐518,建議反彈做空。 鐵礦石1709:540空,目標(biāo)518,止損545. 鎳:現(xiàn)貨有所回落,主要受到橡膠等品種的沖擊,但美對(duì)敘的戰(zhàn)爭(zhēng)因素還是在晚間推動(dòng)了資源類商品反彈,鎳反彈力度較大,今日可能會(huì)持續(xù)發(fā)酵,對(duì)于操作者仍可在84000-86000區(qū)間回落做多。 鎳1709:84000-86000區(qū)間運(yùn)行,逢低做多 3、能化 PTA:PX處于檢修期,PTA加工費(fèi)大幅壓縮支撐盤面。不過恒力裝置重啟,供需格局轉(zhuǎn)偏過剩,倉(cāng)單壓力讓市場(chǎng)信心不足,預(yù)計(jì)PTA短期震蕩為主。 PTA1709:短多操作,止損5030 煤焦:7日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng),華北、華中、西北、東北地區(qū)部分焦企補(bǔ)漲80-100,走貨順暢;生產(chǎn)方面,焦企開工有明顯回升,庫(kù)存基本持穩(wěn);下游方面,高爐開工較穩(wěn)定,焦炭需求仍較強(qiáng)勢(shì);原料方面,局部地區(qū)焦煤價(jià)格有漲,焦價(jià)仍有較強(qiáng)支撐;期貨方面,主力合約深跌企穩(wěn),增量增倉(cāng)。綜合來看,短期焦炭?jī)r(jià)格上漲勢(shì)頭還未見頹勢(shì)。 j1705:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 塑料:上一交易日主力合約PP收于8261,L收于9480,上一交易日PP、L期貨上漲,目前期貨市場(chǎng)稍強(qiáng),庫(kù)存依舊偏高,開工率下降,二季度的檢修期到來,下游大幅接貨意愿不高,PE進(jìn)入需求淡季,當(dāng)前不宜過度看空或看多,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫(kù)存及開工率變化,日內(nèi)輕倉(cāng)操作。 日內(nèi)策略: L1709: 9400-9600區(qū)間操作 PP1705: 8150-8350區(qū)間操作 瀝青:開工率有所回升,但下游需求仍未啟動(dòng),庫(kù)存略有上升?,F(xiàn)貨市場(chǎng)貿(mào)易商手上備貨較為充足,接貨意愿不強(qiáng),現(xiàn)貨價(jià)格略有下跌。期貨價(jià)格目前較期價(jià)來看目前水分較少,來自成本端的抬升預(yù)計(jì)有提振,但預(yù)計(jì)上方空間有限,日內(nèi)可輕倉(cāng)逢低做多。 瀝青1706:2640多,止損2620 甲醇:沿海庫(kù)存再次回落支撐期價(jià),同時(shí)烯烴開工率小幅增加,供需結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)好,但內(nèi)地套利窗口依然存在,周五夜盤遠(yuǎn)月合約再次大幅下行打壓市場(chǎng),短期空單可繼續(xù)跟隨; 甲醇1709:2550空,止損2570; 4、農(nóng)產(chǎn)品 粕類:美豆低位震蕩,短期有企穩(wěn)跡象,阿根廷部分地區(qū)迎來降雨,影響收割進(jìn)程盤面出現(xiàn)一些支撐。國(guó)內(nèi)跟盤震蕩,南方水產(chǎn)需求尚未釋放,油廠近期開工不高,上周降價(jià)后刺激部分豆粕需求,庫(kù)存壓力有所緩解,短期低位震蕩,等待后期巴西大豆到港和油廠開工數(shù)據(jù),但整體仍偏弱。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1709:2730至2780區(qū)間震蕩; 菜粕1709:2290至2340區(qū)間震蕩。 油脂主力:外圍南美大豆豐產(chǎn)、美豆種植意向強(qiáng)勁,美豆持續(xù)弱勢(shì);棕櫚油預(yù)期偏弱,但不確定性較大,價(jià)格下跌空間不大;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存較高對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力。油脂當(dāng)前操作上建議保守者前期空單逢低止盈出局,短線可嘗試逢高拋空。 Y1709: 6300試空,止損6370; P1709: 5700試空,止損5770; OI1709: 6700試空,止損6770. 棉花1709:美棉大幅度下跌,國(guó)內(nèi)棉花延續(xù)低位震蕩。棉花3月6日開始拋儲(chǔ),成交量維持穩(wěn)定,棉花供應(yīng)充足,短期偏弱不變。棉花價(jià)格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變。反彈15600附近沽空,中期目標(biāo)有望到達(dá)15000。 棉花1709:15600附近沽空。 白糖1709:白糖大的基本面并未改變,巴西白糖產(chǎn)量增加的利空和印度進(jìn)口白糖利多相互交織,價(jià)格運(yùn)行到目前位置有底部震蕩的可能。國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬噸,之前預(yù)估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫(kù)存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),2017/18年度預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)為供需平衡。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬噸,前值870萬噸。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,國(guó)內(nèi)壓榨廠全面開工,短期供應(yīng)充足,消費(fèi)疲軟,重心震蕩下移,日內(nèi)短期支撐6580附近。 白糖1709:日內(nèi)支撐6580附近 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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