日內(nèi)交易內(nèi)參 豆粕1709:2730至2780區(qū)間震蕩 菜粕1709:2300至2350區(qū)間震蕩 螺紋1710: 3180多 止損3150 甲醇1709:2600多,止損2580 L1705: 9400輕倉(cāng)試多,止損9380 PP1705: 8250輕倉(cāng)試多,止損8230 瀝青1706:2750多,止損2730 鐵礦石1709:562多,目標(biāo)578,止損555 T1706:96.35-96.7區(qū)間操作 zn1705:多單持有,止損22800 Cu1705:48000附近空,目標(biāo)47200附近,止損48400 鎳1709:回調(diào)做多,85300有支撐,也可短線多單快進(jìn)快出 IH1704:多單繼續(xù)持有,止損2370 Y1709:6250試空,止損6310; P1709:5530試空,止損5590; OI1709:6650試空,止損6710. AU1706:280多,目標(biāo)281.5,止盈281.3; AG1706:4200多,目標(biāo)4220,止盈4215 PTA1705:日內(nèi)短空操作,止損5150 膠:多單離場(chǎng),等回落 白糖1709:6550-6650震蕩 棉花1709:下方15300附近短多 品種策略概要 金融: 期指:隔夜美股高位回落,美債漲。受“雄安新區(qū)”刺激和季末流動(dòng)性消退影響,兩市高開放量上行,京津冀和河北板塊漲幅居前,不過(guò)數(shù)只二線藍(lán)籌個(gè)股盤中大單壓制上漲空間,說(shuō)明市場(chǎng)更偏向穩(wěn)定上行而非大漲局面。IH1704:多單繼續(xù)持有,止損2370。 期債:3月聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議紀(jì)要重點(diǎn)是談縮表,未對(duì)后續(xù)加息節(jié)奏有明確說(shuō)明,整體全球流動(dòng)性收緊。周三央行公告稱目前銀行體系流動(dòng)性總量處于較高水平,當(dāng)日不開展公開市場(chǎng)操作,凈回籠900億元。受此影響國(guó)債期貨高開低走,午后跳水,整體上方壓力較大。T1706:96.35-96.7區(qū)間操作。 50ETF期權(quán):昨日50ETF高開走強(qiáng),上漲1.1%至2.382??偝山涣繛?64848張,增加327768張,PCR(put/call ratio)為74.04%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂觀,四月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.47%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為9.11%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差低位,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏樂觀。 農(nóng)產(chǎn)品: 白糖1709:隔夜外盤白糖再創(chuàng)新低,印度進(jìn)口并未造成實(shí)質(zhì)利多。國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬(wàn)噸,之前預(yù)估為619萬(wàn)噸,2016/17年度全球糖庫(kù)存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來(lái)最低水準(zhǔn),2017/18年度預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)為供需平衡。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬(wàn)噸,前值870萬(wàn)噸。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,國(guó)內(nèi)壓榨廠全面開工,短期供應(yīng)充足,消費(fèi)疲軟,重心震蕩下移,6550-6650震蕩。 棉花1709:棉花3月6日國(guó)儲(chǔ)到今,成交量維持穩(wěn)定,棉花供應(yīng)充足,短期偏弱不變。棉花價(jià)格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變。美棉報(bào)告增產(chǎn)短期利空,棉花低位震蕩。 油脂主力:外圍棕櫚油需求預(yù)期復(fù)蘇,低庫(kù)存預(yù)期下價(jià)格下跌動(dòng)力減弱;南美豐產(chǎn)壓力較大,USDA種植意向和美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存數(shù)據(jù)均高于市場(chǎng)預(yù)期,美豆中期持續(xù)承壓;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存回升對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力。油脂當(dāng)前操作上建議前期空單止盈出局,短線可嘗試逢高拋空。 粕類:美豆950一線企穩(wěn),大豆播種報(bào)告利空有所消化,關(guān)注4月份的美農(nóng)報(bào)產(chǎn)量預(yù)估。國(guó)內(nèi)粕類低位企穩(wěn),菜粕價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,近期油廠開工不多,豆粕庫(kù)存壓力不大,關(guān)注后期的大豆到港和油廠開工情況,整體震蕩偏空思路不變。 黑色建材 鐵礦石:普氏漲2.55至81.75美元,青島港PB漲5元至615元/噸,京唐港625元/噸,昨日現(xiàn)貨成交回暖,鋼廠詢價(jià)增加,雄安新區(qū)消息對(duì)黑色系有一定提振,技術(shù)形態(tài)上兩日站上5日均線,階段支撐形成,重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量176.17萬(wàn)噸,鋼廠原料庫(kù)存持續(xù)下降,在政策預(yù)期及鋼材市場(chǎng)回暖下,鐵礦存階段性反彈可能。 螺紋:美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布了3月份FOMC貨幣政策會(huì)議的紀(jì)要文件顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員們認(rèn)為漸進(jìn)加息是合適的,計(jì)劃今年晚些時(shí)候收縮資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格持穩(wěn),各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲,螺紋主力維持在5日線上方運(yùn)行,建議逢低做多 能源化工: PTA:PX處于檢修期,恒力和逸盛裝置進(jìn)行檢修,供需格局將有所好轉(zhuǎn);但是倉(cāng)單壓力和下游聚酯高庫(kù)存讓市場(chǎng)信心不足,預(yù)計(jì)PTA短期震蕩為主。 甲醇:沿海庫(kù)存再次回落支撐期價(jià),同時(shí)烯烴開工率小幅增加,供需結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)好,但內(nèi)地套利窗口依然存在,期價(jià)短期有望反彈修正,多單可輕倉(cāng)嘗試; 塑料:二季度的檢修期到來(lái),庫(kù)存壓力有望減緩,加之原油近期走勢(shì)向好,支撐期價(jià),昨日市場(chǎng)傳言對(duì)于部分石化產(chǎn)品征收消費(fèi)稅,短期利多市場(chǎng),今日日內(nèi)輕倉(cāng)操作。 膠:周三價(jià)格大漲,跟隨整體市場(chǎng)波動(dòng)。雄安新區(qū)消息推動(dòng)整體金融市場(chǎng)走高。市場(chǎng)受短期外部因素推動(dòng)沖高,多單離場(chǎng),等回落。 瀝青:目前現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格暫時(shí)維持穩(wěn)定,近期受馬瑞原油供給緊張,煉廠開工率有所降,庫(kù)存略有上升,近期天氣轉(zhuǎn)暖,下游需求開始啟動(dòng)。期價(jià)來(lái)看目前水分較少,來(lái)自成本端的抬升預(yù)計(jì)有提振,但上方空間有限,日內(nèi)可輕倉(cāng)短多。 金屬貴金屬: 鋅:國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數(shù)據(jù)顯示,1月全球鋅市供應(yīng)短缺2.7萬(wàn)噸,去年12月修正后為過(guò)剩8,800噸。供應(yīng)短缺有效支撐鋅價(jià)上漲。 滬銅1705:月5日LME銅庫(kù)存減6125噸至273750噸。周三美國(guó)3月ADP表現(xiàn)靚麗,推升美元一度走強(qiáng),雄安新區(qū)設(shè)立的消息令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升,黑色系走強(qiáng),也帶動(dòng)內(nèi)外盤基本金屬日內(nèi)整體表現(xiàn)樂觀,但晚間隨著黑色系高位回落,滬市部分金屬品種也跟隨回落,盡管收盤僅滬期鋅收跌。技術(shù)面上,隔夜滬銅沖高48300,受前期高點(diǎn)48390壓制沖高回落。日內(nèi)操作建議,可以逢高做空。 鎳:現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲,節(jié)后第一天成交一般,金川出貨比較積極,但詢價(jià)多,成交少。從期貨來(lái)看,雖然止跌有一定反彈,但信心仍有些不足,LME凈多頭寸在過(guò)去四周減少接近34%。從技術(shù)面來(lái)看,MACD等指標(biāo)出現(xiàn)向上信號(hào),可以少量多單嘗試,但上方空間可能會(huì)受到一定限制,短多為主。 貴金屬:全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量為26902831.32盎司或836.76噸,較前一交易日持平。美元指數(shù)短線走低,最低跌至100.3926,刷新4月3日以來(lái)低點(diǎn)。主要非美貨幣集體走高。昨日日盤滬金1706上漲1.95,漲幅0.7%,收于281.25;滬銀1706上漲16,漲幅0.38%,收于4209。外盤方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1257.6美/盎司,下跌0.06%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約18.27美元/盎司,下跌0.29%。美元指數(shù)100.51,下跌0.03%。夜盤關(guān)注美國(guó)非農(nóng)就業(yè),3月非制造業(yè)PMI,原油庫(kù)存數(shù)據(jù)發(fā)布。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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