日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1704:2325-2360區(qū)間操作。 IF1704:沿5天線多,止損3395 IC1704:6330-6400區(qū)間交易 T1706:95.5-95.85區(qū)間操作,壓力96 Cu1705:48000空,目標(biāo)47000附近,止損48500 AU1706:275多,目標(biāo)276,止盈275.8; AG1706:4095空,目標(biāo)4120,止盈4115。 螺紋1705: 3600多 止損3550 鐵礦石1705:700多,目標(biāo)728,止損695 鎳1705:短多,止損84000 L1705: 9150-9350區(qū)間操作 PP1705: 8150-8350區(qū)間操作 甲醇:2690多,止損2670; 瀝青1706:2670空,止損2690 PTA1705:5050短線多單持有,止損5000 j1705:逢低買入,支撐1850壓力1900 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 膠:17500下方空單離場(chǎng) Y1705:6540試空,止損6600; P1705:5960試空,止損6020; OI1705:6720試空,止損6790. 豆粕1705:2880為止損短空; 菜粕1705:2400為止損短空 白糖1705:日內(nèi)6740-6850區(qū)間交易 棉花1705:日內(nèi)15200附近短多 品種策略概要 期指:隔夜歐美股市上漲,美聯(lián)儲(chǔ)加息落地。昨日兩市縮量窄幅震蕩,家電、環(huán)保等板塊漲幅居前,午后樂(lè)視網(wǎng)大漲帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板反彈,整體指數(shù)維持高位震蕩局面。期指逐步換月。 IH1704:2325-2360區(qū)間操作。 IF1704:沿5天線多,止損3395 IC1704:6330-6400區(qū)間交易 50ETF期權(quán):昨日50ETF窄幅震蕩,上漲0.13%至2.354??偝山涣繛?4148張,增加38505張,PCR(put/call ratio)為86.62%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性偏謹(jǐn)慎,三月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為9.24%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為12.34%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 期債:美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25基點(diǎn),預(yù)計(jì)今年再加息兩次,耶倫稱經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好,但言論偏向鴿派,帶動(dòng)美債價(jià)格大漲。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期落地,近幾日國(guó)債期貨反彈已經(jīng)說(shuō)明市場(chǎng)先知先覺,不過(guò)總體海內(nèi)外收益率重心上移,債市缺乏持續(xù)大漲基礎(chǔ)。T1706:95.5-95.85區(qū)間操作,壓力96。 2、金屬 滬銅1705:3月15日LME銅庫(kù)存增8475噸至340525噸。全球各大交易所庫(kù)存,已經(jīng)接近歷史高位。周三亞盤時(shí)段,美元高位震蕩,內(nèi)外盤基本金屬表現(xiàn)波瀾不驚,歐美盤時(shí)段,LME金屬集體拉漲,并帶動(dòng)滬市金屬夜盤全線走高。周四凌晨2點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)如期祭出加息25個(gè)基點(diǎn),但受美聯(lián)儲(chǔ)主席鴿派言論打壓,美元暴跌大幅走低至100點(diǎn)附近,LME基本金屬尾盤繼續(xù)受振,僅倫錫小幅收跌。技術(shù)面上,滬銅主力有可能反彈至日線boll中規(guī),后市繼續(xù)回落,后市繼續(xù)可以逢高做空。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 Cu1705:48000空,目標(biāo)47000附近,止損48500。 貴金屬:美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn),符合市場(chǎng)預(yù)期,但是耶倫發(fā)言偏鴿派,美元下跌,反而助漲黃金。荷蘭大選出口民調(diào)顯示建制派依然掌握主導(dǎo),對(duì)市場(chǎng)的沖擊較小。昨日日盤滬金1706下跌0.15,跌幅0.06%,收于272.5;滬銀1706下跌5,跌幅0.12%,收于4050。外盤方面黃金白銀上漲,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1203.6美元/盎司,上漲0.08%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約16.955美元/盎司,上漲0.19%。 AU1706:275多,目標(biāo)276,止盈275.8; AG1706:4095空,目標(biāo)4120,止盈4115。 螺紋:美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫新聞發(fā)布會(huì)表示加息還會(huì)循序漸進(jìn)進(jìn)行,縮減資產(chǎn)負(fù)債表也將是漸進(jìn)式,隔夜美元大跌整體商品市場(chǎng)上漲,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格漲60,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲為主,螺紋主力維持短期均線上方運(yùn)行,建議待回落試多 螺紋1705: 3600多 止損3550 鐵礦石:普氏漲2.4美元至91美元,青島港PB粉現(xiàn)貨漲10元至675元/噸,京唐港漲15元至705元/噸,期貨上漲明顯,基本接近平水,但因現(xiàn)貨成交一般且?guī)齑鎵毫^大,基差仍有可能再次加大,此過(guò)程有可能是現(xiàn)貨的補(bǔ)漲或期貨的再次下跌,無(wú)論哪種情況,期貨繼續(xù)上漲壓力較大,建議多單等待回落介入。另美元凌晨公布加息后,美元大跌,說(shuō)明預(yù)期兌現(xiàn)后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好加強(qiáng),大宗商品上漲概率仍然較大。 鐵礦石1705:700多,目標(biāo)728,止損695 鎳:現(xiàn)貨穩(wěn)定,美聯(lián)儲(chǔ)加息使得美元下行,股票商品都有一定上漲,鎳跟漲,但不如其它有色反映強(qiáng)烈?,F(xiàn)貨市場(chǎng)金川持續(xù)挺價(jià),比市場(chǎng)價(jià)略高,貿(mào)易商在高升水之下出貨積極,下游少量采購(gòu)。從盤面來(lái)看,鎳價(jià)有反彈,但反彈高度受限,建議繼續(xù)短多操作,止損84000. 鎳1705:短多,止損84000 3、能化 塑料:上一交易日主力合約PP收于8238,L收于9250,上一交易日PP、L期貨日內(nèi)震蕩,PE、PP庫(kù)存仍處于高位,去庫(kù)存壓力大,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫(kù)存及開工率變化,日內(nèi)輕倉(cāng)操作。 日內(nèi)策略: L1705: 9150-9350區(qū)間操作 PP1705: 8150-8350區(qū)間操作 甲醇:沿海庫(kù)存小幅回落支撐期價(jià),目前整個(gè)下游需求對(duì)于甲醇價(jià)格依然較為抗拒,原油再次走高支撐期價(jià),今日短線有望繼續(xù)沖高,短期多單可輕倉(cāng)嘗試; 甲醇:2690多,止損2670; 瀝青:近日在國(guó)內(nèi)化工以及國(guó)際原油大幅下挫的背景下重挫,基本面暫無(wú)太大變化。瀝青現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn),焦化料與瀝青價(jià)差依然提振著瀝青現(xiàn)貨價(jià)格。但是國(guó)內(nèi)商品情緒的轉(zhuǎn)變,以及油價(jià)重心下移,預(yù)計(jì)瀝青仍將維持震蕩走勢(shì)。 瀝青1706:2670空,止損2690 PTA:隨著PTA價(jià)格下跌,加工費(fèi)目前被壓縮至400下方,部分工廠不排除會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)停車等可能?;罘矫?,隨著盤面價(jià)格大幅下跌,現(xiàn)貨與05基差也大幅壓縮,預(yù)計(jì)短期再度大幅壓縮的概率偏低,市場(chǎng)進(jìn)入震蕩環(huán)節(jié)。 PTA1705:5050短線多單持有,止損5000 煤焦:15日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng),成交良好,華北、華東地區(qū)漲價(jià)基本落實(shí),繼續(xù)上漲氛圍較濃。下游方面,鋼材仍保持高利潤(rùn),且對(duì)原料采購(gòu)需求開始逐漸啟動(dòng),焦炭需求有向好趨勢(shì);期貨方面,主力合約震蕩走強(qiáng),縮量縮倉(cāng)。綜合來(lái)看,短期焦炭?jī)r(jià)格將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。 j1705:逢低買入,支撐1850壓力1900 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 膠:周三價(jià)格探低回升,小幅波動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn),不如預(yù)期鷹派。市場(chǎng)或進(jìn)入震蕩階段。17500下方空單離場(chǎng)。 膠:17500下方空單離場(chǎng)。 4、農(nóng)產(chǎn)品 油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于需求出現(xiàn)改善跡象,低庫(kù)存下馬棕預(yù)計(jì)受到支撐;南美豐產(chǎn)壓力較大,市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)大豆種植面積增加,美豆中期承壓;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存回升對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力,相對(duì)期貨遠(yuǎn)期供求格局依然處于升水狀態(tài),升水較前期有所擴(kuò)大。油脂中期行情預(yù)期弱勢(shì)為主,前期空單持有可以止盈,未入場(chǎng)者可伺機(jī)反彈拋空。 Y1705:6540試空,止損6600; P1705:5960試空,止損6020; OI1705:6720試空,止損6790. 粕類:粕類震蕩偏弱,巴西大豆豐產(chǎn)繼續(xù)壓制盤面。國(guó)內(nèi)油廠挺粕意愿較強(qiáng),近期開工減少,挺粕銷售,水產(chǎn)養(yǎng)殖隨著天氣轉(zhuǎn)暖啟動(dòng),下游需求預(yù)期較好。短期震蕩局面延續(xù),但易跌難漲。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1705:2880為止損短空; 菜粕1705:2400為止損短空。 白糖1705:白糖總體基本面并未大的變化,繼續(xù)維持寬幅震蕩為主。國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬(wàn)噸,之前預(yù)估為619萬(wàn)噸,2016/17年度全球糖庫(kù)存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來(lái)最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬(wàn)噸,前值870萬(wàn)噸。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,國(guó)內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,消費(fèi)短期疲軟,但下跌空間有限。 白糖1705:日內(nèi)6740-6850區(qū)間交易 棉花1705:棉花3月6日國(guó)儲(chǔ)正式開拍,拍賣熱度繼續(xù)下降,本周掛牌價(jià)在15538,上漲180。現(xiàn)貨價(jià)格在16000附近略有下降。前期拍賣火爆,國(guó)儲(chǔ)加大拋售量,近期趨于冷靜,供應(yīng)還是較為充足,上周受商品普跌影響,棉花出現(xiàn)大幅度下跌,本周會(huì)有修復(fù),不建議低位追空,日內(nèi)超跌可短多。 棉花1705:日內(nèi)15200附近短多 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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