周一,股指期貨盤中沖高回落,IF合約收出十字星。滬深300股指期貨4份合約持倉量合計(jì)增加630手至38047手。市場(chǎng)持倉量連續(xù)5日下降至近半年較低水平后回升,顯示投資者對(duì)春節(jié)前幾個(gè)交易日的市場(chǎng)仍有所期待。 數(shù)據(jù)顯示,前20名席位在IF1702與IF1703合約上合計(jì)共持買單29715手、賣單30133手。主力凈空持倉量418手,較前一交易日增加352手。主力凈空持倉量升至近兩個(gè)月以來最高水平,加上單日凈空持倉增量為近11個(gè)交易日最高的表現(xiàn),與日內(nèi)行情沖高后回落較為一致。這顯示滬深300股指期貨創(chuàng)出近一個(gè)月反彈新高后,遭遇多方減持離場(chǎng)與空方增倉的壓制。在IF1702上,前20空方合計(jì)增持賣單424手,超過前20多方合計(jì)增持買單232手。在IF1703上,前20多方合計(jì)減持買單25手,前20空方合計(jì)增持賣單135手。在IF1702上,前20多方席位中有9家席位進(jìn)行了減持,多于前20空方席位中的減持家數(shù)。重點(diǎn)席位上,中信期貨在主力合約上減持買單51手,超過其減持賣單,凈空持倉量升至近9個(gè)交易日最高。廣發(fā)期貨席位中止凈空持倉量連續(xù)3日縮減的勢(shì)頭,凈空持倉量回升至1134手。 雖然周一日內(nèi)行情受到多方減持與空方增倉的壓制,但筆者認(rèn)為日內(nèi)的沖高回落并不影響春節(jié)前幾個(gè)交易日市場(chǎng)整體向好的局面。首先,近期IF合約前20席位多空軋差的主力席位凈持倉量變化對(duì)次日市場(chǎng)漲跌預(yù)示效果并不佳。2017年至今依據(jù)主力席位凈持倉量變化預(yù)測(cè)次日股指期貨漲跌的策略將是負(fù)收益,因此周一股指期貨日內(nèi)沖高后的打壓可能并不能直接推導(dǎo)至日間行情的判斷。其次,在IH1702上,前20多方合計(jì)增持買單37手,超過前20空方合計(jì)增持賣單10手,主力席位凈多持倉量為1806手。主力資金依然對(duì)大盤權(quán)重指數(shù)持相對(duì)樂觀態(tài)度,IF合約周一主力席位凈空持倉量增加并未得到其他合約的共同驗(yàn)證,有效性不強(qiáng)。 此外,近期海通期貨席位對(duì)次日市場(chǎng)節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)4個(gè)交易日凈持倉量變動(dòng)3次踏準(zhǔn)次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一,海通期貨席位在IF1702上增持買單176手,凈空持倉量縮減至該席位近一個(gè)半月最低的220手,顯示其對(duì)周二市場(chǎng)持樂觀態(tài)度。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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