周一A股跳空低開,午后在建筑、非銀金融等行業(yè)板塊帶動下回補缺口,尾盤報收于3122.57點,上漲0.4%,上證50指數(shù)漲幅最大0.71%。兩市成交量縮減至3782.55億元,減少264.55億元,市場量能欠缺。標(biāo)的資產(chǎn)方面,上證50ETF快速探底回升,尾盤報收于2.298,漲幅0.83%,成交量大幅增至300.51萬手。 期權(quán)市場成交放量。全日累計成交725151張期權(quán)合約,較上一交易日減增加270759張。其中,認(rèn)購期權(quán)成交391398張,較上一交易日增加54.3%。認(rèn)沽期權(quán)成交333753張,較上一交易日增加66.3%。日成交量PCR增至0.853,上一交易日為0.791,市場情緒偏空。持倉方面,上證50ETF期權(quán)總持倉量小幅回落至1714569張,減少7853張,主因在于12月期權(quán)合約交割日臨近。認(rèn)購期權(quán)成交量最大的合約為購12月2.25,認(rèn)沽期權(quán)成交量最大的合約為沽12月2.30,表明短期內(nèi)50ETF在2.25—2.30區(qū)間運行概率較大。 期權(quán)波動率方面,標(biāo)的資產(chǎn)歷史波動率穩(wěn)定,30日歷史波動率微幅降至13.76%,隱含波動率日內(nèi)持續(xù)下降,特別是認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率加速回落,從上周二的21%高點快速回落至本周一的13%。認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率與認(rèn)購期權(quán)隱含波動率差異縮小。平值期權(quán)方面,50ETF購12月2.30期權(quán)的隱含波動率為12.94%,50ETF沽12月2.30期權(quán)的隱含波動率為12.99%。 因標(biāo)的資產(chǎn)50ETF價格尾盤收漲,絕大部分認(rèn)購期權(quán)價格上漲,認(rèn)沽期權(quán)價格全線下跌。12月平值認(rèn)購合約“50ETF購12月2.30”收盤報0.0100,上漲72.41%。12月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽12月2.30”收盤報0.0116,下跌57.35%。 目前市場整體情緒依舊偏空,市場參與熱情不高。臨近年末,資金面邊際趨緊預(yù)期占主導(dǎo),利空股市,短期內(nèi)仍將以結(jié)構(gòu)性行情為主。期權(quán)投資策略方面,建議布局遠(yuǎn)月合約,規(guī)避到期日臨近的時間價值加速衰減風(fēng)險。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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