周二上證50ETF現(xiàn)貨全天振蕩上揚,午后創(chuàng)下本輪反彈新高后小幅回落,截至收盤收漲0.75%至2.408點。消息面近期變化不大,現(xiàn)貨連續(xù)強勢創(chuàng)下新高,但量能有所縮減,短期繼續(xù)保持謹(jǐn)慎樂觀。期權(quán)波動率繼續(xù)雙雙下挫,回落至歷史較低水平。結(jié)合價格上漲來看,下月認(rèn)購期權(quán)合約普遍上漲,而認(rèn)沽期權(quán)則全部下跌。 現(xiàn)貨大幅上漲創(chuàng)下本輪反彈新高,使得期權(quán)成交進(jìn)一步放大,周二合計成交637583手仍在近期高位,其中認(rèn)購期權(quán)成交414098手,認(rèn)沽期權(quán)成交223485手,當(dāng)日成交PCR大幅下挫至0.5396,市場當(dāng)前看多情緒濃厚,短期后市料仍有上漲空間。持倉上來看,期權(quán)總持倉小幅減少7661手,其中認(rèn)購持倉大幅減少25337手,而認(rèn)股期權(quán)則增加17676手,當(dāng)前現(xiàn)貨新高后有一定的獲利離場跡象,短期現(xiàn)貨至高位后持空者繼續(xù)增加,后市現(xiàn)貨上升的動能減弱。 從主力合約成交來看,行權(quán)價格2.4的期權(quán)合約成交最多,更高行權(quán)價格上認(rèn)購期權(quán)成交逐步放量,顯示當(dāng)前上漲趨勢繼續(xù)延續(xù),而之前2.35—2.4一帶將形成新的支撐。 實際波動率底部逐漸企穩(wěn),短期料繼續(xù)維持窄幅振蕩的概率較大。期權(quán)隱含波動率持續(xù)下降,目前已至歷史低位,短期不宜再盲目看空。 綜上所述,現(xiàn)貨繼續(xù)上漲創(chuàng)下本輪反彈新高,短期連續(xù)上漲后開始有調(diào)整需求,但仍需順勢而為。期權(quán)波動率連續(xù)下挫,目前回到歷史較低水平,短期繼續(xù)大幅下挫的概率較小,不宜再盲目看空。操作上,前期建立的看多價格策略仍可繼續(xù)持有,當(dāng)前暫不建議立刻看空價格,日內(nèi)操作仍需順勢而為。周三當(dāng)月合約交割,注意平倉或移倉。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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