周三上證50ETF現(xiàn)貨小幅高開后呈現(xiàn)窄幅振蕩走勢,截至收盤小幅收漲0.24%至2.114點,短期靴子逐漸落地。英國脫歐的影響也慢慢被市場消化,短期指數(shù)有望結(jié)束近期窄幅振蕩走勢選擇方向。期權(quán)波動率延續(xù)之前連續(xù)下挫的態(tài)勢,但主力認購、認沽期權(quán)波動率下跌的速度均有所減緩。結(jié)合價格窄幅波動以及時間價值的快速消失,當月認購與認沽的多數(shù)合約均出現(xiàn)了下跌,僅部分較為實值的認購期權(quán)上漲。 周一期權(quán)成交相較上一個交易日有所下降,合計達238763手,仍然維持在20萬手之上。其中,認購期權(quán)成交132776手,認沽期權(quán)成交105987手。當日成交PCR小幅上行至0.7982,顯示當前市場看多情緒有所下降。在市場仍然有不確定因素的情況下,PCR大幅向上突破的概率不大。持倉情況來看,臨近交割前總持倉僅小幅增加3852手,其中認購與認沽期權(quán)增加的數(shù)量均不大。結(jié)合成交情況來看,多空雙方均較為謹慎。短期市場在重大靴子終將落地的情況下,將迎來方向選擇。 從主力合約的成交分布來看,認沽期權(quán)總體成交有一定增加,且部分分布在較高行權(quán)價格上,顯示現(xiàn)貨當前在2.15附近的壓力較大,短期現(xiàn)貨或承壓回落。 綜上所述,上證50ETF上方壓力重大,沖高回落概率較大。期權(quán)波動率開始出現(xiàn)連續(xù)回落,短期下方仍然有空間,繼續(xù)看空波動率。操作上,可以逢高建立看空價格以及波動率的策略,如賣出認購期權(quán),等待價格回落獲利。 責任編輯:黃榮益 |
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