股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

6月14日，三大期指中小幅低開(kāi)，盤中出現(xiàn)分化，IH震蕩上行最終翻紅，IF、IC低位窄幅震蕩，最終收綠。主力IF1606合約收3050.4，下跌22.20 點(diǎn)（0.72%），成交量為15262手，持倉(cāng)量為20487手；主力IH1606合約收2084，上漲1.20 點(diǎn)（0.06%），成交量為5223手，持倉(cāng)量為8145手；主力IC1606合約收5723.4，下跌88.00 點(diǎn)（1.51%），成交量13728手，持倉(cāng)16373手。IF總成交量為22870手，總成持倉(cāng)量為39355手，成交持倉(cāng)比為0.58 ；IH總成交量為8027手，總成持倉(cāng)量為17738手，成交持倉(cāng)比為0.45 ；IC總成交量為19560手，總成持倉(cāng)量為32016手，成交持倉(cāng)比為0.61 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差增加。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-25.58，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.83 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-11，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.53 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-39.4，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.69 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，期指主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1606合約前二十大多頭減倉(cāng)4388手，前二十大空頭減倉(cāng)3879手，新增多單與新增空單之差為-509手； IH1606合約前二十大多頭減倉(cāng)1550手，前二十大空頭減倉(cāng)1547手，新增多單與新增空單之差為-3手 ；IC1606合約前二十大多頭減倉(cāng)1994手，前二十大空頭減倉(cāng)1729手，新增多單與新增空單之差為-265手。

結(jié)論及投資建議

全球股市普遍繼續(xù)下跌，對(duì)股指影響利空；三大期指中小幅低開(kāi)，盤中出現(xiàn)分化，IH震蕩上行最終翻紅，IF、IC低位窄幅震蕩，最終收綠，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差增加，主力多頭減倉(cāng)明顯；最新公布的投資、消費(fèi)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)一定下滑，其中民間投資下滑嚴(yán)重，顯示經(jīng)濟(jì)回升過(guò)程已經(jīng)結(jié)束，難以對(duì)股指構(gòu)成支撐；明晟公司（MSCI）延遲將A股納入，靴子落地，前期市場(chǎng)已部分消化該利空，但短期仍對(duì)市場(chǎng)情緒有負(fù)面影響；英國(guó)退歐事件持續(xù)發(fā)酵，美國(guó)槍擊案突發(fā)也推升英國(guó)退歐機(jī)率，全球避險(xiǎn)情緒升溫，歐美股市均繼續(xù)下跌，對(duì)國(guó)內(nèi)股指構(gòu)成壓力；美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)遭遇滑鐵盧，澆滅加息預(yù)期，但美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派態(tài)度照舊，人民幣出現(xiàn)貶值，加息進(jìn)程仍需觀察；周二股市縮量小幅上行，近期風(fēng)險(xiǎn)事件紛至沓來(lái)，且都正在向不樂(lè)觀的方向發(fā)展，全球投資人避險(xiǎn)情緒飆升，美國(guó)恐慌指數(shù)漲幅創(chuàng)半年來(lái)新高，新興市場(chǎng)亦不能幸免，且人民幣匯率又進(jìn)入下滑通道，股指壓力較大，今早MSCI延遲納入A股，靴子落地，但打壓市場(chǎng)熱情，今日股指并不樂(lè)觀，仍需關(guān)注重點(diǎn)支撐位，以及主力高拋低吸狀況。