上海遠(yuǎn)瀾信息技術(shù)有限公司成立于2011 年5 月,公司致力于開發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)的量化技術(shù)實(shí)現(xiàn)金融市場的自動化交易。遠(yuǎn)瀾公司現(xiàn)有員工15 名,其中碩士及以上學(xué)歷員工9 名。公司團(tuán)隊的專業(yè)技能覆蓋了計算機(jī)軟件工程、數(shù)據(jù)庫管理、智能算法、金融工程、時間序列研究等多個領(lǐng)域。公司自成立以來,開發(fā)了股指和商品期貨的日間波段、日內(nèi)波段、日內(nèi)高頻等多套量化交易策略;并且還開發(fā)了支持tick 級別的策略研發(fā)和回測平臺,基于數(shù)據(jù)庫的策略組合管理平臺,以及基于CTP 和飛馬系統(tǒng)的策略自動化交易平臺。 私募排排網(wǎng):王總您好,感謝接受私募排排網(wǎng)的訪問,您的公司名稱聽起來就好像一個從事IT技術(shù)的公司,讓人很難將其與投資聯(lián)系起來,能簡單介紹一下公司的情況嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:我之前做過很多其他類型的工作,做交易是從2008年開始的,從開始到現(xiàn)在收益也都還不錯,在2011年的時候借了一點(diǎn)資金,隨著資金規(guī)模的擴(kuò)大也就開始組建程序化團(tuán)隊,而且對于程序化來講也是多元化好。只不過到現(xiàn)在為止也主要是交易自有資金為主,因此也是取名信息類的公司的原因。在去年接受朋友的建議后做了私募備案,是為以后發(fā)行私募基金產(chǎn)品做準(zhǔn)備。 另外一方面來講就是現(xiàn)在團(tuán)隊也擴(kuò)展到了十幾個人,發(fā)行產(chǎn)品可以更好的激勵團(tuán)隊,這樣從邏輯上講的話大家做的就是一個資管事業(yè)而不再僅僅是為老板賺錢。 在這樣的考慮下,去年成功備案了第一只產(chǎn)品,運(yùn)氣也不錯,我們備案完成后不久,監(jiān)管方面就加強(qiáng)了,備案就變得不再那么簡單了。今年的話我們也著手在做幾個產(chǎn)品,剛剛批下來還沒有正式開始運(yùn)作。 私募排排網(wǎng):請介紹一下這幾個產(chǎn)品。 遠(yuǎn)瀾信息:這幾個產(chǎn)品都是自有資金,規(guī)模是500萬,有一個是無托管的,其他的都是有托管的。 私募排排網(wǎng):您在公司的角色是怎樣的呢? 遠(yuǎn)瀾信息:我負(fù)責(zé)研發(fā)的方向和團(tuán)隊的建設(shè)。 私募排排網(wǎng):請您介紹一下您的從業(yè)履歷。 遠(yuǎn)瀾信息:我是學(xué)計算機(jī)出身的,然后在一家期貨公司做過一段時間,這時候就對期貨有個大概的了解。后來轉(zhuǎn)行去做了創(chuàng)投,之后隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅又轉(zhuǎn)行去做了一段時間的企業(yè)管理,再往后其實(shí)做的工作也不是很理想。這時候內(nèi)心對交易熱愛的種子終于發(fā)芽了,我開始探索期貨交易這塊。起初也是以程序化的思路去實(shí)踐的,在那時候程序化交易還比較少,我也只是編輯一些腳本然后雇一個人盯著信號買賣,非常簡單。當(dāng)然那時候也比較好做,也是主要做銅和橡膠這兩個品種。那時候橡膠被稱為趨勢之王,后來股指出來了,我們開始嘗試交易股指,我們發(fā)現(xiàn)股指更加趨勢明確一些,之后我們就主要以交易股指為主了。 私募排排網(wǎng):現(xiàn)在也是以股指為主嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:我們公司成立之初是股指和商品都做的,后來股指的盈利比較明顯,我們也就開始轉(zhuǎn)向主做股指了。但是在去年股指停掉以后,我們就開始研發(fā)一些新的東西,包括商品期貨策略的研發(fā)、股票的多頭策略、外匯、美股之類的都在嘗試。從公司的戰(zhàn)略層面來講我們也在向人工智能策略研發(fā)這方面開始轉(zhuǎn)變。 私募排排網(wǎng):請介紹一下你的策略分類。 遠(yuǎn)瀾信息:長期來說能夠賺錢的還是以趨勢為主的,以前也研究過高頻策略,以動量為主的,但是股指停掉以后,這些策略也就沒法用了,前段時間覺得黑色的成交量挺大的,但是當(dāng)我們把服務(wù)器運(yùn)過去的時候,交易所提高傭金,我們就又停掉了。還有一類就是做市商策略,我們是沒有的。趨勢策略可以說是右側(cè)交易策略,我們也會做一些均值回歸策略。股票策略是在去年開始的,接下來會有一個產(chǎn)品運(yùn)行我們新研發(fā)的股票策略。我們也會用股指做量化對沖策略,但并不是完全的對沖,而是擇時的對沖,當(dāng)股指日線出現(xiàn)空頭信號的時候,才會進(jìn)去做空。 私募排排網(wǎng):在我們網(wǎng)上展示的私募產(chǎn)品都交易哪些品種? 遠(yuǎn)瀾信息:這個之前是做股指為主的,然后在我們研發(fā)了新的商品策略并且熟練以后也加了商品交易策略,理論上來講我們是流動性好、交易活躍的品種都會覆蓋的,但是實(shí)際上我們還是做在我們策略上表現(xiàn)比較好的五六個品種。 私募排排網(wǎng):交易的頻率如何? 遠(yuǎn)瀾信息:股指的話也高不起來,商品的話一天交易兩三個來回已經(jīng)就算高的了,有時候持倉的周期比較長。 私募排排網(wǎng):您這邊是怎樣控制回撤的呢? 遠(yuǎn)瀾信息:回撤控制的話我們一開始在設(shè)計策略組合的時候就考慮到要多品種操作,品種之間的相關(guān)性比較低,策略本身來講會做一些敏感的和不敏感的多策略組合?,F(xiàn)在產(chǎn)品交易的都是自有資金,硬性的止損限制比較少。 私募排排網(wǎng):現(xiàn)在網(wǎng)上展示的產(chǎn)品,有幾個策略在運(yùn)行? 遠(yuǎn)瀾信息:在跑的策略還是很多的,因?yàn)槲覀冎爸鞴サ氖枪芍?,所以我們的股指策略會偏多一些,但現(xiàn)在限制了,也做不了幾手了。 私募排排網(wǎng):您這邊策略是單品種單策略還是多品種單策略呢? 遠(yuǎn)瀾信息:這個都會有,每個品種的脾氣就像人一樣,如果說有一個策略特別適合某一個品種當(dāng)然我們會很樂意去使用,當(dāng)然我們也會用共性的策略去做多品種。我們也不會去排斥針對特定的市場研發(fā)特定的策略。 私募排排網(wǎng):您覺得商品和股指有區(qū)別嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:總體大的感覺上來講就是商品是慢動作的,股指是快動作的。所以之前我們做股指組合的時候按月統(tǒng)計都有較高的概率盈利,因?yàn)楣芍竵碇v你日內(nèi)都有很多次交易的機(jī)會,商品來說可能三四個月的可交易性相當(dāng)股指一個月的可交易性,可以說股指是沒有哪個商品可以替代的。 私募排排網(wǎng):這波黑色行情一開始大幅上漲之后又大幅的下跌,在這波行情里是否有所收獲呢? 遠(yuǎn)瀾信息:在下跌的時候我們有盈利,之前上漲我們做得并不好。因?yàn)樽鲆粋€策略是需要不斷的調(diào)整的,之前我們做的商品組合是比較遲鈍的,而且夜盤是不交易的。 私募排排網(wǎng):您這邊構(gòu)建的程序化策略是基于技術(shù)上的還是統(tǒng)計上的做出來的呢? 遠(yuǎn)瀾信息:這個是都有的,不管黑貓白貓抓住老鼠的就是好貓。只要在道理上說的通,結(jié)果又不錯,參數(shù)也不是很復(fù)雜我們都會去用。 私募排排網(wǎng):您覺得期貨市場容易被某些人操縱嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:也許吧,但這不是我們關(guān)注的方面,我們做程序化的是隨波逐流,我們看在臺面上誰強(qiáng)就跟隨誰,我們秉著“深挖洞、廣種糧,不稱王”的一種精神。 私募排排網(wǎng):現(xiàn)在夜盤也還是不做嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:現(xiàn)在我們也為夜盤開發(fā)了一些策略,今天就要開始做,要不然夜盤的風(fēng)險也蠻大的。 私募排排網(wǎng):您這邊針對夜盤開發(fā)了專門的策略,這是為什么呢?白天和晚上有什么區(qū)別嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:這些策略是這樣的,有些只要白天操作,晚上就飄單,然后晚上的策略就晚上操作,白天飄單,用這兩套策略輪流操作,白天和晚上的行情在我們的策略看來是有很大差別的。 私募排排網(wǎng):為什么白天晚上不用同一套策略呢? 遠(yuǎn)瀾信息:測試的結(jié)果不好,當(dāng)然我也不知道為什么,我們以測試結(jié)果為主,然后就這樣白天和夜盤來輪流操作。 私募排排網(wǎng):交易這方面有一些是可以憑感覺,但是事實(shí)上難以量化的東西嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:我這方面沒有,我對行情的感覺很差,可以說離開了計算機(jī),我無法做交易。 私募排排網(wǎng):我們有時候遇到巨大虧損的話,我們?nèi)绾稳ヅ袛嗍切星椴贿m合還是策略模型失效了呢? 遠(yuǎn)瀾信息:策略不好的話,我們總歸會為它找到一種解釋,當(dāng)然我們很有可能就是找錯了,也有可能是找對了。策略不行,會減頭寸這是確定的,等他好了之后會再用。 私募排排網(wǎng):公司為啥取名遠(yuǎn)瀾呢? 遠(yuǎn)瀾信息:這個是從英文里面借用過來的,表明我希望我們可以不斷的變革創(chuàng)新跟隨市場一起變化、茁壯成長。 私募排排網(wǎng):這邊人員構(gòu)成主要是程序化開發(fā)這塊的嗎? 遠(yuǎn)瀾信息:是的,我們這邊的是以程序開發(fā)為主,市場行政這塊的人比較少。 私募排排網(wǎng):您這邊的用人標(biāo)準(zhǔn)呢? 遠(yuǎn)瀾信息:首先要是“學(xué)霸”,然后就是對程序化、算法這塊感興趣并且有研究學(xué)習(xí)能力而且可以動手實(shí)踐。 責(zé)任編輯:張文慧 |
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