期貨：鐵礦石1601周一破位大跌，收368（-14），總增倉(cāng)5.3萬(wàn)余手，成交量降低。前十名資金流向：多頭部分集中增減換倉(cāng)，持倉(cāng)量增加，集中度降低；空頭部分集中增倉(cāng)、分散減倉(cāng)，持倉(cāng)量減少，集中度增加。受鋼坯大跌及數(shù)據(jù)利空影響，資金做空氛圍濃厚，多頭挺價(jià)積極性偏弱，空頭順勢(shì)大幅增倉(cāng)積極打壓，尾盤部分多頭止損出場(chǎng)導(dǎo)致行情快速下跌，盤面承壓弱勢(shì)大跌；短期或承壓下探大波動(dòng)，注意360-370區(qū)多空資金增減流向，防范資金大幅打壓后減倉(cāng)洗盤。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）弱勢(shì)維穩(wěn)：曹妃甸435（+5），日照435（0），連云港430（0）；11月新加坡掉期50.2（美元/噸）（-1.26）、普氏62%鐵礦石指數(shù)56.85（），BDI指數(shù)（航運(yùn)）下跌。短期平臺(tái)報(bào)價(jià)回落，貿(mào)易商成交減緩，下游接盤減少；而成材大幅下調(diào)、節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)減少，內(nèi)礦偏弱調(diào)整，港口庫(kù)存逐步增加、到港量持穩(wěn)。當(dāng)前鋼廠高爐開(kāi)工率微降，產(chǎn)能利用率微增，出現(xiàn)減產(chǎn)跡象，鐵礦石市場(chǎng)或穩(wěn)中下調(diào)。羅伊山鐵礦將于10月份開(kāi)始發(fā)運(yùn)鐵礦石。

簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1601或承壓下探大波動(dòng)，注意360-370區(qū)多空資金增減流向，防范資金大幅打壓后減倉(cāng)洗盤；波段操作：持空15%倉(cāng)位，突破370平倉(cāng)，若373-385區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)補(bǔ)空，若355-365區(qū)支撐較強(qiáng)可平空、破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持空20%倉(cāng)位，突破370平倉(cāng)，若373-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)補(bǔ)空，若355-365區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多、破位留空。

策略分析：短期鋼廠高產(chǎn)能對(duì)現(xiàn)價(jià)有一定支撐，期貨受螺紋鋼下跌及減產(chǎn)預(yù)期影響做多資金部分離場(chǎng)，市場(chǎng)做空拋壓大增，行情承壓弱勢(shì)調(diào)整格局。短期需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)做空情緒影響，鐵礦石將被迫大幅波動(dòng)，受預(yù)期利空影響加重。在期貨大幅貼水情況下，后期打壓超跌、做空情緒釋放后防范資金減倉(cāng)快速反彈，需注意反彈至高位區(qū)后空頭資金再次回補(bǔ)打壓情況，目前整體弱勢(shì)格局，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示：8月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降幅擴(kuò)大至8.8%，機(jī)構(gòu):GDP破7幾成定局，數(shù)據(jù)利空。

10.1（周四）09:00 公布中國(guó)9月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI

09:45 公布中國(guó)9月財(cái)新制造業(yè)PMI終值