作者: [加] 約翰·赫爾 (John C. Hull)

出版社: 機械工業(yè)出版社

原作名: Options, Futures and Other Derivatives

譯者: 王勇 / 索吾林

出版年: 2009-1

頁數(shù): 589

定價: 78.00元

裝幀: 平裝

ISBN: 9787111254379

內(nèi)容簡介 

約翰·赫爾(John C.Hull)，衍生產(chǎn)品和風險管理教授，在衍生產(chǎn)品和風險管理領(lǐng)域享有盛名，研究領(lǐng)域包括信用風險、經(jīng)理股票期權(quán)、波動率曲面、市場風險以及利率衍生產(chǎn)品。他和艾倫·懷特(Alan White)教授研發(fā)出的赫爾一懷特(Hull-White)利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構(gòu)提供金融咨詢。 約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構(gòu)》、《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》和《期權(quán)與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，并在世界不同地區(qū)的交易大廳中廣泛采用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協(xié)會(International Association of Financial Engineers)評為年度金融工程大師(Financial Engineer of the Year)。 約翰·赫爾教授現(xiàn)任職于多倫多大學羅特曼管理學院，曾任教于加拿大約克大學、美國紐約大學、英國克蘭菲爾德大學、英國倫敦商學院等。他現(xiàn)為8個學術(shù)雜志的編委。

《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》對金融衍生品市場中期權(quán)與期貨的基本理論進行了系統(tǒng)闡述，提供了大量業(yè)界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權(quán)市場的運作過程、期權(quán)市場的運作過程、股票期權(quán)的性質(zhì)、期權(quán)交易策略以及信用衍生產(chǎn)品、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其運用、氣候和能源與保險衍生產(chǎn)品等。