上證 50 股指期貨合約交易細(xì)則
第一章 總則 第一條 為規(guī)范中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所) 上證 50 股指期貨合約(以下簡(jiǎn)稱本合約)交易行為,根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則,制定本細(xì)則。 第二條 交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。 第三條 本細(xì)則未規(guī)定的,按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。 第二章 合約 第四條 本合約的合約標(biāo)的為上海證券交易所編制和發(fā)布的上證 50 指數(shù)。 第五條 本合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣 300 元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。 第六條 本合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。 第七條 本合約的最小變動(dòng)價(jià)位為 0.2 指數(shù)點(diǎn),合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為 0.2 點(diǎn)的整數(shù)倍。 第八條 本合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。 第九條 本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五,最后交易日即為交割日。最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的,以下一交易日為最后交易日和交割日。 到期合約交割日的下一交易日,新的月份合約開(kāi)始交易。 第十條 本合約的交易代碼為 IH。 第三章 交易業(yè)務(wù) 第十一條 本合約的交易單位為手,合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。 第十二條 本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 50 手,限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 100 手。 第十三條 本合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。 集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:10-9:15,其中 9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間,9:14-9:15 為指令撮合時(shí)間。 連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié)),最后交易日連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為 9:15-11:30(第一節(jié))和 13:00-15:00(第二節(jié))。 第四章 結(jié)算業(yè)務(wù) 第十四條 本合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。 第十五條 本合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下: 當(dāng)日盈虧={∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×買入量]+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量)}×合約乘數(shù) 第十六條 本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五。 第十七條 本合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后 2 小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。 第十八條 本合約采用現(xiàn)金交割方式。 第十九條 本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分 之一。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理 第二十條 本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的8%。 第二十一條 本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度,為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。 季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。 上市首日有成交的,于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;上市首日無(wú)成交的,下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。 本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià) 的±20%。 第二十二條 本合約實(shí)行持倉(cāng)限額制度。 (一)進(jìn)行投機(jī)交易的客戶某一合約單邊持倉(cāng)限額為 1200 手; (二)某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò) 10 萬(wàn)手的,結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的 25%。 進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六章 附 則 第二十三條 違反本細(xì)則規(guī)定的,交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。 第二十四條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。 第二十五條 本細(xì)則自 2015 年 3 月 27 日起實(shí)施。 中證 500 股指期貨合約交易細(xì)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)中證 500 股指期貨合約(以下簡(jiǎn)稱本合約)交易行為,根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則,制定本細(xì)則。 第二條 交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。 第三條 本細(xì)則未規(guī)定的,按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。 第二章 合約 第四條 本合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證 500 指數(shù)。 第五條 本合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣 200 元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。 第六條 本合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。 第七條 本合約的最小變動(dòng)價(jià)位為 0.2 指數(shù)點(diǎn),合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為 0.2 點(diǎn)的整數(shù)倍。 第八條 本合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。 第九條 本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五,最后交易日即為交割日。最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的,以下一交易日為最后交易日和交割日。 到期合約交割日的下一交易日,新的月份合約開(kāi)始交易。 第十條 本合約的交易代碼為 IC。 第三章 交易業(yè)務(wù) 第十一條 本合約的交易單位為手,合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。 第十二條 本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 50 手,限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 100 手。 第十三條 本合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。 集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:10-9:15,其中 9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間,9:14-9:15 為指令撮合時(shí)間。 連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié)),最后交易日連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為 9:15-11:30(第一節(jié))和 13:00-15:00(第二節(jié))。 第四章 結(jié)算業(yè)務(wù) 第十四條 本合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。 第十五條 本合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下: 當(dāng)日盈虧={∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×買入量]+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量)}×合約乘數(shù) 第十六條 本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五。 第十七條 本合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后 2 小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。 第十八條 本合約采用現(xiàn)金交割方式。 第十九條 本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分之一。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理 第二十條 本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的8%。 第二十一條 本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度,為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。 季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。 上市首日有成交的,于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;上市首日無(wú)成交的,下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。 本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。 第二十二條 本合約實(shí)行持倉(cāng)限額制度。 (一)進(jìn)行投機(jī)交易的客戶某一合約單邊持倉(cāng)限額為1200 手; (二)某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò) 10 萬(wàn)手的,結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的 25%。 進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六章 附 則 第二十三條 違反本細(xì)則規(guī)定的,交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。 第二十四條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。 第二十五條 本細(xì)則自 2015 年 3 月 27 日起實(shí)施。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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