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期貨保證金監(jiān)控中心商品指數(shù)權(quán)重將調(diào)整

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-01-06 10:36:18 來源:期貨日報(bào)網(wǎng)
1月5日,中國期貨保證金監(jiān)控中心發(fā)布公告稱,對(duì)中國農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)(CAFI)和中國工業(yè)品期貨指數(shù)(CIFI)兩大系列指數(shù)進(jìn)行定期權(quán)重調(diào)整計(jì)算,并擬于1月9日實(shí)施新樣本權(quán)重。

據(jù)了解,監(jiān)控中心通過對(duì)已上市的18個(gè)農(nóng)產(chǎn)品期貨品種和26個(gè)工業(yè)品期貨品種進(jìn)行流動(dòng)性檢驗(yàn),并按照2012—2014年各品種的日均持倉金額占比,篩選出11個(gè)農(nóng)產(chǎn)品期貨樣本品種和18個(gè)工業(yè)品期貨樣本品種納入指數(shù)計(jì)算。相比于2014年,CAFI指數(shù)新納入鮮雞蛋,剔除了早秈稻,CIFI指數(shù)新納入鐵礦石、動(dòng)力煤、膠合板和纖維板四個(gè)品種。其中,CAFI指數(shù)權(quán)重較高的有豆粕、豆油、白糖和棕櫚油,豆粕達(dá)到設(shè)定的權(quán)重上限25%,CIFI指數(shù)權(quán)重較高的有銅、螺紋鋼和天然橡膠。

CAFI和CIFI指數(shù)是監(jiān)控中心于2014年先后發(fā)布的兩套實(shí)時(shí)期貨指數(shù),自發(fā)布以來運(yùn)行平穩(wěn),指數(shù)走勢較好反映出2014年大宗商品的單邊下跌行情,可作為反映我國期貨市場整體運(yùn)行的指標(biāo)。

此外,監(jiān)控中心基于數(shù)據(jù)模型,從2013年9月開始獨(dú)立定量預(yù)測CPI數(shù)據(jù),可在每個(gè)月月底計(jì)算得出當(dāng)月的CPI數(shù)據(jù)。從2014年的預(yù)測情況看,8次預(yù)測準(zhǔn)確,1次誤差0.1,2次誤差0.2,預(yù)測誤差較小,預(yù)測效果顯著。
責(zé)任編輯:劉健偉

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