上周三(20日),全球性軟件公司Progress(納斯達(dá)克代碼:PRGS)在上海宣布,該公司的Apama算法交易平臺(Algorithmic Trading Platform)已選擇南華期貨作為其進(jìn)軍中國期貨市場的第一家合作伙伴。 在電子化交易時(shí)代,算法交易利用計(jì)算機(jī)算法來決定交易下單的時(shí)機(jī)、價(jià)格乃至最終下單的數(shù)量與筆數(shù)等。通過將大額的交易自動(dòng)分解為若干筆小額的交易,可以更好地管理市場沖擊成本、機(jī)會成本和風(fēng)險(xiǎn),并提高交易的時(shí)效性。如今,可應(yīng)用于做市、跨市套利、期現(xiàn)套利和單邊投機(jī)(包括趨勢追隨)等投資策略的算法交易,正被國外對沖基金、養(yǎng)老基金、共同基金以及其他機(jī)構(gòu)交易者廣泛使用,也成為國內(nèi)即將開放的期貨特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(CTA)青睞的利器。 據(jù)南華期貨總經(jīng)理羅旭峰介紹,選擇Progress Apama的目的是提高公司交易平臺的靈活性,同時(shí)幫助企業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者與更多國際市場互聯(lián)。Apama強(qiáng)大的多元化平臺提供的解決方案,使得南華期貨連接芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)等國際主流期貨交易所更為便捷和迅速,并將幫助公司進(jìn)入美國等海外市場,同時(shí)進(jìn)一步鞏固香港市場。 而亞毫秒級反應(yīng)能力的Apama算法平臺,還可將功能強(qiáng)大的復(fù)雜事件處理(CEP)功能應(yīng)用于市場融合、智能買賣盤傳遞系統(tǒng)、實(shí)時(shí)定價(jià)、市場監(jiān)控及相關(guān)應(yīng)用中,甚至英國金融服務(wù)監(jiān)管局(FSA)及一些國家級研究機(jī)構(gòu),也已引入該平臺。且Apama的另一大特點(diǎn)是其“白盒”平臺,可將控制權(quán)賦予交易者手中,讓其創(chuàng)建、測試、部署及管理符合自身獨(dú)特需求的算法交易策略,從而有效區(qū)別于固定的“黑盒”算法。 事實(shí)上,在滬深300股指期貨推出后,已有我國臺灣地區(qū)及韓國的多家軟件公司嘗試進(jìn)軍大陸期貨行業(yè)算法交易應(yīng)用領(lǐng)域。但目前,大陸的商品、金融期貨交易所均限制高頻類程序化交易。 責(zé)任編輯:劉健偉 |
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