11月29日，南方基金等6家基金公司申報(bào)的上證180ETF正式獲批，標(biāo)志著滬市標(biāo)桿型寬基ETF正式擴(kuò)容，有望為投資者提供更加便捷的指數(shù)型工具，可以一鍵直投滬市核心上市公司。

此前，為更好反映上海證券市場(chǎng)核心上市公司證券整體表現(xiàn)，上交所與中證指數(shù)公司宣布對(duì)上證180指數(shù)編制方案進(jìn)行修訂，并將于12月16日正式實(shí)施。

據(jù)了解，上證180指數(shù)是在原上證30指數(shù)編制方案的基礎(chǔ)上擴(kuò)容完善后形成的，至今已運(yùn)行超過(guò)20年。上證180指數(shù)是滬市的大盤旗艦指數(shù)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力，是上證50指數(shù)的母指數(shù)，也曾經(jīng)是滬港通的掛鉤基礎(chǔ)標(biāo)的。

南方基金表示，2024年，上交所優(yōu)化了上證180指數(shù)，優(yōu)化后指數(shù)剔除了成交金額指標(biāo)，加入了ESG篩選，然后選取滬市總市值最大的180只股票作為指數(shù)樣本，同時(shí)采用行業(yè)中性加權(quán)。上證180指數(shù)方案優(yōu)化后，指數(shù)定位更加清晰，指數(shù)表征性、投資性和穩(wěn)定性均有提升，更好反映了滬市核心上市公司證券整體表現(xiàn)。

具體而言，優(yōu)化后的上證180指數(shù)一是對(duì)滬市的表征性更強(qiáng)，指數(shù)樣本在滬市的市值、營(yíng)收、分紅、凈利潤(rùn)覆蓋度分別達(dá)到約61%、63%、76%、82%，比修訂前分別提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%；二是更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)等“新經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)權(quán)重提升9.5%，科創(chuàng)板權(quán)重提升1.8%；三是指數(shù)行業(yè)均衡規(guī)則更合理，樣本權(quán)重行業(yè)分布基本與滬市整體行業(yè)特征保持一致，更好反映資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；四是指數(shù)收益率、穩(wěn)定性進(jìn)一步提升，近十年年化收益率提升約1個(gè)百分點(diǎn)，年化波動(dòng)率降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，近三年樣本周轉(zhuǎn)率下降至約8%。

值得一提的是，截至2023年底，南方基金旗下被動(dòng)指數(shù)基金始終在跟蹤精度上精益求精，憑借精細(xì)化管理與量化方法嚴(yán)控跟蹤偏離，跟蹤精度始終保持行業(yè)領(lǐng)先。招商證券基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月31日，南方基金近10年股票ETF跟蹤最準(zhǔn)，位居同類第一（指標(biāo)分類被動(dòng)投資-股票ETF-規(guī)模加權(quán)跟蹤誤差，近十年排名1/18）。在扎實(shí)的投研實(shí)力及研究?jī)?chǔ)備加持下，南方基金旗下被動(dòng)指數(shù)基金近五年的平均累計(jì)正偏達(dá)到20.12%，為持有人創(chuàng)造更大價(jià)值。

在團(tuán)隊(duì)組成上，南方基金團(tuán)隊(duì)成員具有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、物理、金融工程、財(cái)經(jīng)等多重背景，覆蓋了指數(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、量化研究、基金投資管理的完整流程；核心基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限10年；在覆蓋維度上，團(tuán)隊(duì)在人工智能、財(cái)務(wù)分析、量化科技三個(gè)研究領(lǐng)域均有核心人員覆蓋，為投資提供研究、數(shù)據(jù)和策略支持；在投資管理上，團(tuán)隊(duì)自主開(kāi)發(fā)了專業(yè)全面的深度量化投資研究平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的投資策略研發(fā)。