本文為七禾網(wǎng)與對沖研投聯(lián)合推出的鷹眼監(jiān)測日報20230111第1065期，該文章采用會員訂閱制度，如需閱讀全文并持續(xù)關(guān)注，請掃碼訂閱會員。

今日要點

1. 對沖研投訊，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1月11日"農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)"為130.20，比昨天上升0.29個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為132.27，比昨天上升0.35個點。全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為23.92元/公斤，比昨天下降2.3%。

2. 對沖研投訊，據(jù)一名G7官員透露，目前七國聯(lián)盟正在尋求對俄羅斯成品油設(shè)定兩個價格上限，一個是相對原油溢價交易的產(chǎn)品，如柴油和煤油；另一個則是相對原油折價交易的產(chǎn)品，如燃料油。此外，該官員還透露，除了對柴油、煤油和燃料油設(shè)置最高價格之外，G7還可能實施一些額外限制，并從2月5號起生效。據(jù)媒體援引印度石油和工業(yè)部門官員的話稱，如果歐盟對購買俄油的國家實施額外限制，或者俄油進價超過每桶60美元的話，印度當(dāng)局可能會削減從俄羅斯進口的石油量。

3. 對沖研投訊，據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)，2023年1月1-10日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少11.99%，出油率增加0.07%，產(chǎn)量減少11.62%。

4. 對沖研投訊，據(jù)財聯(lián)社援引華爾街日報消息，美國能源情報署(EIA)稱，隨著新冠疫情消退和全球經(jīng)濟全面開放，全球汽油和柴油等液體燃料的消費量可能在2024年達到歷史最高水平。該預(yù)測顯示，今年全球石油日均需求將自2019年以來首次超過1億桶，2024年將超過1.022億桶。這一數(shù)字高于去年的9940萬桶。

5. 對沖研投訊，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，目前電解銅進口對滬銅近月合約虧損在1400元/噸上方，進口比價大幅惡化下出口窗口打開。據(jù)了解，國內(nèi)部分主流銅煉廠準(zhǔn)備布局出口，但由于臨近春節(jié)，物流有所阻礙，實際出口動作或等春節(jié)后倉庫物流恢復(fù)正常流轉(zhuǎn)。同時，比價大幅虧損下市場參與者已萌動反套布局策略。

6. 對沖研投訊，據(jù)中國棉花網(wǎng)，據(jù)統(tǒng)計，截至1月9日，鄭棉注冊倉單4174張，其中新疆庫4088張，內(nèi)地庫86張；有效預(yù)報1682張，二者合計5856張。雖然鄭棉倉單總量仍大幅低于2021/22年度同期，但日新增倉單數(shù)量、有效預(yù)報數(shù)量均高于上年度同期水平。一些涉棉企業(yè)表示，鄭棉CF2305合約盤面價格逼近14500元/噸，部分棉花貿(mào)易商、期現(xiàn)公司“快馬加鞭”入市采購，2022/23年度新疆棉現(xiàn)貨銷售進度仍比較緩慢，鄭棉倉單入庫、注冊的積極性持續(xù)恢復(fù)。

7. 對沖研投訊，據(jù)外媒報道，馬來西亞研究機構(gòu)CGS—CIMB Securities Sdn Bhd預(yù)計，2023年第一季度，毛棕櫚油（CPO）價格將在每噸3800—4500林吉特的范圍內(nèi)保持堅挺。因阿根廷持續(xù)干旱可能導(dǎo)致大豆產(chǎn)量大幅下滑，持續(xù)的拉尼娜現(xiàn)象和潛在的厄爾尼諾現(xiàn)象，以及俄烏沖突導(dǎo)致烏克蘭葵花籽產(chǎn)量下降，市場對供應(yīng)風(fēng)險感到擔(dān)憂。此外，隨著印尼將在2023年2月將生物柴油的規(guī)定提高到B35，生物柴油的需求正在上升。印尼還將其國內(nèi)市場義務(wù)比率從國內(nèi)銷售要求的8倍降至6倍，這將限制印尼的出口。從2023年第二季度開始，隨著更多外國工人的進入，棕櫚油產(chǎn)量恢復(fù)，而全球經(jīng)濟增長放緩抑制需求，毛棕櫚油價格將走軟。

8. 對沖研投訊，日前已有多位美聯(lián)儲官員表示，支持將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率從當(dāng)前的4.25%-4.5%上調(diào)至5%以上，并在一段時間內(nèi)保持在這一高位水平。但固定收益市場顯然對此頗多懷疑。掉期市場目前的利率峰值定價依然低于5%，并預(yù)計隨著美國經(jīng)濟衰退的壓力到來，美聯(lián)儲很可能將會在今年下半年降息。

“新債王”岡拉克認為，美聯(lián)儲利率不可能達到5%，美聯(lián)儲并沒有控制權(quán)，掌控權(quán)在債券市場手中。岡拉克指出，“根據(jù)我在金融領(lǐng)域40多年的經(jīng)驗，強烈建議投資者眼下應(yīng)該傾聽一下市場的觀點，而不是美聯(lián)儲的說法?！?/p>

9. 對沖研投訊，據(jù)隆眾資訊報道，昨日華南市場大勢回穩(wěn)，外圍補貨帶動，市場氛圍溫和。目前上游供應(yīng)無壓，另外外圍補貨提振上游心態(tài)，今日市場仍可穩(wěn)定運行。

10. 對沖研投訊，據(jù)山西省人民政府，1月10日上午，山西省委副書記、代省長金湘軍在省能源局調(diào)度全省能源保供工作。在聽取發(fā)言后，金湘軍就做好今年能源保供工作提出要求。一是扎實做好煤炭增產(chǎn)保供和新增產(chǎn)能核增。二是確保電力和天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。三是全力做好能源運輸保障。四是推動煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。五是牢牢守住安全生產(chǎn)底線。六是強化責(zé)任落實和監(jiān)測調(diào)度。

11. 對沖研投訊，據(jù)EIA公布月度短期能源展望報告，預(yù)計2023年天然氣現(xiàn)貨價格為4.90美元/百萬英熱單位，之前預(yù)計為5.43美元/百萬英熱單位；預(yù)計2024年天然氣價格為4.8美元/百萬英熱。預(yù)計2023年美國天然氣（干氣）產(chǎn)量為1.0034億立方英尺/日，此前預(yù)期為1.0038億立方英尺/日；預(yù)計2024年美國天然氣（干氣）產(chǎn)量為1.0229億立方英尺/日。預(yù)計2023年美國天然氣消費量為8674億立方英尺/日，此前預(yù)期為8540億立方英尺/日；預(yù)計2024年美國天然氣消費量為8579億立方英尺/日。

12. 對沖研投訊，波羅的海干散貨運價指數(shù)周二下滑，因各類型船舶的運費均走低。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌43點或3.8%，至1096點。海岬型船運價指數(shù)下跌60點或3.8%，至1536點。海岬型船日均獲利減少496美元，至12741美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下降61點或4.9%，至1189點，為2020年11月以來的最低水平。巴拿馬型船日均獲利減少547美元，至10705美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌22點，至803點，為連續(xù)第13個交易日下挫。

13. 對沖研投訊，據(jù)環(huán)球時報，業(yè)內(nèi)人士周二表示，中國鋼鐵企業(yè)最近開始恢復(fù)從澳大利亞進口煤炭，第一批澳大利亞煤炭預(yù)計將于2月下旬抵達。該業(yè)內(nèi)人士還表示：“招標(biāo)已經(jīng)開始，合同已經(jīng)簽署，價格也相對合理?！彼a充稱，來自澳大利亞的煤炭預(yù)計將于2月底抵達中國東南部的一個港口，但他沒有透露是哪個港口。這次進口被認為是一個積極的信號，這將有助于穩(wěn)定國內(nèi)煤炭價格，并使進口渠道多樣化。

14. 對沖研投訊，央行公開市場今日開展220億元14天期和650億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%。今日有130億元14天期逆回購和30億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠710億元。

15. 對沖研投訊，據(jù)廣州日報，春運前兩日，深圳機場人氣持續(xù)復(fù)蘇，春運首日航班量位居全國第一，1月8日單日客流重回10萬人次，客流量、航班量雙雙實現(xiàn)開門紅。深圳機場也成為新冠病毒感染“乙類乙管”政策實施后，單日客流量率先重回10萬人次的國內(nèi)主要機場之一。

今天鷹眼監(jiān)測日報帶你一文讀透期現(xiàn)市場

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