NO1：前言

河水并不需要計(jì)劃自己的行進(jìn)路線，卻毫無(wú)例外的到達(dá)海洋。價(jià)格也同樣如此，它總是沿著最小阻力線去運(yùn)動(dòng)，它總是怎么容易怎么來(lái)。如果上升的阻力比下跌的阻力小，價(jià)格就會(huì)上漲，反之亦然。通常一個(gè)大幅度的反轉(zhuǎn)形態(tài)，意味著隨后會(huì)有更大幅度的運(yùn)動(dòng)。

無(wú)論是上升趨勢(shì)，還是下降趨勢(shì)，在每一次重大的趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)之后，都將產(chǎn)生一定程度的回撤?；爻放c原有價(jià)格幅度往往構(gòu)成一定程度的百分比，就稱之為百分比回撤。

NO2：策略理論

價(jià)格反轉(zhuǎn)是一種能量轉(zhuǎn)換的結(jié)果，是一個(gè)艱難的過(guò)程，需要充分的時(shí)間、空間進(jìn)行能量的交換。但正如能量守恒定律，時(shí)間可以換取空間，反之空間可以抵消時(shí)間。反轉(zhuǎn)中既有激烈的單日V型反轉(zhuǎn)，又有耗時(shí)頗巨的圓底與圓頂，V型反轉(zhuǎn)，直來(lái)直去，干凈利落，無(wú)半點(diǎn)喘息時(shí)間。

相對(duì)而言，基于固定點(diǎn)位的反轉(zhuǎn)，可能會(huì)受制于品種價(jià)格波動(dòng)率的變化而變化，但是基于固定百分比幅度的反轉(zhuǎn)，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平已經(jīng)發(fā)生變化。本策略正是基于這一點(diǎn)。

NO3：策略理論

同樣，在這個(gè)策略中，并沒(méi)有定義如何區(qū)分趨勢(shì)和震蕩，而是直奔主題，根據(jù)當(dāng)前價(jià)格與前期高低點(diǎn)的關(guān)系來(lái)開(kāi)平倉(cāng)。因?yàn)?span style="font-size: 16px; box-sizing: inherit; font-weight: 600;">不管是趨勢(shì)還是震蕩，這些都只是人為主觀定義的一個(gè)概念，在行情走出來(lái)之前，誰(shuí)也不知道是趨勢(shì)還是震蕩，所以這些主觀定義是典型的事后分析時(shí)用到的概念。

NO4：策略原始需求

1、定義參數(shù)

2、獲取價(jià)格數(shù)據(jù)

3、獲取必要的數(shù)據(jù)

NO5：出入場(chǎng)條件

多頭開(kāi)倉(cāng)：如果當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)，并且價(jià)格大于前 N 根 K 線內(nèi)的最低價(jià) + 百分比幅度。

空頭開(kāi)倉(cāng)：如果當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)，并且價(jià)格小于前 N 根 K 線內(nèi)的最高價(jià) - 百分比幅度。

多頭平倉(cāng)：如果當(dāng)前持有多單，并且價(jià)格小于前 N 根 K 線內(nèi)的最低價(jià)與前 N 根 K 線內(nèi)的最高價(jià)的和的一半。

空頭平倉(cāng)：如果當(dāng)前持有空單，并且價(jià)格大于前 N 根 K 線內(nèi)的最低價(jià)與前 N 根 K 線內(nèi)的最高價(jià)的和的一半。

源碼如下：

NO6：回測(cè)績(jī)效

NO7：策略改進(jìn)

總的來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)通用性極強(qiáng)的策略。當(dāng)然這只是個(gè)簡(jiǎn)單的策略思路，該策略或許可以在其他地方改進(jìn)：

1、增加波動(dòng)率因子。我們都知道，每個(gè)品種的都有其性格，基本面與技術(shù)面互相影響。增加波動(dòng)率因子，可以更客觀的反映出當(dāng)前品種的價(jià)格走勢(shì)。

2、將固定周期改為自適應(yīng)周期。這個(gè)策略核心參數(shù)，其實(shí)只有一個(gè)，而且參數(shù)是固定。如果我們通過(guò)價(jià)格變化速度與加速度的關(guān)系，動(dòng)態(tài)的將固定參數(shù)加減，可以更能即時(shí)反映當(dāng)時(shí)的行情。

3、將百分比回撤改為固定的數(shù)值。舉個(gè)例子，如果當(dāng)前價(jià)格是1000，那么其1%就是10；如果當(dāng)前價(jià)格是5000，那么其1%就是50。10與50之間在相差了好幾個(gè)數(shù)量級(jí)。同樣的合約品種，因?yàn)椴煌瑫r(shí)期的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)果導(dǎo)致開(kāi)平倉(cāng)條件相差很大。

NO8：結(jié)尾

總之，任何一種價(jià)格形態(tài)，想要孕育出范圍廣泛的新趨勢(shì)，就需要一定的時(shí)間才能形成。

市場(chǎng)有它自己的時(shí)間觀念，切忌不分春夏秋冬，晴天還是下雨，天天進(jìn)場(chǎng)。因?yàn)?，重挫一次需要很長(zhǎng)時(shí)間才能復(fù)原，而且既費(fèi)時(shí)又破壞了心態(tài)。